PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYG с QDTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYG с QDTE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) and QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index, while QDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. SPYG is passively managed, while QDTE is actively managed. Over the past year, SPYG returned 29.17% vs 35.38% for QDTE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SPYG charges 0.04%/yr vs 0.97%/yr for QDTE.

Доходность

Сравнение доходности SPYG и QDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYG показывает доходность 9.70%, что значительно ниже, чем у QDTE с доходностью 12.97%.

SPYG

1 день
0.41%
1 месяц
-1.24%
С начала года
9.70%
6 месяцев
10.60%
1 год
29.17%
3 года*
25.85%
5 лет*
14.92%
10 лет*
17.91%

QDTE

1 день
0.79%
1 месяц
1.25%
С начала года
12.97%
6 месяцев
13.97%
1 год
35.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYG и QDTE

2026 (YTD)20252024
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		9.70%22.09%23.74%
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		12.97%19.32%17.13%

Correlation

The correlation between SPYG and QDTE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г.

0.94

The correlation between SPYG and QDTE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPYG и QDTE

Секторы
SPYG
QDTE

Технологии

53.2%

-

Коммуникационные услуги

16.1%

-

Потребительский циклический сектор

8.5%

-

Финансовые услуги

8.4%
5.7%

Здравоохранение

5.8%

-

Промышленность

5.1%

-

Коммунальные услуги

1.1%

-

Потребительский защитный сектор

0.9%

-

Недвижимость

0.5%

-

Сырьевые материалы

0.3%

-

Энергетика

0.1%

-

Технологии

SPYG
53.2%
QDTE

-

Коммуникационные услуги

SPYG
16.1%
QDTE

-

Потребительский циклический сектор

SPYG
8.5%
QDTE

-

Финансовые услуги

SPYG
8.4%
QDTE
5.7%

Здравоохранение

SPYG
5.8%
QDTE

-

Промышленность

SPYG
5.1%
QDTE

-

Коммунальные услуги

SPYG
1.1%
QDTE

-

Потребительский защитный сектор

SPYG
0.9%
QDTE

-

Недвижимость

SPYG
0.5%
QDTE

-

Сырьевые материалы

SPYG
0.3%
QDTE

-

Энергетика

SPYG
0.1%
QDTE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с SPYM
Часто сравнивают с QDTE:
QDTE с XDTEQDTE с YMAXQDTE с QQQIQDTE с QQQQDTE с QQQYQDTE с QYLDQDTE с RDTE

Доходность на риск

SPYG vs. QDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
QDTE
Ранг доходности на риск QDTE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYG c QDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYGQDTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.12

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.69

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.38

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

3.33

-1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.08

12.94

-4.86

SPYG vs. QDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYG на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDTE равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYG и QDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPYG и QDTE

Максимальная просадка SPYG за все время составила -67.63%, что больше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYG и QDTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYGQDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.63%

-22.86%

-44.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-10.20%

-3.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.14%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.67%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.65%

-3.24%

-1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.30%

-3.15%

-21.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

2.62%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYG и QDTE

Текущая волатильность для State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) составляет 6.33%, в то время как у Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что SPYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYGQDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.33%

7.09%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.48%

12.66%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.81%

15.99%

+0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.27%

18.77%

+2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.70%

18.77%

+1.93%

Сравнение комиссий SPYG и QDTE

SPYG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии QDTE в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYG и QDTE

Дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности QDTE в 44.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		44.17%49.49%32.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.48%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SPYG and QDTE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QDTE has higher volatility (7.09%) compared to SPYG (6.33%). In terms of maximum drawdown, SPYG dropped -67.63% vs QDTE's -22.86%.

On 1-year performance, QDTE leads with 35.38% vs 29.17% for SPYG. On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPYG has been the lower-risk option at 6.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QDTE has performed better with a 35.38% return vs 29.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.97% for QDTE.

QDTE has the higher dividend yield at 44.17%, compared with 0.48% for SPYG.

SPYG is categorized as S&P 500, while QDTE is Derivative Income. They also come from different issuers: State Street and Roundhill. Their fees differ too: 0.04% for SPYG and 0.97% for QDTE.

QDTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYG и QDTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор