Сравнение ABNY с YMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX).
ABNY и YMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ABNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г.. YMAX - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности ABNY и YMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABNY и YMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ABNY YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF | -5.69% | -2.05% | -9.41% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | -13.50% | 6.04% | 9.39% |
Доходность по периодам
С начала года, ABNY показывает доходность -5.69%, что значительно выше, чем у YMAX с доходностью -13.50%.
ABNY
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- -5.69%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- 0.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -6.83%
- С начала года
- -13.50%
- 6 месяцев
- -20.90%
- 1 год
- 0.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABNY и YMAX
ABNY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAX в 1.28%.
Доходность на риск
ABNY vs. YMAX — Ранг доходности на риск
ABNY
YMAX
Сравнение ABNY c YMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABNY | YMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 0.03 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.23 | 0.22 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.03 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 0.09 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.23 | 0.24 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABNY | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 0.03 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | 0.30 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между ABNY и YMAX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABNY и YMAX
Дивидендная доходность ABNY за последние двенадцать месяцев составляет около 55.89%, что меньше доходности YMAX в 88.51%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ABNY YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF | 55.89% | 53.45% | 22.09% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 88.51% | 78.70% | 44.20% |
Просадки
Сравнение просадок ABNY и YMAX
Максимальная просадка ABNY за все время составила -31.62%, что больше максимальной просадки YMAX в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABNY и YMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABNY | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.62% | -26.13% | -5.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.87% | -26.13% | +8.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.70% | -23.31% | +2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.45% | -5.88% | -10.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.13% | 9.72% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABNY и YMAX
Текущая волатильность для YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY) составляет 9.03%, в то время как у YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что ABNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABNY | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.03% | 9.79% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.62% | 17.65% | +0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.40% | 25.33% | +4.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.82% | 23.00% | +7.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.82% | 23.00% | +7.82% |