PortfoliosLab logo
Сравнение MSFO с AMZY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MSFO и AMZY составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности MSFO и AMZY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.01%
37.55%
MSFO
AMZY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSFO:

-0.08

AMZY:

0.19

Коэф-т Сортино

MSFO:

0.03

AMZY:

0.44

Коэф-т Омега

MSFO:

1.00

AMZY:

1.06

Коэф-т Кальмара

MSFO:

-0.09

AMZY:

0.22

Коэф-т Мартина

MSFO:

-0.20

AMZY:

0.61

Индекс Язвы

MSFO:

8.25%

AMZY:

8.36%

Дневная вол-ть

MSFO:

20.30%

AMZY:

26.84%

Макс. просадка

MSFO:

-19.15%

AMZY:

-23.69%

Текущая просадка

MSFO:

-12.45%

AMZY:

-16.86%

Доходность по периодам

С начала года, MSFO показывает доходность -5.08%, что значительно выше, чем у AMZY с доходностью -9.35%.


MSFO

С начала года

-5.08%

1 месяц

-0.62%

6 месяцев

-6.73%

1 год

-3.46%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AMZY

С начала года

-9.35%

1 месяц

-6.17%

6 месяцев

1.38%

1 год

5.10%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MSFO и AMZY

И MSFO, и AMZY имеют комиссию равную 0.99%.


График комиссии MSFO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MSFO: 0.99%
График комиссии AMZY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AMZY: 0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSFO и AMZY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MSFO
Ранг риск-скорректированной доходности MSFO, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFO, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFO, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFO, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFO, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFO, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина

AMZY
Ранг риск-скорректированной доходности AMZY, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZY, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZY, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZY, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZY, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZY, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSFO c AMZY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MSFO, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MSFO: -0.08
AMZY: 0.19
Коэффициент Сортино MSFO, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MSFO: 0.03
AMZY: 0.44
Коэффициент Омега MSFO, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
MSFO: 1.00
AMZY: 1.06
Коэффициент Кальмара MSFO, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MSFO: -0.09
AMZY: 0.22
Коэффициент Мартина MSFO, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MSFO: -0.20
AMZY: 0.61

Показатель коэффициента Шарпа MSFO на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа AMZY равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFO и AMZY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.08
0.19
MSFO
AMZY

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFO и AMZY

Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 31.71%, что меньше доходности AMZY в 55.29%


Просадки

Сравнение просадок MSFO и AMZY

Максимальная просадка MSFO за все время составила -19.15%, что меньше максимальной просадки AMZY в -23.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и AMZY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.45%
-16.86%
MSFO
AMZY

Волатильность

Сравнение волатильности MSFO и AMZY

Текущая волатильность для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) составляет 11.58%, в то время как у YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) волатильность равна 14.87%. Это указывает на то, что MSFO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.58%
14.87%
MSFO
AMZY