PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDY с MSFO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVDY с MSFO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NVDY (YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF) and MSFO (YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF ) are both exchange-traded funds - NVDY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while MSFO is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, NVDY returned 47.85% vs -4.59% for MSFO. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности NVDY и MSFO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) и YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVDY показывает доходность 14.49%, что значительно выше, чем у MSFO с доходностью -8.87%.

NVDY

1 день
1.27%
1 месяц
7.84%
С начала года
14.49%
6 месяцев
17.01%
1 год
47.85%
3 года*
55.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

MSFO

1 день
0.35%
1 месяц
2.63%
С начала года
-8.87%
6 месяцев
-8.37%
1 год
-4.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDY и MSFO

2026 (YTD)202520242023
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		14.49%27.38%114.23%8.00%
MSFO
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF 		-8.87%15.69%10.34%18.38%

Correlation

The correlation between NVDY and MSFO is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2023 г.

0.50

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF

YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с NVDY:
NVDY с NVDANVDY с MSTYNVDY с TSLYNVDY с CONYNVDY с ULTYNVDY с NVDXNVDY с YMAX
Часто сравнивают с MSFO:
MSFO с MSFTMSFO с QQQMSFO с AMZYMSFO с MSFYMSFO с GPIXMSFO с JEPQMSFO с SPYI

Доходность на риск

NVDY vs. MSFO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDY
Ранг доходности на риск NVDY: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDY: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDY: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDY: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDY: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDY: 5454
Ранг коэф-та Мартина
MSFO
Ранг доходности на риск MSFO: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFO: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFO: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFO: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFO: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFO: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDY c MSFO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) и YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDYMSFODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
-0.21

+1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
-0.15

+2.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.98

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

-0.16

+3.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.22

-0.35

+9.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVDY vs. MSFO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDY на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа MSFO равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDY и MSFO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDYMSFOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

-0.21

+1.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.65

0.62

+1.03

Просадки

Сравнение просадок NVDY и MSFO

Максимальная просадка NVDY за все время составила -34.08%, что больше максимальной просадки MSFO в -29.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDY и MSFO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDYMSFOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.08%

-29.29%

-4.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.81%

-29.29%

+16.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.47%

-16.50%

+11.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.15%

-6.57%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.21%

13.20%

-7.99%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDY и MSFO

YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) имеет более высокую волатильность в 9.43% по сравнению с YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) с волатильностью 8.27%. Это указывает на то, что NVDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDYMSFOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.43%

8.27%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.71%

19.23%

+1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.33%

21.51%

+5.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.22%

19.77%

+18.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.22%

19.77%

+18.45%

Сравнение комиссий NVDY и MSFO

И NVDY, и MSFO имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDY и MSFO

Дивидендная доходность NVDY за последние двенадцать месяцев составляет около 62.14%, что больше доходности MSFO в 39.69%

ПозицияTTM202520242023
MSFO
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF 		39.69%33.91%35.15%6.44%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		62.14%83.10%83.65%22.32%

Часто задаваемые вопросы

NVDY and MSFO have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDY has higher volatility (9.43%) compared to MSFO (8.27%). In terms of maximum drawdown, NVDY dropped -34.08% vs MSFO's -29.29%.

On 1-year performance, NVDY leads with 47.85% vs -4.59% for MSFO. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, MSFO has been the lower-risk option at 8.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVDY has performed better with a 47.85% return vs -4.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NVDY and MSFO have the same expense ratio: 0.99% per year.

NVDY has the higher dividend yield at 62.14%, compared with 39.69% for MSFO.

NVDY is categorized as Derivative Income, while MSFO is Options Trading.

NVDY currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDY и MSFO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор