PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (Q...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

CUSIP

88636J840

Эмитент

Defiance ETFs

Дата выпуска

13 сент. 2023 г.

Категория

Options Trading, Dividend

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Дивидендная политика

Распределительная

Домашняя страница

www.defianceetfs.com

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
QQQY с QQQ QQQY с JEPQ QQQY с QQQI QQQY с TSLY QQQY с OARK QQQY с NVDY QQQY с QQQM QQQY с JEPI QQQY с USNQX QQQY с QDTE
Популярные сравнения:
QQQY с QQQ QQQY с JEPQ QQQY с QQQI QQQY с TSLY QQQY с OARK QQQY с NVDY QQQY с QQQM QQQY с JEPI QQQY с USNQX QQQY с QDTE

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.28%
10.75%
QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF показал доход в 10.66% с начала года и 17.05% за последние 12 месяцев.


QQQY

С начала года

10.66%

1 месяц

-0.54%

6 месяцев

5.56%

1 год

17.05%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.56%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

11.03%

1 год

30.56%

5 лет (среднегодовая)

13.70%

10 лет (среднегодовая)

11.10%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью QQQY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.51%2.54%0.66%-3.50%5.06%4.47%-1.94%0.25%2.33%-1.43%10.66%
2023-2.36%-0.92%6.10%4.45%7.22%

Комиссия

Комиссия QQQY составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии QQQY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг QQQY среди ETFs на нашем сайте составляет 48, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности QQQY, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQY, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQY, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQY, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQY, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QQQY, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.462.51
Коэффициент Сортино QQQY, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.733.36
Коэффициент Омега QQQY, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.261.47
Коэффициент Кальмара QQQY, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.723.62
Коэффициент Мартина QQQY, с текущим значением в 6.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.1116.12
QQQY
^GSPC

Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.46. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17
1.46
2.51
QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 86.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $28.63 на акцию.


20.64%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.00$10.002023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023
Дивиденд$28.63$10.95

Дивидендный доход

86.90%20.64%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$2.55$2.40$2.37$2.58$2.40$4.47$0.00$3.46$3.14$0.61$23.98
2023$3.30$3.00$4.65$10.95

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.25%
-1.80%
QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF показал максимальную просадку в 10.07%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 68 торговых сессий.

Текущая просадка Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF составляет 2.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-10.07%11 июл. 2024 г.185 авг. 2024 г.688 нояб. 2024 г.86
-5.46%2 апр. 2024 г.1419 апр. 2024 г.1815 мая 2024 г.32
-5.36%15 сент. 2023 г.3026 окт. 2023 г.1314 нояб. 2023 г.43
-3.05%29 дек. 2023 г.44 янв. 2024 г.1019 янв. 2024 г.14
-2.82%14 нояб. 2024 г.215 нояб. 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF составляет 4.33%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.33%
4.06%
QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF)
Benchmark (^GSPC)