PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDTE с SNOY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDTE с SNOY

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

XDTE (Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF) and SNOY (YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, XDTE returned 25.31% vs 15.09% for SNOY. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. XDTE charges 0.97%/yr vs 0.99%/yr for SNOY.

Доходность

Сравнение доходности XDTE и SNOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF (SNOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDTE показывает доходность 8.86%, что значительно ниже, чем у SNOY с доходностью 12.35%.

XDTE

1 день
1.77%
1 месяц
1.76%
С начала года
8.86%
6 месяцев
9.47%
1 год
25.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SNOY

1 день
3.45%
1 месяц
53.02%
С начала года
12.35%
6 месяцев
15.73%
1 год
15.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDTE и SNOY

2026 (YTD)20252024
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		8.86%12.60%12.08%
SNOY
YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF		12.35%30.66%21.28%

Correlation

The correlation between XDTE and SNOY is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2024 г.

0.44

The correlation between XDTE and SNOY shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF

YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с XDTE:
XDTE с QDTEXDTE с SPYXDTE с YMAXXDTE с RDTEXDTE с TSPYXDTE с JEPIXDTE с XPAY
Часто сравнивают с SNOY:
SNOY с SNOWSNOY с MAROSNOY с BABOSNOY с MSTYSNOY с TSLYSNOY с FEATSNOY с BRKC

Доходность на риск

XDTE vs. SNOY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDTE
Ранг доходности на риск XDTE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDTE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDTE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDTE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDTE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDTE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SNOY
Ранг доходности на риск SNOY: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNOY: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNOY: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNOY: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNOY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNOY: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDTE c SNOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF (SNOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XDTESNOYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
0.26

+1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
0.90

+2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.12

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

0.30

+3.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.60

0.66

+13.95

XDTE vs. SNOY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDTE на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа SNOY равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDTE и SNOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDTE и SNOY

Максимальная просадка XDTE за все время составила -19.09%, что меньше максимальной просадки SNOY в -50.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDTE и SNOY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDTESNOYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.09%

-50.90%

+31.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.68%

-50.90%

+43.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-8.83%

+8.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-12.68%

+10.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

23.03%

-21.29%

Волатильность

Сравнение волатильности XDTE и SNOY

Текущая волатильность для Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) составляет 4.25%, в то время как у YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF (SNOY) волатильность равна 33.90%. Это указывает на то, что XDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDTESNOYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

33.90%

-29.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

47.75%

-38.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.46%

57.65%

-46.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.96%

51.88%

-37.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.96%

51.88%

-37.92%

Сравнение комиссий XDTE и SNOY

XDTE берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии SNOY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDTE и SNOY

Дивидендная доходность XDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 32.85%, что меньше доходности SNOY в 67.96%

ПозицияTTM20252024
SNOY
YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF		67.96%84.96%33.32%
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		32.85%39.16%20.35%

Часто задаваемые вопросы

XDTE and SNOY have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SNOY has higher volatility (33.90%) compared to XDTE (4.25%). In terms of maximum drawdown, XDTE dropped -19.09% vs SNOY's -50.90%.

On 1-year performance, XDTE leads with 25.31% vs 15.09% for SNOY. On fees, XDTE is cheaper at 0.97% per year. On volatility, XDTE has been the lower-risk option at 4.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XDTE has performed better with a 25.31% return vs 15.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XDTE is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.99% for SNOY.

SNOY has the higher dividend yield at 67.96%, compared with 32.85% for XDTE.

They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax. Their fees differ too: 0.97% for XDTE and 0.99% for SNOY.

XDTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDTE и SNOY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор