PortfoliosLab logo
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (Q...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

CUSIP

88636J840

Эмитент

Defiance ETFs

Дата выпуска

13 сент. 2023 г.

Категория

Options Trading, Dividend

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Дивидендная политика

Распределительная

Домашняя страница

www.defianceetfs.com

Комиссия

Комиссия QQQY составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии QQQY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQY: 0.99%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.87%
19.33%
QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF показал доход в -12.22% с начала года и -4.04% за последние 12 месяцев.


QQQY

С начала года

-12.22%

1 месяц

-9.73%

6 месяцев

-13.11%

1 год

-4.04%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-8.60%

1 месяц

-6.79%

6 месяцев

-7.27%

1 год

6.02%

5 лет

13.70%

10 лет

9.79%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью QQQY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.38%-1.71%-4.63%-6.72%-12.22%
20240.51%2.54%0.66%-3.50%5.06%4.47%-1.94%0.25%2.33%-1.43%3.91%-3.45%9.31%
2023-2.36%-0.92%6.10%4.45%7.22%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг QQQY составляет 19, что хуже, чем результаты 81% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности QQQY, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQY, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQY, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQY, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQY, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQY, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа QQQY, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
QQQY: -0.16
^GSPC: 0.43
Коэффициент Сортино QQQY, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QQQY: -0.08
^GSPC: 0.72
Коэффициент Омега QQQY, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
QQQY: 0.99
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара QQQY, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
QQQY: -0.15
^GSPC: 0.44
Коэффициент Мартина QQQY, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
QQQY: -0.48
^GSPC: 1.82

Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.16. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.16
0.43
QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 92.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $22.07 на акцию.


20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%$0.00$5.00$10.00$15.00$20.00$25.0020232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023
Дивиденд$22.07$25.72$10.95

Дивидендный доход

92.83%83.34%20.64%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.92$0.84$1.08$0.82$3.67
2024$0.00$2.55$2.40$2.37$2.58$2.40$4.47$0.00$3.46$3.14$1.14$1.21$25.72
2023$3.30$3.00$4.65$10.95

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.51%
-12.50%
QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF показал максимальную просадку в 19.04%, зарегистрированную 10 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF составляет 16.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.04%17 дек. 2024 г.7810 апр. 2025 г.
-10.07%11 июл. 2024 г.185 авг. 2024 г.688 нояб. 2024 г.86
-5.46%2 апр. 2024 г.1419 апр. 2024 г.1815 мая 2024 г.32
-5.36%15 сент. 2023 г.3026 окт. 2023 г.1314 нояб. 2023 г.43
-3.05%29 дек. 2023 г.44 янв. 2024 г.1019 янв. 2024 г.14

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF составляет 11.12%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.12%
14.04%
QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF)
Benchmark (^GSPC)