Сравнение MSFO с AMZY
MSFO (YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF) and AMZY (YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MSFO is a Options Trading fund actively managed by YieldMax, while AMZY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, MSFO returned -7.47% vs 17.93% for AMZY. Their 0.55 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. MSFO charges 1.03%/yr vs 1.09%/yr for AMZY.
Доходность
Сравнение доходности MSFO и AMZY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFO показывает доходность -2.37%, что значительно ниже, чем у AMZY с доходностью 10.81%.
MSFO
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- 17.99%
- 6 месяцев
- 11.77%
- С начала года
- -2.37%
- 1 год
- -7.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.23%
AMZY
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 10.34%
- 6 месяцев
- 12.04%
- С начала года
- 10.81%
- 1 год
- 17.93%
- 3 года*
- 21.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 24.72%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.88M | $2.97M | $4.57M | |
| $1.40M | $1.04M | $1.07M |
Сравнение доходности по годам MSFO и AMZY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF | -2.37% | 15.69% | 10.34% | 18.74% |
AMZY YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF | 10.81% | 10.39% | 35.28% | 13.51% |
Correlation
The correlation between MSFO and AMZY is 0.40, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2023 г. | 0.55 |
The correlation between MSFO and AMZY shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFO vs. AMZY — Ранг доходности на риск
MSFO
AMZY
Сравнение MSFO c AMZY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFO | AMZY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.15 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 0.92 | -1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 2.03 | -2.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFO и AMZY
Максимальная просадка MSFO за все время составила -29.65%, что больше максимальной просадки AMZY в -23.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и AMZY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFO | AMZY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.65% | -23.70% | -5.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.65% | -19.61% | -10.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.54% | -2.86% | -7.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.46% | -5.56% | -1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.13% | 8.87% | +7.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFO и AMZY
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) имеет более высокую волатильность в 15.08% по сравнению с YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) с волатильностью 14.03%. Это указывает на то, что MSFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFO | AMZY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.08% | 14.03% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.47% | 21.49% | +1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.86% | 27.33% | +0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.99% | 26.13% | -4.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.99% | 26.13% | -4.14% |
Сравнение комиссий MSFO и AMZY
MSFO берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии AMZY в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFO и AMZY
Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 35.79%, что меньше доходности AMZY в 46.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMZY YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF | 46.62% | 52.59% | 47.91% | 9.90% |
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF | 35.79% | 33.91% | 35.15% | 6.44% |
Часто задаваемые вопросы
MSFO and AMZY have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFO has higher volatility (15.08%) compared to AMZY (14.03%). In terms of maximum drawdown, MSFO dropped -29.65% vs AMZY's -23.70%.
On 1-year performance, AMZY leads with 17.93% vs -7.47% for MSFO. On fees, MSFO is cheaper at 1.03% per year. On volatility, AMZY has been the lower-risk option at 14.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMZY has performed better with a 17.93% return vs -7.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSFO is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 1.09% for AMZY.
AMZY has the higher dividend yield at 46.62%, compared with 35.79% for MSFO.
MSFO is categorized as Options Trading, while AMZY is Derivative Income. Their fees differ too: 1.03% for MSFO and 1.09% for AMZY.
AMZY currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFO и AMZY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор