Сравнение MSFO с AMZY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY).
MSFO и AMZY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г.. AMZY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 июл. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности MSFO и AMZY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFO и AMZY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| -20.34% | 15.69% | 10.34% | 18.38% |
AMZY YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF | -9.33% | 10.39% | 35.28% | 12.17% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFO показывает доходность -20.34%, что значительно ниже, чем у AMZY с доходностью -9.33%.
MSFO
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- -20.34%
- 6 месяцев
- -23.82%
- 1 год
- -1.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMZY
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- -9.33%
- 6 месяцев
- -5.92%
- 1 год
- 7.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFO и AMZY
И MSFO, и AMZY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
MSFO vs. AMZY — Ранг доходности на риск
MSFO
AMZY
Сравнение MSFO c AMZY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFO | AMZY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | 0.29 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.06 | 0.58 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.08 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 0.45 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.06 | 1.13 | -1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFO | AMZY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 0.29 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.76 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между MSFO и AMZY составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFO и AMZY
Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 44.30%, что меньше доходности AMZY в 60.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| 44.30% | 33.91% | 35.15% | 6.44% |
AMZY YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF | 60.16% | 52.59% | 47.91% | 9.90% |
Просадки
Сравнение просадок MSFO и AMZY
Максимальная просадка MSFO за все время составила -29.29%, что больше максимальной просадки AMZY в -23.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и AMZY.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFO | AMZY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.29% | -23.70% | -5.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.29% | -19.61% | -9.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.01% | -15.49% | -11.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -5.45% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.59% | 7.86% | +2.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFO и AMZY
Текущая волатильность для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) составляет 5.75%, в то время как у YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что MSFO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFO | AMZY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 7.28% | -1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.65% | 17.85% | -1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.27% | 26.93% | -4.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.13% | 25.24% | -6.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 25.24% | -6.11% |