PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMCY с OARK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMCY с OARK

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SMCY (YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF) and OARK (YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SMCY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while OARK is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, SMCY returned -30.54% vs 23.67% for OARK. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SMCY и OARK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) и YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMCY показывает доходность -5.47%, что значительно ниже, чем у OARK с доходностью 3.08%.

SMCY

1 день
-3.83%
1 месяц
-6.58%
С начала года
-5.47%
6 месяцев
-12.25%
1 год
-30.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OARK

1 день
0.49%
1 месяц
0.15%
С начала года
3.08%
6 месяцев
0.24%
1 год
23.67%
3 года*
11.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMCY и OARK

2026 (YTD)20252024
SMCY
YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF		-5.47%-15.41%-33.36%
OARK
YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF		3.08%20.37%17.72%

Correlation

The correlation between SMCY and OARK is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2024 г.

0.53

The correlation between SMCY and OARK has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF

YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с SMCY:
SMCY с MSTYSMCY с SMCISMCY с PLTYSMCY с CONYSMCY с NVDYSMCY с AMDLSMCY с XDTE
Часто сравнивают с OARK:
OARK с ARKKOARK с TSLYOARK с NVDYOARK с QQQYOARK с CONYOARK с AIYYOARK с FLJH

Доходность на риск

SMCY vs. OARK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCY
Ранг доходности на риск SMCY: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCY: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCY: 55
Ранг коэф-та Мартина
OARK
Ранг доходности на риск OARK: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OARK: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OARK: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OARK: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OARK: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OARK: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMCY c OARK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) и YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMCYOARKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
0.87

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.23
1.29

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.16

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

1.06

-1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.94

2.49

-3.43

SMCY vs. OARK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMCY на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа OARK равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCY и OARK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMCY и OARK

Максимальная просадка SMCY за все время составила -64.75%, что больше максимальной просадки OARK в -35.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCY и OARK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMCYOARKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.75%

-35.48%

-29.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.43%

-23.26%

-37.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-35.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.43%

-9.41%

-45.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.05%

-10.56%

-26.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.47%

9.91%

+25.56%

Волатильность

Сравнение волатильности SMCY и OARK

YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) имеет более высокую волатильность в 39.48% по сравнению с YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) с волатильностью 9.10%. Это указывает на то, что SMCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMCYOARKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

39.48%

9.10%

+30.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

65.75%

21.00%

+44.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.14%

28.43%

+42.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.26%

30.94%

+49.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.26%

30.94%

+49.32%

Сравнение комиссий SMCY и OARK

И SMCY, и OARK имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCY и OARK

Дивидендная доходность SMCY за последние двенадцать месяцев составляет около 210.02%, что больше доходности OARK в 62.47%

ПозицияTTM202520242023
OARK
YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF		62.47%61.86%47.86%45.03%
SMCY
YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF		210.02%231.43%38.43%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMCY and OARK have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMCY has higher volatility (39.48%) compared to OARK (9.10%). In terms of maximum drawdown, SMCY dropped -64.75% vs OARK's -35.48%.

On 1-year performance, OARK leads with 23.67% vs -30.54% for SMCY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, OARK has been the lower-risk option at 9.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OARK has performed better with a 23.67% return vs -30.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMCY and OARK have the same expense ratio: 0.99% per year.

SMCY has the higher dividend yield at 210.02%, compared with 62.47% for OARK.

SMCY is categorized as Derivative Income, while OARK is Options Trading.

OARK currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMCY и OARK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор