PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTY с MSFO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSTY с MSFO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) and MSFO (YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF ) are both exchange-traded funds - MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while MSFO is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, MSTY returned -62.19% vs -13.71% for MSFO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MSTY и MSFO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MSTY показывает доходность -16.01%, а MSFO немного ниже – -16.15%.

MSTY

1 день
2.79%
1 месяц
-27.19%
С начала года
-16.01%
6 месяцев
-25.33%
1 год
-62.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSFO

1 день
0.02%
1 месяц
-7.72%
С начала года
-16.15%
6 месяцев
-15.35%
1 год
-13.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTY и MSFO

2026 (YTD)20252024
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		-16.01%-42.71%212.16%
MSFO
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF 		-16.15%15.69%6.16%

Correlation

The correlation between MSTY and MSFO is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2024 г.

0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF

YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с MSTY:
MSTY с MSTRMSTY с ULTYMSTY с NVDYMSTY с BTC-USDMSTY с MSTE.TOMSTY с BTCIMSTY с PLTY
Часто сравнивают с MSFO:
MSFO с MSFTMSFO с QQQMSFO с AMZYMSFO с MSFYMSFO с GPIXMSFO с JEPQMSFO с SPYI

Доходность на риск

MSTY vs. MSFO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTY
Ранг доходности на риск MSTY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTY: 33
Ранг коэф-та Мартина
MSFO
Ранг доходности на риск MSFO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFO: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFO: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTY c MSFO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSTYMSFODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.01
-0.64

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.72
-0.75

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

0.90

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

-0.47

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.29

-1.02

-0.27

MSTY vs. MSFO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTY на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа MSFO равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTY и MSFO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSTY и MSFO

Максимальная просадка MSTY за все время составила -71.79%, что больше максимальной просадки MSFO в -29.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и MSFO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTYMSFOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.79%

-29.29%

-42.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.79%

-29.29%

-42.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.98%

-23.17%

-43.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.54%

-6.69%

-19.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.20%

13.60%

+34.60%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTY и MSFO

YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) имеет более высокую волатильность в 19.17% по сравнению с YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) с волатильностью 8.81%. Это указывает на то, что MSTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTYMSFOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.17%

8.81%

+10.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.63%

19.32%

+30.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.33%

21.81%

+39.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.88%

19.81%

+52.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.88%

19.81%

+52.07%

Сравнение комиссий MSTY и MSFO

И MSTY, и MSFO имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTY и MSFO

Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 241.17%, что больше доходности MSFO в 44.05%

ПозицияTTM202520242023
MSFO
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF 		44.05%33.91%35.15%6.44%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		241.17%294.61%104.56%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSTY and MSFO have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTY has higher volatility (19.17%) compared to MSFO (8.81%). In terms of maximum drawdown, MSTY dropped -71.79% vs MSFO's -29.29%.

On 1-year performance, MSFO leads with -13.71% vs -62.19% for MSTY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, MSFO has been the lower-risk option at 8.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSFO has performed better with a -13.71% return vs -62.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSTY and MSFO have the same expense ratio: 0.99% per year.

MSTY has the higher dividend yield at 241.17%, compared with 44.05% for MSFO.

MSTY is categorized as Derivative Income, while MSFO is Options Trading.

MSFO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.64 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTY и MSFO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор