- ISIN
- US77926X8258
- CUSIP
- 77926X825
- Эмитент
- Roundhill
- Дата выпуска
- 9 сент. 2024 г.
- Категория
- Derivative Income
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Активы под управлением
- $162M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) прибавил 12.7% с начала года. Текущая цена акции RDTE — $29.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) показал доход в 12.69% с начала года и 28.70% за последние 12 месяцев.
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 12.69%
- 6 месяцев
- 12.17%
- 1 год
- 28.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность RDTE по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 сент. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.46%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.0 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +10.2%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -6.5%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении RDTE закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 6 нояб. 2024 г. с доходностью +5.9%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -7.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.12% | 1.46% | -5.04% | 10.19% | 2.45% | -0.48% | 12.69% | ||||||
| 2025 | 3.13% | -4.27% | -5.35% | -5.95% | 7.49% | 5.83% | 1.57% | 4.06% | 2.35% | 2.14% | -0.40% | -0.52% | 9.46% |
| 2024 | 7.35% | -1.59% | 10.20% | -6.53% | 8.81% |
Метрики бенчмарка
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF has an annualized alpha of 0.13%, beta of 0.95, and R2 of 0.67 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 11, 2024.
- This ETF participated in 149.54% of S&P 500 Index downside but only 122.24% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.95 and R2 of 0.67, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.13%
- Бета
- 0.95
- R²
- 0.67
- Участие в росте
- 122.24%
- Участие в снижении
- 149.54%
Комиссия
Комиссия RDTE составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RDTE имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RDTE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 2.24 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 3.07 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.41 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 2.93 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.94 | 13.52 | -2.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 45.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $12.98 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $12.98 | $14.73 | $4.42 |
Дивидендный доход | 45.17% | 50.16% | 10.70% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.71 | $0.85 | $0.83 | $1.02 | $0.68 | $0.00 | $4.10 | ||||||
| 2025 | $1.59 | $0.93 | $0.97 | $1.12 | $1.24 | $0.95 | $1.38 | $1.05 | $0.97 | $1.29 | $1.09 | $2.14 | $14.73 |
| 2024 | $0.36 | $1.54 | $1.34 | $1.19 | $4.42 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF показал максимальную просадку в 24.32%, зарегистрированную 10 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 102 торговые сессии.
Текущая просадка Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF составляет 1.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -24.32%апр. 2025 г. | 4mo 8d | 5mo 1d | 9mo 9dдек. 2024 г. - сент. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -9.17%март 2026 г. | 2mo 6d | 16d | 2mo 22dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -7.19%нояб. 2025 г. | 23d | 20d | 1mo 13dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -4.70%нояб. 2024 г. | 7d | 10d | 17dнояб. 2024 г. - нояб. 2024 г. |
Откат 2026 года2026 | -4.00%май 2026 г. | 12d | 9d | 21dмай 2026 г. - май 2026 г. |
Показатели просадок
| RDTE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.32% | -56.78% | +32.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.17% | -9.10% | -0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | -0.74% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.67% | -10.72% | +6.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 1.97% | +0.66% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RDTE
Добавьте Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RDTE