PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFO с AMZY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFO с AMZY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSFO (YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF ) and AMZY (YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF) are both Options Trading funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, MSFO returned -4.82% vs 14.23% for AMZY. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MSFO и AMZY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFO показывает доходность -9.19%, что значительно ниже, чем у AMZY с доходностью 3.56%.

MSFO

1 день
-2.81%
1 месяц
2.02%
С начала года
-9.19%
6 месяцев
-7.90%
1 год
-4.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMZY

1 день
-2.31%
1 месяц
-6.16%
С начала года
3.56%
6 месяцев
3.86%
1 год
14.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFO и AMZY

2026 (YTD)202520242023
MSFO
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF 		-9.19%15.69%10.34%18.38%
AMZY
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF		3.56%10.39%35.28%12.17%

Correlation

The correlation between MSFO and AMZY is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2023 г.

0.55

Over the past year, the correlation between MSFO and AMZY has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF

YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с MSFO:
MSFO с MSFTMSFO с QQQMSFO с MSFYMSFO с GPIXMSFO с JEPQMSFO с SPYIMSFO с NVDY
Часто сравнивают с AMZY:
AMZY с AMZNAMZY с AMZPAMZY с APLYAMZY с GOOYAMZY с FBYAMZY с CONYAMZY с AMZW

Доходность на риск

MSFO vs. AMZY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFO
Ранг доходности на риск MSFO: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFO: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFO: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFO: 77
Ранг коэф-та Мартина
AMZY
Ранг доходности на риск AMZY: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZY: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZY: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZY: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZY: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZY: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFO c AMZY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFOAMZYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.22

0.61

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.16

0.95

-1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.13

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.17

0.73

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.37

1.81

-2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFO vs. AMZY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFO на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа AMZY равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFO и AMZY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFOAMZYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

0.61

-0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.94

-0.33

Просадки

Сравнение просадок MSFO и AMZY

Максимальная просадка MSFO за все время составила -29.29%, что больше максимальной просадки AMZY в -23.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и AMZY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFOAMZYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.29%

-23.70%

-5.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.29%

-19.61%

-9.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.79%

-7.53%

-9.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.56%

-5.32%

-1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.16%

7.88%

+5.28%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFO и AMZY

YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что MSFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFOAMZYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.28%

6.01%

+2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.23%

16.09%

+3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.51%

23.59%

-2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.78%

25.06%

-5.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.78%

25.06%

-5.28%

Сравнение комиссий MSFO и AMZY

И MSFO, и AMZY имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFO и AMZY

Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 38.67%, что меньше доходности AMZY в 57.72%

ПозицияTTM202520242023
AMZY
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF		57.72%52.59%47.91%9.90%
MSFO
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF 		38.67%33.91%35.15%6.44%

Часто задаваемые вопросы

MSFO and AMZY have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFO has higher volatility (8.28%) compared to AMZY (6.01%). In terms of maximum drawdown, MSFO dropped -29.29% vs AMZY's -23.70%.

On 1-year performance, AMZY leads with 14.23% vs -4.82% for MSFO. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, AMZY has been the lower-risk option at 6.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AMZY has performed better with a 14.23% return vs -4.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSFO and AMZY have the same expense ratio: 0.99% per year.

AMZY has the higher dividend yield at 57.72%, compared with 38.67% for MSFO.

AMZY currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFO и AMZY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор