PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YMAX с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YMAX с SPYG

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

YMAX (YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs) and SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - YMAX is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. YMAX is actively managed, while SPYG is passively managed. Over the past year, YMAX returned 2.88% vs 29.17% for SPYG. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YMAX charges 1.28%/yr vs 0.04%/yr for SPYG.

Доходность

Сравнение доходности YMAX и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YMAX показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 9.70%.

YMAX

1 день
-0.50%
1 месяц
-2.48%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
-2.72%
1 год
2.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYG

1 день
0.41%
1 месяц
-1.24%
С начала года
9.70%
6 месяцев
10.60%
1 год
29.17%
3 года*
25.85%
5 лет*
14.92%
10 лет*
17.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YMAX и SPYG

2026 (YTD)20252024
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		-0.45%6.04%26.90%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		9.70%22.09%35.00%

Correlation

The correlation between YMAX and SPYG is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2024 г.

0.80

The correlation between YMAX and SPYG has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов YMAX и SPYG

Секторы
YMAX
SPYG

Технологии

63.7%
53.2%

Финансовые услуги

12.7%
8.4%

Коммуникационные услуги

7.6%
16.1%

Потребительский циклический сектор

6.2%
8.5%

Промышленность

2.8%
5.1%

Сырьевые материалы

2.0%
0.3%

Потребительский защитный сектор

2.0%
0.9%

Здравоохранение

2.0%
5.8%

Энергетика

0.5%
0.1%

Коммунальные услуги

0.3%
1.1%

Недвижимость

0.1%
0.5%

Технологии

YMAX
63.7%
SPYG
53.2%

Финансовые услуги

YMAX
12.7%
SPYG
8.4%

Коммуникационные услуги

YMAX
7.6%
SPYG
16.1%

Потребительский циклический сектор

YMAX
6.2%
SPYG
8.5%

Промышленность

YMAX
2.8%
SPYG
5.1%

Сырьевые материалы

YMAX
2.0%
SPYG
0.3%

Потребительский защитный сектор

YMAX
2.0%
SPYG
0.9%

Здравоохранение

YMAX
2.0%
SPYG
5.8%

Энергетика

YMAX
0.5%
SPYG
0.1%

Коммунальные услуги

YMAX
0.3%
SPYG
1.1%

Недвижимость

YMAX
0.1%
SPYG
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с YMAX:
YMAX с ULTYYMAX с YMAGYMAX с QDTEYMAX с XDTEYMAX с TSYYYMAX с SPYYMAX с NVDY
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с SPYM

Доходность на риск

YMAX vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YMAX
Ранг доходности на риск YMAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YMAX c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YMAXSPYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.05
1.65

-1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.23
2.26

-2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.29

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.05

2.01

-1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.11

8.08

-7.98

YMAX vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YMAX на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа SPYG равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YMAX и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YMAX и SPYG

Максимальная просадка YMAX за все время составила -26.13%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAX и SPYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YMAXSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.13%

-67.63%

+41.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.13%

-13.76%

-12.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.14%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.67%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.74%

-4.65%

-7.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.37%

-24.30%

+17.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.14%

3.42%

+7.72%

Волатильность

Сравнение волатильности YMAX и SPYG

YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) имеет более высокую волатильность в 10.24% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что YMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YMAXSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.24%

6.33%

+3.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.15%

13.48%

+5.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.11%

16.81%

+6.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.49%

21.27%

+2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.49%

20.70%

+2.79%

Сравнение комиссий YMAX и SPYG

YMAX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAX и SPYG

Дивидендная доходность YMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 75.03%, что больше доходности SPYG в 0.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.48%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		75.03%78.70%44.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YMAX and SPYG have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YMAX has higher volatility (10.24%) compared to SPYG (6.33%). In terms of maximum drawdown, YMAX dropped -26.13% vs SPYG's -67.63%.

On 1-year performance, SPYG leads with 29.17% vs 2.88% for YMAX. On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPYG has been the lower-risk option at 6.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPYG has performed better with a 29.17% return vs 2.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 1.28% for YMAX.

YMAX has the higher dividend yield at 75.03%, compared with 0.48% for SPYG.

YMAX is categorized as Derivative Income, while SPYG is S&P 500. They also come from different issuers: YieldMax and State Street. Their fees differ too: 1.28% for YMAX and 0.04% for SPYG.

SPYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YMAX и SPYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор