PortfoliosLab logo
Сравнение AMZY с CONY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AMZY и CONY составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности AMZY и CONY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.69%
81.15%
AMZY
CONY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMZY:

0.19

CONY:

-0.21

Коэф-т Сортино

AMZY:

0.44

CONY:

0.15

Коэф-т Омега

AMZY:

1.06

CONY:

1.02

Коэф-т Кальмара

AMZY:

0.22

CONY:

-0.28

Коэф-т Мартина

AMZY:

0.61

CONY:

-0.61

Индекс Язвы

AMZY:

8.36%

CONY:

22.69%

Дневная вол-ть

AMZY:

26.84%

CONY:

66.65%

Макс. просадка

AMZY:

-23.69%

CONY:

-50.34%

Текущая просадка

AMZY:

-16.86%

CONY:

-37.75%

Доходность по периодам

С начала года, AMZY показывает доходность -9.35%, что значительно выше, чем у CONY с доходностью -19.05%.


AMZY

С начала года

-9.35%

1 месяц

-6.17%

6 месяцев

1.38%

1 год

5.10%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CONY

С начала года

-19.05%

1 месяц

-3.76%

6 месяцев

-6.67%

1 год

-14.52%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AMZY и CONY

И AMZY, и CONY имеют комиссию равную 0.99%.


График комиссии AMZY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AMZY: 0.99%
График комиссии CONY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CONY: 0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMZY и CONY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AMZY
Ранг риск-скорректированной доходности AMZY, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZY, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZY, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZY, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZY, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZY, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина

CONY
Ранг риск-скорректированной доходности CONY, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CONY, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONY, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONY, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONY, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONY, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMZY c CONY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AMZY, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AMZY: 0.19
CONY: -0.21
Коэффициент Сортино AMZY, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AMZY: 0.44
CONY: 0.15
Коэффициент Омега AMZY, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AMZY: 1.06
CONY: 1.02
Коэффициент Кальмара AMZY, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AMZY: 0.22
CONY: -0.28
Коэффициент Мартина AMZY, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AMZY: 0.61
CONY: -0.61

Показатель коэффициента Шарпа AMZY на текущий момент составляет 0.19, что выше коэффициента Шарпа CONY равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZY и CONY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.19
-0.21
AMZY
CONY

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZY и CONY

Дивидендная доходность AMZY за последние двенадцать месяцев составляет около 55.29%, что меньше доходности CONY в 184.84%


TTM20242023
AMZY
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF
55.29%47.91%9.90%
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF
184.84%155.65%16.44%

Просадки

Сравнение просадок AMZY и CONY

Максимальная просадка AMZY за все время составила -23.69%, что меньше максимальной просадки CONY в -50.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZY и CONY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.86%
-37.75%
AMZY
CONY

Волатильность

Сравнение волатильности AMZY и CONY

Текущая волатильность для YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) составляет 14.87%, в то время как у YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) волатильность равна 20.10%. Это указывает на то, что AMZY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CONY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.87%
20.10%
AMZY
CONY