Сравнение ULTY с TSLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY).
ULTY и TSLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г.. TSLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности ULTY и TSLY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ULTY и TSLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | -2.65% | -0.84% | 0.54% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | -12.77% | 13.62% | 47.17% |
Доходность по периодам
С начала года, ULTY показывает доходность -2.65%, что значительно выше, чем у TSLY с доходностью -12.77%.
ULTY
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- -2.65%
- 6 месяцев
- -19.01%
- 1 год
- 9.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLY
- 1 день
- -4.10%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -12.77%
- 6 месяцев
- -8.19%
- 1 год
- 36.38%
- 3 года*
- 12.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ULTY и TSLY
ULTY берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии TSLY в 0.99%.
Доходность на риск
ULTY vs. TSLY — Ранг доходности на риск
ULTY
TSLY
Сравнение ULTY c TSLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ULTY | TSLY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 0.83 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 1.35 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.18 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 2.13 | -1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.00 | 5.04 | -4.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULTY | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 0.83 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.23 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между ULTY и TSLY составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTY и TSLY
Дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 132.54%, что больше доходности TSLY в 101.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 132.54% | 142.99% | 111.70% | 0.00% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 101.85% | 91.19% | 82.30% | 76.47% |
Просадки
Сравнение просадок ULTY и TSLY
Максимальная просадка ULTY за все время составила -26.85%, что меньше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTY и TSLY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ULTY | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.85% | -49.52% | +22.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.16% | -19.82% | -4.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.18% | -18.44% | -1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.09% | -20.39% | +11.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.19% | 8.37% | +2.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULTY и TSLY
Текущая волатильность для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) составляет 9.02%, в то время как у YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) волатильность равна 10.12%. Это указывает на то, что ULTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ULTY | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.02% | 10.12% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.10% | 24.88% | -7.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.24% | 44.37% | -19.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.60% | 46.08% | -18.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.60% | 46.08% | -18.48% |