PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AMZY с CONY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AMZYCONY
Дох-ть с нач. г.31.58%52.18%
Дох-ть за 1 год39.77%121.73%
Коэф-т Шарпа1.831.94
Коэф-т Сортино2.512.55
Коэф-т Омега1.351.31
Коэф-т Кальмара2.473.25
Коэф-т Мартина8.087.55
Индекс Язвы5.02%16.23%
Дневная вол-ть22.14%63.24%
Макс. просадка-16.41%-37.72%
Текущая просадка-1.45%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между AMZY и CONY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AMZY и CONY

С начала года, AMZY показывает доходность 31.58%, что значительно ниже, чем у CONY с доходностью 52.18%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.83%
38.70%
AMZY
CONY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AMZY и CONY

И AMZY, и CONY имеют комиссию равную 0.99%.


AMZY
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF
График комиссии AMZY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии CONY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AMZY c CONY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AMZY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMZY, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AMZY, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.51
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AMZY, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AMZY, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AMZY, с текущим значением в 8.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.08
CONY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CONY, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CONY, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CONY, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CONY, с текущим значением в 3.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CONY, с текущим значением в 7.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.55

Сравнение коэффициента Шарпа AMZY и CONY

Показатель коэффициента Шарпа AMZY на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CONY равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZY и CONY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.801.001.201.401.601.802.002.20Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10
1.83
1.94
AMZY
CONY

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZY и CONY

Дивидендная доходность AMZY за последние двенадцать месяцев составляет около 36.64%, что меньше доходности CONY в 98.46%


TTM2023
AMZY
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF
36.64%9.90%
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF
98.46%16.43%

Просадки

Сравнение просадок AMZY и CONY

Максимальная просадка AMZY за все время составила -16.41%, что меньше максимальной просадки CONY в -37.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZY и CONY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.45%
0
AMZY
CONY

Волатильность

Сравнение волатильности AMZY и CONY

Текущая волатильность для YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) составляет 7.73%, в то время как у YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) волатильность равна 30.73%. Это указывает на то, что AMZY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CONY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.73%
30.73%
AMZY
CONY