Сравнение ULTY с LFGY
ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) and LFGY (YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, ULTY returned -1.51% vs -0.48% for LFGY. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ULTY charges 1.14%/yr vs 1.02%/yr for LFGY.
Доходность
Сравнение доходности ULTY и LFGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULTY показывает доходность 6.59%, что значительно ниже, чем у LFGY с доходностью 11.35%.
ULTY
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- 6.59%
- 6 месяцев
- 3.82%
- 1 год
- -1.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LFGY
- 1 день
- -4.86%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- 11.35%
- 6 месяцев
- 7.53%
- 1 год
- -0.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ULTY и LFGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 6.59% | 0.09% |
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 11.35% | -9.35% |
Correlation
The correlation between ULTY and LFGY is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2025 г. | 0.83 |
The correlation between ULTY and LFGY has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULTY vs. LFGY — Ранг доходности на риск
ULTY
LFGY
Сравнение ULTY c LFGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ULTY | LFGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.03 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | -0.01 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | -0.03 | -0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ULTY и LFGY
Максимальная просадка ULTY за все время составила -26.85%, что меньше максимальной просадки LFGY в -35.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTY и LFGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULTY | LFGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.85% | -35.94% | +9.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.16% | -35.94% | +11.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.61% | -14.94% | +2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.90% | -13.95% | +4.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.58% | 16.66% | -4.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULTY и LFGY
Текущая волатильность для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) составляет 8.70%, в то время как у YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) волатильность равна 14.10%. Это указывает на то, что ULTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LFGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULTY | LFGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.70% | 14.10% | -5.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.24% | 31.63% | -15.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.74% | 38.83% | -17.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.31% | 42.48% | -15.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.31% | 42.48% | -15.17% |
Сравнение комиссий ULTY и LFGY
ULTY берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии LFGY в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTY и LFGY
Дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 115.57%, что больше доходности LFGY в 84.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 84.72% | 94.90% | 0.00% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 115.57% | 142.99% | 111.70% |
Часто задаваемые вопросы
ULTY and LFGY have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LFGY has higher volatility (14.10%) compared to ULTY (8.70%). In terms of maximum drawdown, ULTY dropped -26.85% vs LFGY's -35.94%.
On 1-year performance, LFGY leads with -0.48% vs -1.51% for ULTY. On fees, LFGY is cheaper at 1.02% per year. On volatility, ULTY has been the lower-risk option at 8.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LFGY has performed better with a -0.48% return vs -1.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LFGY is cheaper with a 1.02% expense ratio, compared with 1.14% for ULTY.
ULTY has the higher dividend yield at 115.57%, compared with 84.72% for LFGY.
Their fees differ too: 1.14% for ULTY and 1.02% for LFGY.
LFGY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ULTY и LFGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор