PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AMZY с CONY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AMZY и CONY составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности AMZY и CONY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
38.94%
70.70%
AMZY
CONY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMZY:

0.31

CONY:

-0.38

Коэф-т Сортино

AMZY:

0.57

CONY:

-0.15

Коэф-т Омега

AMZY:

1.07

CONY:

0.98

Коэф-т Кальмара

AMZY:

0.45

CONY:

-0.56

Коэф-т Мартина

AMZY:

1.07

CONY:

-1.22

Индекс Язвы

AMZY:

6.80%

CONY:

20.28%

Дневная вол-ть

AMZY:

23.28%

CONY:

65.80%

Макс. просадка

AMZY:

-16.41%

CONY:

-44.32%

Текущая просадка

AMZY:

-13.60%

CONY:

-41.34%

Доходность по периодам

С начала года, AMZY показывает доходность -5.80%, что значительно выше, чем у CONY с доходностью -23.72%.


AMZY

С начала года

-5.80%

1 месяц

-1.87%

6 месяцев

6.22%

1 год

6.94%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CONY

С начала года

-23.72%

1 месяц

-9.82%

6 месяцев

5.45%

1 год

-23.19%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AMZY и CONY

И AMZY, и CONY имеют комиссию равную 0.99%.


AMZY
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF
График комиссии AMZY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AMZY: 0.99%
График комиссии CONY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CONY: 0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMZY и CONY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AMZY
Ранг риск-скорректированной доходности AMZY, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZY, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZY, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZY, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZY, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZY, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина

CONY
Ранг риск-скорректированной доходности CONY, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CONY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMZY c CONY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMZY, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
AMZY: 0.31
CONY: -0.38
Коэффициент Сортино AMZY, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
AMZY: 0.57
CONY: -0.15
Коэффициент Омега AMZY, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
AMZY: 1.07
CONY: 0.98
Коэффициент Кальмара AMZY, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
AMZY: 0.45
CONY: -0.56
Коэффициент Мартина AMZY, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
AMZY: 1.07
CONY: -1.22

Показатель коэффициента Шарпа AMZY на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа CONY равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZY и CONY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.31
-0.38
AMZY
CONY

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZY и CONY

Дивидендная доходность AMZY за последние двенадцать месяцев составляет около 52.82%, что меньше доходности CONY в 214.69%


TTM20242023
AMZY
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF
52.82%47.91%9.90%
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF
214.69%155.65%16.44%

Просадки

Сравнение просадок AMZY и CONY

Максимальная просадка AMZY за все время составила -16.41%, что меньше максимальной просадки CONY в -44.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZY и CONY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.60%
-41.34%
AMZY
CONY

Волатильность

Сравнение волатильности AMZY и CONY

Текущая волатильность для YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) составляет 7.34%, в то время как у YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) волатильность равна 25.13%. Это указывает на то, что AMZY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CONY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.34%
25.13%
AMZY
CONY
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab