PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MSFO с AMZY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MSFO и AMZY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.41%
4.22%
MSFO
AMZY

Доходность по периодам

С начала года, MSFO показывает доходность 10.22%, что значительно ниже, чем у AMZY с доходностью 30.02%.


MSFO

С начала года

10.22%

1 месяц

-0.68%

6 месяцев

-3.42%

1 год

13.57%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

AMZY

С начала года

30.02%

1 месяц

6.23%

6 месяцев

4.22%

1 год

35.94%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


MSFOAMZY
Коэф-т Шарпа0.851.58
Коэф-т Сортино1.152.19
Коэф-т Омега1.171.30
Коэф-т Кальмара1.022.17
Коэф-т Мартина2.717.07
Индекс Язвы4.94%5.05%
Дневная вол-ть15.86%22.64%
Макс. просадка-13.17%-16.41%
Текущая просадка-7.87%-4.24%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MSFO и AMZY

И MSFO, и AMZY имеют комиссию равную 0.99%.


MSFO
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
График комиссии MSFO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии AMZY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между MSFO и AMZY составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MSFO c AMZY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MSFO, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.851.58
Коэффициент Сортино MSFO, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.152.19
Коэффициент Омега MSFO, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.171.30
Коэффициент Кальмара MSFO, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.022.17
Коэффициент Мартина MSFO, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.717.07
MSFO
AMZY

Показатель коэффициента Шарпа MSFO на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа AMZY равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFO и AMZY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.00SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17
0.85
1.58
MSFO
AMZY

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFO и AMZY

Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 36.45%, что меньше доходности AMZY в 37.08%


TTM2023
MSFO
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
36.45%6.44%
AMZY
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF
37.08%9.90%

Просадки

Сравнение просадок MSFO и AMZY

Максимальная просадка MSFO за все время составила -13.17%, что меньше максимальной просадки AMZY в -16.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и AMZY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.87%
-4.24%
MSFO
AMZY

Волатильность

Сравнение волатильности MSFO и AMZY

Текущая волатильность для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) составляет 6.37%, в то время как у YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) волатильность равна 9.31%. Это указывает на то, что MSFO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.37%
9.31%
MSFO
AMZY