PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRF с SMCY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRF с SMCY

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

CRF (Cornerstone Total Return Fund, Inc.) and SMCY (YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF) are both funds - CRF is a Large Cap Growth Equities fund managed by Cornerstone, while SMCY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, CRF returned 13.98% vs -29.74% for SMCY. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. CRF charges 1.84%/yr vs 0.99%/yr for SMCY.

Доходность

Сравнение доходности CRF и SMCY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) и YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRF показывает доходность -2.38%, что значительно выше, чем у SMCY с доходностью -4.40%.

CRF

1 день
0.96%
1 месяц
0.54%
С начала года
-2.38%
6 месяцев
-0.39%
1 год
13.98%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.25%
10 лет*
11.51%

SMCY

1 день
1.14%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-4.40%
6 месяцев
-8.91%
1 год
-29.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRF и SMCY

2026 (YTD)20252024
CRF
Cornerstone Total Return Fund, Inc.		-2.38%12.46%14.49%
SMCY
YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF		-4.40%-15.41%-33.36%

Correlation

The correlation between CRF and SMCY is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2024 г.

0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cornerstone Total Return Fund, Inc.

YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с CRF:
CRF с SCHDCRF с CLMCRF с AMDYCRF с UTLCRF с CRFIXCRF с BLWCRF с BOE.AX
Часто сравнивают с SMCY:
SMCY с MSTYSMCY с SMCISMCY с PLTYSMCY с CONYSMCY с NVDYSMCY с AMDLSMCY с XDTE

Доходность на риск

CRF vs. SMCY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRF
Ранг доходности на риск CRF: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRF: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRF: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRF: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRF: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRF: 1313
Ранг коэф-та Мартина
SMCY
Ранг доходности на риск SMCY: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCY: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCY: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCY: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRF c SMCY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) и YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRFSMCYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
-0.42

+1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35
-0.14

+1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.98

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

-0.49

+1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.12

-0.84

+3.96

CRF vs. SMCY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRF на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа SMCY равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRF и SMCY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRF и SMCY

Максимальная просадка CRF за все время составила -80.70%, что больше максимальной просадки SMCY в -64.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRF и SMCY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRFSMCYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.70%

-64.75%

-15.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-60.43%

+45.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.66%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.18%

-53.91%

+49.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.30%

-37.09%

+14.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.49%

35.60%

-31.11%

Волатильность

Сравнение волатильности CRF и SMCY

Текущая волатильность для Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) составляет 4.29%, в то время как у YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) волатильность равна 39.35%. Это указывает на то, что CRF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRFSMCYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

39.35%

-35.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.44%

65.75%

-52.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.42%

71.17%

-55.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.08%

80.18%

-55.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.87%

80.18%

-54.31%

Сравнение комиссий CRF и SMCY

CRF берет комиссию в 1.84%, что несколько больше комиссии SMCY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRF и SMCY

Дивидендная доходность CRF за последние двенадцать месяцев составляет около 21.42%, что меньше доходности SMCY в 207.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRF
Cornerstone Total Return Fund, Inc.		21.42%17.38%14.32%19.94%29.31%13.41%18.91%21.67%24.85%17.96%24.08%23.58%
SMCY
YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF		207.65%231.43%38.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CRF and SMCY have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMCY has higher volatility (39.35%) compared to CRF (4.29%). In terms of maximum drawdown, CRF dropped -80.70% vs SMCY's -64.75%.

CRF currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRF и SMCY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор