PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (Q...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

CUSIP88636J840
ЭмитентDefiance ETFs
Дата выпуска13 сент. 2023 г.
КатегорияOptions Trading, Dividend
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексNo Index (Active)
Дивидендная политикаРаспределительная
Домашняя страницаwww.defianceetfs.com
Класс активаАльтернативные инвестиции

Комиссия

Комиссия QQQY составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии QQQY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: QQQY с QQQ, QQQY с JEPQ, QQQY с QQQI, QQQY с TSLY, QQQY с OARK, QQQY с NVDY, QQQY с QQQM, QQQY с JEPI, QQQY с USNQX, QQQY с QDTE

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.92%
10.26%
QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF показал доход в 9.69% с начала года и 19.23% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года9.69%19.77%
1 месяц-0.81%-0.67%
6 месяцев7.92%10.27%
1 год19.23%31.07%
5 лет (среднегодовая)N/A13.22%
10 лет (среднегодовая)N/A10.92%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью QQQY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.51%2.54%0.66%-3.50%5.05%4.47%-1.93%0.25%2.33%-1.43%9.69%
2023-2.36%-0.92%6.10%4.45%7.22%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг QQQY среди ETFs на нашем сайте составляет 49, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности QQQY, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQY, с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQY, с текущим значением в 3838Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQY, с текущим значением в 5151Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQY, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQY, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


QQQY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QQQY, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.74
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QQQY, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QQQY, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QQQY, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.99
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QQQY, с текущим значением в 7.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.11
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.04

Коэффициент Шарпа

Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.74. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03
1.74
2.67
QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 84.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $28.03 на акцию.


20.64%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.00$10.002023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023
Дивиденд$28.03$10.95

Дивидендный доход

84.29%20.64%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$2.55$2.40$2.37$2.58$2.40$4.47$0.00$3.46$3.14$0.00$23.38
2023$3.30$3.00$4.65$10.95

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.87%
-2.59%
QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF показал максимальную просадку в 10.07%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF составляет 2.87%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-10.07%11 июл. 2024 г.185 авг. 2024 г.
-5.46%2 апр. 2024 г.1419 апр. 2024 г.1815 мая 2024 г.32
-5.36%15 сент. 2023 г.3026 окт. 2023 г.1314 нояб. 2023 г.43
-3.05%29 дек. 2023 г.44 янв. 2024 г.1019 янв. 2024 г.14
-2.64%4 мар. 2024 г.1015 мар. 2024 г.928 мар. 2024 г.19

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF составляет 3.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.59%
3.11%
QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF)
Benchmark (^GSPC)