PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AMZY с CONY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AMZY и CONY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.66%
17.40%
AMZY
CONY

Доходность по периодам

С начала года, AMZY показывает доходность 29.38%, что значительно ниже, чем у CONY с доходностью 42.04%.


AMZY

С начала года

29.38%

1 месяц

5.65%

6 месяцев

3.43%

1 год

35.79%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

CONY

С начала года

42.04%

1 месяц

27.25%

6 месяцев

23.42%

1 год

95.73%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


AMZYCONY
Коэф-т Шарпа1.621.53
Коэф-т Сортино2.242.21
Коэф-т Омега1.311.27
Коэф-т Кальмара2.242.62
Коэф-т Мартина7.306.06
Индекс Язвы5.02%16.27%
Дневная вол-ть22.60%64.37%
Макс. просадка-16.41%-37.72%
Текущая просадка-4.72%-6.66%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AMZY и CONY

И AMZY, и CONY имеют комиссию равную 0.99%.


AMZY
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF
График комиссии AMZY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии CONY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между AMZY и CONY составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AMZY c CONY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMZY, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.621.53
Коэффициент Сортино AMZY, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.242.21
Коэффициент Омега AMZY, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.311.27
Коэффициент Кальмара AMZY, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.242.62
Коэффициент Мартина AMZY, с текущим значением в 7.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.306.06
AMZY
CONY

Показатель коэффициента Шарпа AMZY на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CONY равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZY и CONY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.801.001.201.401.601.802.002.20Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10
1.62
1.53
AMZY
CONY

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZY и CONY

Дивидендная доходность AMZY за последние двенадцать месяцев составляет около 37.27%, что меньше доходности CONY в 131.74%


TTM2023
AMZY
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF
37.27%9.90%
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF
131.74%16.43%

Просадки

Сравнение просадок AMZY и CONY

Максимальная просадка AMZY за все время составила -16.41%, что меньше максимальной просадки CONY в -37.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZY и CONY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.72%
-6.66%
AMZY
CONY

Волатильность

Сравнение волатильности AMZY и CONY

Текущая волатильность для YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) составляет 9.20%, в то время как у YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) волатильность равна 33.26%. Это указывает на то, что AMZY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CONY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.20%
33.26%
AMZY
CONY