- CUSIP
- 88636J840
- Эмитент
- Defiance
- Дата выпуска
- 13 сент. 2023 г.
- Категория
- Nasdaq-100, Options Trading, Dividend
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Активы под управлением
- $191M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) прибавил 16.3% с начала года. Текущая цена акции QQQY — $23.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) показал доход в 16.28% с начала года и 26.50% за последние 12 месяцев.
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -2.26%
- 6 месяцев
- 14.97%
- С начала года
- 16.28%
- 1 год
- 26.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.81%
- 6 месяцев
- 9.04%
- С начала года
- 10.62%
- 1 год
- 20.89%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 13.36%
Доходность QQQY по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 сент. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.4 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +14.8%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -4.6%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении QQQY закрывался с повышением в 65% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +3.4%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.78% | -2.46% | -4.31% | 14.81% | 9.73% | 0.50% | -2.36% | 16.28% | |||||
| 2025 | 0.38% | -1.71% | -4.64% | -2.68% | 8.04% | 5.57% | 3.62% | -0.57% | 5.26% | 1.78% | -1.19% | 0.90% | 14.96% |
| 2024 | 0.51% | 2.54% | 0.66% | -3.72% | 5.05% | 4.47% | -1.94% | 0.25% | 1.05% | -1.43% | 3.91% | -3.46% | 7.70% |
| 2023 | -2.38% | -0.92% | 6.10% | 4.45% | 7.19% |
Метрики бенчмарка
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF has an annualized alpha of -0.64%, beta of 0.87, and R2 of 0.72 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 14, 2023.
- This ETF participated in 92.06% of S&P 500 Index downside but only 82.50% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.87 and R2 of 0.72, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.64%
- Бета
- 0.87
- R²
- 0.72
- Участие в росте
- 82.50%
- Участие в снижении
- 92.06%
Комиссия
Комиссия QQQY составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
QQQY имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.31 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 2.35 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.37 | 10.19 | -0.82 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 36.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $8.42 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $8.42 | $10.68 | $25.72 | $10.95 |
Дивидендный доход | 36.30% | 45.34% | 83.34% | 20.64% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.55 | $0.52 | $0.50 | $0.63 | $0.56 | $0.78 | $0.27 | $3.81 | |||||
| 2025 | $0.92 | $0.84 | $1.08 | $1.12 | $0.94 | $0.77 | $0.97 | $0.75 | $0.76 | $0.96 | $0.85 | $0.72 | $10.68 |
| 2024 | $0.00 | $2.55 | $2.40 | $2.37 | $2.58 | $2.40 | $4.47 | $0.00 | $3.46 | $3.14 | $1.13 | $1.21 | $25.72 |
| 2023 | $3.30 | $3.00 | $4.65 | $10.95 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF показал максимальную просадку в 19.05%, зарегистрированную 10 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 63 торговые сессии.
Текущая просадка Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF составляет 2.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-19.05%апр. 2025 г. | 3mo 24d | 3mo 5d | 6mo 29dдек. 2024 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-11.14%март 2026 г. | 2mo | 16d | 2mo 16dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-10.07%авг. 2024 г. | 25d | 4mo 1d | 4mo 26dиюль 2024 г. - дек. 2024 г. | — |
-6.60%июнь 2026 г. | 7d | — | 1mo 14dиюнь 2026 г. - сейчас | — |
-5.60%нояб. 2025 г. | 16d | 20d | 1mo 6dнояб. 2025 г. - дек. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| QQQY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.05% | -56.78% | +37.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.14% | -9.10% | -2.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.70% | -0.49% | -2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.91% | -10.70% | +7.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 2.09% | +0.75% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с QQQY
Добавьте Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с QQQY