Сравнение QDTE с MSTY
QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, QDTE returned 34.41% vs -60.53% for MSTY. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. QDTE charges 0.97%/yr vs 0.99%/yr for MSTY.
Доходность
Сравнение доходности QDTE и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QDTE показывает доходность 12.44%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -14.65%.
QDTE
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 12.44%
- 6 месяцев
- 11.71%
- 1 год
- 34.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- 4.76%
- 1 месяц
- -29.07%
- С начала года
- -14.65%
- 6 месяцев
- -26.17%
- 1 год
- -60.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QDTE и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 12.44% | 19.32% | 16.07% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.65% | -42.71% | 100.94% |
Correlation
The correlation between QDTE and MSTY is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDTE vs. MSTY — Ранг доходности на риск
QDTE
MSTY
Сравнение QDTE c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDTE | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.81 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | -0.85 | +4.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.52 | -1.28 | +14.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDTE | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | -1.00 | +3.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.26 | +0.91 |
Просадки
Сравнение просадок QDTE и MSTY
Максимальная просадка QDTE за все время составила -22.86%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTE и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDTE | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.86% | -71.79% | +48.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.20% | -71.79% | +61.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.70% | -66.45% | +62.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.14% | -26.30% | +23.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 47.43% | -44.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDTE и MSTY
Текущая волатильность для Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) составляет 6.57%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 18.89%. Это указывает на то, что QDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDTE | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 18.89% | -12.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.26% | 49.13% | -36.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.71% | 60.99% | -45.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.72% | 71.94% | -53.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.72% | 71.94% | -53.22% |
Сравнение комиссий QDTE и MSTY
QDTE берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии MSTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDTE и MSTY
Дивидендная доходность QDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 44.14%, что меньше доходности MSTY в 233.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 233.09% | 294.61% | 104.56% |
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 44.14% | 49.49% | 32.09% |
Часто задаваемые вопросы
QDTE and MSTY have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (18.89%) compared to QDTE (6.57%). In terms of maximum drawdown, QDTE dropped -22.86% vs MSTY's -71.79%.
On 1-year performance, QDTE leads with 34.41% vs -60.53% for MSTY. On fees, QDTE is cheaper at 0.97% per year. On volatility, QDTE has been the lower-risk option at 6.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QDTE has performed better with a 34.41% return vs -60.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QDTE is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.99% for MSTY.
MSTY has the higher dividend yield at 233.09%, compared with 44.14% for QDTE.
They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax. Their fees differ too: 0.97% for QDTE and 0.99% for MSTY.
QDTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QDTE и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор