Сравнение MSTY с YMAX
MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) and YMAX (YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, MSTY returned -59.99% vs 9.04% for YMAX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSTY charges 0.99%/yr vs 1.28%/yr for YMAX.
Доходность
Сравнение доходности MSTY и YMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTY показывает доходность -12.93%, что значительно ниже, чем у YMAX с доходностью 6.30%.
MSTY
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -27.89%
- С начала года
- -12.93%
- 6 месяцев
- -25.20%
- 1 год
- -59.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 6.50%
- С начала года
- 6.30%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 9.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTY и YMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -12.93% | -42.71% | 200.20% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 6.30% | 6.04% | 18.01% |
Correlation
The correlation between MSTY and YMAX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2024 г. | 0.66 |
The correlation between MSTY and YMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTY vs. YMAX — Ранг доходности на риск
MSTY
YMAX
Сравнение MSTY c YMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTY | YMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.09 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 0.35 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 0.82 | -2.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTY | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | 0.42 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.70 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок MSTY и YMAX
Максимальная просадка MSTY за все время составила -71.79%, что больше максимальной просадки YMAX в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и YMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTY | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.79% | -26.13% | -45.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.79% | -26.13% | -45.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.77% | -5.75% | -60.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.15% | -6.33% | -19.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.05% | 11.00% | +36.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTY и YMAX
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) имеет более высокую волатильность в 17.17% по сравнению с YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что MSTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTY | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.17% | 6.22% | +10.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.56% | 17.09% | +31.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.41% | 21.60% | +38.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.87% | 22.95% | +48.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.87% | 22.95% | +48.92% |
Сравнение комиссий MSTY и YMAX
MSTY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAX в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTY и YMAX
Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 268.88%, что больше доходности YMAX в 72.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 268.88% | 294.61% | 104.56% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 72.77% | 78.70% | 44.20% |
Часто задаваемые вопросы
MSTY and YMAX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (17.17%) compared to YMAX (6.22%). In terms of maximum drawdown, MSTY dropped -71.79% vs YMAX's -26.13%.
On 1-year performance, YMAX leads with 9.04% vs -59.99% for MSTY. On fees, MSTY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, YMAX has been the lower-risk option at 6.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YMAX has performed better with a 9.04% return vs -59.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.28% for YMAX.
MSTY has the higher dividend yield at 268.88%, compared with 72.77% for YMAX.
Their fees differ too: 0.99% for MSTY and 1.28% for YMAX.
YMAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTY и YMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор