Сравнение MSTY с YMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX).
MSTY и YMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 21 февр. 2024 г.. YMAX - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTY и YMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTY и YMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.76% | -42.71% | 200.20% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | -13.50% | 6.04% | 18.01% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTY показывает доходность -14.76%, что значительно ниже, чем у YMAX с доходностью -13.50%.
MSTY
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -14.76%
- 6 месяцев
- -56.08%
- 1 год
- -52.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -6.83%
- С начала года
- -13.50%
- 6 месяцев
- -20.90%
- 1 год
- 0.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTY и YMAX
MSTY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAX в 1.28%.
Доходность на риск
MSTY vs. YMAX — Ранг доходности на риск
MSTY
YMAX
Сравнение MSTY c YMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTY | YMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | 0.03 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | 0.22 | -1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.03 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 0.09 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 0.24 | -1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTY | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | 0.03 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.30 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между MSTY и YMAX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTY и YMAX
Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 302.86%, что больше доходности YMAX в 88.51%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 302.86% | 294.61% | 104.56% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 88.51% | 78.70% | 44.20% |
Просадки
Сравнение просадок MSTY и YMAX
Максимальная просадка MSTY за все время составила -71.79%, что больше максимальной просадки YMAX в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и YMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTY | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.79% | -26.13% | -45.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.79% | -26.13% | -45.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.49% | -23.31% | -43.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.45% | -5.88% | -17.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.24% | 9.72% | +30.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTY и YMAX
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) имеет более высокую волатильность в 14.72% по сравнению с YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) с волатильностью 9.79%. Это указывает на то, что MSTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTY | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.72% | 9.79% | +4.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.87% | 17.65% | +31.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.89% | 25.33% | +38.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.61% | 23.00% | +49.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.61% | 23.00% | +49.61% |