PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ULTY с TSLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ULTY с TSLY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) and TSLY (YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - ULTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while TSLY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, ULTY returned 8.58% vs 27.37% for TSLY. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ULTY charges 1.14%/yr vs 1.07%/yr for TSLY.

Доходность

Сравнение доходности ULTY и TSLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ULTY показывает доходность 12.03%, что значительно выше, чем у TSLY с доходностью -2.70%.

ULTY

1 день
0.80%
1 месяц
4.64%
С начала года
12.03%
6 месяцев
10.17%
1 год
8.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLY

1 день
-1.05%
1 месяц
4.95%
С начала года
-2.70%
6 месяцев
-3.20%
1 год
27.37%
3 года*
14.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ULTY и TSLY

2026 (YTD)20252024
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		12.03%-0.84%0.54%
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF		-2.70%13.62%47.17%

Correlation

The correlation between ULTY and TSLY is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2024 г.

0.51

The correlation between ULTY and TSLY has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с ULTY:
ULTY с MSTYULTY с YMAXULTY с TSYYULTY с NVDYULTY с QQQTULTY с JEPQULTY с SCHD
Часто сравнивают с TSLY:
TSLY с TSLATSLY с NVDYTSLY с TSYYTSLY с TSLLTSLY с TSLWTSLY с QQQYTSLY с TSLP

Доходность на риск

ULTY vs. TSLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ULTY
Ранг доходности на риск ULTY: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTY: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY: 1313
Ранг коэф-та Мартина
TSLY
Ранг доходности на риск TSLY: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLY: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLY: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLY: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLY: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLY: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULTY c TSLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ULTYTSLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
0.72

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.68
1.14

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.15

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.36

1.27

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.70

3.10

-2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ULTY vs. TSLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULTY на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа TSLY равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULTY и TSLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ULTYTSLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

0.72

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.30

-0.11

Просадки

Сравнение просадок ULTY и TSLY

Максимальная просадка ULTY за все время составила -26.85%, что меньше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTY и TSLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ULTYTSLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.85%

-49.52%

+22.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.16%

-21.64%

-2.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-49.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.14%

-9.03%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.36%

-19.99%

+10.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.32%

8.95%

+3.37%

Волатильность

Сравнение волатильности ULTY и TSLY

Текущая волатильность для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) составляет 4.52%, в то время как у YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) волатильность равна 10.02%. Это указывает на то, что ULTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ULTYTSLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

10.02%

-5.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.02%

22.40%

-7.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.77%

38.20%

-17.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.90%

45.48%

-18.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.90%

45.48%

-18.58%

Сравнение комиссий ULTY и TSLY

ULTY берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии TSLY в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULTY и TSLY

Дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 113.76%, что больше доходности TSLY в 86.88%

ПозицияTTM202520242023
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF		86.88%91.19%82.30%76.47%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		113.76%142.99%111.70%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ULTY and TSLY have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLY has higher volatility (10.02%) compared to ULTY (4.52%). In terms of maximum drawdown, ULTY dropped -26.85% vs TSLY's -49.52%.

On 1-year performance, TSLY leads with 27.37% vs 8.58% for ULTY. On fees, TSLY is cheaper at 1.07% per year. On volatility, ULTY has been the lower-risk option at 4.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSLY has performed better with a 27.37% return vs 8.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSLY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.14% for ULTY.

ULTY has the higher dividend yield at 113.76%, compared with 86.88% for TSLY.

ULTY is categorized as Derivative Income, while TSLY is Options Trading. Their fees differ too: 1.14% for ULTY and 1.07% for TSLY.

TSLY currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ULTY и TSLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор