Сравнение SPYG с SNOY
SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) and SNOY (YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index, while SNOY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. SPYG is passively managed, while SNOY is actively managed. Over the past year, SPYG returned 32.88% vs 15.09% for SNOY. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. SPYG charges 0.04%/yr vs 0.99%/yr for SNOY.
Доходность
Сравнение доходности SPYG и SNOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPYG показывает доходность 12.85%, а SNOY немного ниже – 12.35%.
SPYG
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- 1.59%
- С начала года
- 12.85%
- 6 месяцев
- 14.09%
- 1 год
- 32.88%
- 3 года*
- 26.69%
- 5 лет*
- 15.56%
- 10 лет*
- 18.30%
SNOY
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- 53.02%
- С начала года
- 12.35%
- 6 месяцев
- 15.73%
- 1 год
- 15.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPYG и SNOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 12.85% | 22.09% | 14.17% |
SNOY YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF | 12.35% | 30.66% | 21.28% |
Correlation
The correlation between SPYG and SNOY is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2024 г. | 0.47 |
The correlation between SPYG and SNOY shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYG vs. SNOY — Ранг доходности на риск
SPYG
SNOY
Сравнение SPYG c SNOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF (SNOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPYG | SNOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.12 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 0.30 | +2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.64 | 0.66 | +8.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPYG и SNOY
Максимальная просадка SPYG за все время составила -67.63%, что больше максимальной просадки SNOY в -50.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYG и SNOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYG | SNOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.63% | -50.90% | -16.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.76% | -50.90% | +37.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.14% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.67% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -8.83% | +6.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.30% | -12.68% | -11.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 23.03% | -19.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYG и SNOY
Текущая волатильность для State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) составляет 6.86%, в то время как у YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF (SNOY) волатильность равна 33.90%. Это указывает на то, что SPYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYG | SNOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 33.90% | -27.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.76% | 47.75% | -33.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.01% | 57.65% | -40.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.31% | 51.88% | -30.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.73% | 51.88% | -31.15% |
Сравнение комиссий SPYG и SNOY
SPYG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SNOY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYG и SNOY
Дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности SNOY в 67.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNOY YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF | 67.96% | 84.96% | 33.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.47% | 0.52% | 0.60% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.37% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
SPYG and SNOY have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNOY has higher volatility (33.90%) compared to SPYG (6.86%). In terms of maximum drawdown, SPYG dropped -67.63% vs SNOY's -50.90%.
On 1-year performance, SPYG leads with 32.88% vs 15.09% for SNOY. On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPYG has been the lower-risk option at 6.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPYG has performed better with a 32.88% return vs 15.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.99% for SNOY.
SNOY has the higher dividend yield at 67.96%, compared with 0.47% for SPYG.
SPYG is categorized as S&P 500, while SNOY is Derivative Income. They also come from different issuers: State Street and YieldMax. Their fees differ too: 0.04% for SPYG and 0.99% for SNOY.
SPYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPYG и SNOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор