PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ULTY с LFGY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ULTY с LFGY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) and LFGY (YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, ULTY returned -8.47% vs -10.77% for LFGY. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. ULTY charges 1.14%/yr vs 1.02%/yr for LFGY.

Доходность

Сравнение доходности ULTY и LFGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ULTY показывает доходность 5.47%, что значительно ниже, чем у LFGY с доходностью 6.60%.

ULTY

1 день
-2.52%
1 месяц
-4.46%
6 месяцев
2.38%
С начала года
5.47%
1 год
-8.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LFGY

1 день
-4.23%
1 месяц
-11.01%
6 месяцев
-1.96%
С начала года
6.60%
1 год
-10.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ULTY и LFGY

2026 (YTD)2025
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		5.47%0.09%
LFGY
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF		6.60%-9.35%

Correlation

The correlation between ULTY and LFGY is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2025 г.

0.81

The correlation between ULTY and LFGY has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ULTY и LFGY

Секторы
ULTY
LFGY

Технологии

52.3%
33.5%

Сырьевые материалы

12.0%

-

Промышленность

10.6%

-

Финансовые услуги

9.8%
57.8%

Коммуникационные услуги

7.6%
5.4%

Потребительский циклический сектор

6.6%
3.4%

Здравоохранение

1.1%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

ULTY
52.3%
LFGY
33.5%

Сырьевые материалы

ULTY
12.0%
LFGY

-

Промышленность

ULTY
10.6%
LFGY

-

Финансовые услуги

ULTY
9.8%
LFGY
57.8%

Коммуникационные услуги

ULTY
7.6%
LFGY
5.4%

Потребительский циклический сектор

ULTY
6.6%
LFGY
3.4%

Здравоохранение

ULTY
1.1%
LFGY

-

Потребительский защитный сектор

ULTY
0.0%
LFGY

-

Энергетика

ULTY

-

LFGY

-

Недвижимость

ULTY

-

LFGY

-

Коммунальные услуги

ULTY

-

LFGY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF

Часто сравнивают с ULTY:
ULTY с MSTYULTY с YMAXULTY с TSYYULTY с NVDYULTY с QQQTULTY с JEPQULTY с SCHD
Часто сравнивают с LFGY:
LFGY с BLOXLFGY с CHPYLFGY с CEPILFGY с YBTCLFGY с MSTYLFGY с YMAXLFGY с CONY

Доходность на риск

ULTY vs. LFGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ULTY
Ранг доходности на риск ULTY: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY: 66
Ранг коэф-та Мартина
LFGY
Ранг доходности на риск LFGY: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFGY: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFGY: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFGY: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFGY: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFGY: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULTY c LFGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ULTYLFGYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.39
-0.28

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.39
-0.13

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

0.98

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

-0.30

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.66

-0.63

-0.03

ULTY vs. LFGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULTY на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа LFGY равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULTY и LFGY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ULTY и LFGY

Максимальная просадка ULTY за все время составила -26.85%, что меньше максимальной просадки LFGY в -35.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTY и LFGY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ULTYLFGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.85%

-35.94%

+9.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.16%

-35.94%

+11.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.53%

-18.57%

+5.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.94%

-14.04%

+4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.89%

17.12%

-4.23%

Волатильность

Сравнение волатильности ULTY и LFGY

Текущая волатильность для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) составляет 6.08%, в то время как у YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) волатильность равна 10.64%. Это указывает на то, что ULTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LFGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ULTYLFGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

10.64%

-4.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.60%

32.11%

-15.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.84%

39.30%

-17.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.15%

42.23%

-15.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.15%

42.23%

-15.08%

Сравнение комиссий ULTY и LFGY

ULTY берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии LFGY в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULTY и LFGY

Дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 117.30%, что больше доходности LFGY в 89.21%

ПозицияTTM20252024
LFGY
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF		89.21%94.90%0.00%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		117.30%142.99%111.70%

Часто задаваемые вопросы

ULTY and LFGY have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LFGY has higher volatility (10.64%) compared to ULTY (6.08%). In terms of maximum drawdown, ULTY dropped -26.85% vs LFGY's -35.94%.

On 1-year performance, ULTY leads with -8.47% vs -10.77% for LFGY. On fees, LFGY is cheaper at 1.02% per year. On volatility, ULTY has been the lower-risk option at 6.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ULTY has performed better with a -8.47% return vs -10.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LFGY is cheaper with a 1.02% expense ratio, compared with 1.14% for ULTY.

ULTY has the higher dividend yield at 117.30%, compared with 89.21% for LFGY.

Their fees differ too: 1.14% for ULTY and 1.02% for LFGY.

LFGY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ULTY и LFGY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор