PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWMY с GOOY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWMY с GOOY

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

IWMY (Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) and GOOY (YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - IWMY is a Options Trading fund tracking the Russell 2000 Index, while GOOY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. IWMY is passively managed, while GOOY is actively managed. Over the past year, IWMY returned 24.36% vs 84.81% for GOOY. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IWMY и GOOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWMY показывает доходность 14.44%, что значительно ниже, чем у GOOY с доходностью 16.01%.

IWMY

1 день
0.65%
1 месяц
5.38%
С начала года
14.44%
6 месяцев
12.03%
1 год
24.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GOOY

1 день
1.84%
1 месяц
-5.79%
С начала года
16.01%
6 месяцев
17.06%
1 год
84.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWMY и GOOY

2026 (YTD)202520242023
IWMY
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		14.44%10.18%5.56%10.06%
GOOY
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF		16.01%53.95%12.58%2.16%

Correlation

The correlation between IWMY and GOOY is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2023 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с IWMY:
IWMY с IWMIIWMY с RDTEIWMY с QQQYIWMY с QDTEIWMY с JEPIIWMY с USOYIWMY с SPY
Часто сравнивают с GOOY:
GOOY с GOOPGOOY с GOOGGOOY с GOOWGOOY с AMZYGOOY с GOOGLGOOY с NVDYGOOY с YMAG

Доходность на риск

IWMY vs. GOOY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWMY
Ранг доходности на риск IWMY: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMY: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMY: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMY: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMY: 4646
Ранг коэф-та Мартина
GOOY
Ранг доходности на риск GOOY: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOY: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOY: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOY: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOY: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOY: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWMY c GOOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWMYGOOYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
3.65

-2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
4.91

-2.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.62

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

5.28

-3.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.91

19.35

-12.44

IWMY vs. GOOY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWMY на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа GOOY равного 3.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMY и GOOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWMY и GOOY

Максимальная просадка IWMY за все время составила -18.72%, что меньше максимальной просадки GOOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMY и GOOY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWMYGOOYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.72%

-24.40%

+5.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-16.15%

+4.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.68%

+6.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.96%

-6.27%

+3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

4.40%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности IWMY и GOOY

Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) имеют волатильность 6.81% и 6.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWMYGOOYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

6.60%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.47%

17.31%

-3.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.28%

23.39%

-7.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.93%

23.30%

-7.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.93%

23.30%

-7.37%

Сравнение комиссий IWMY и GOOY

И IWMY, и GOOY имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMY и GOOY

Дивидендная доходность IWMY за последние двенадцать месяцев составляет около 44.32%, что меньше доходности GOOY в 48.88%

ПозицияTTM202520242023
GOOY
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF		48.88%41.50%36.74%7.90%
IWMY
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		44.32%63.33%107.92%11.34%

Часто задаваемые вопросы

IWMY and GOOY have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWMY has higher volatility (6.81%) compared to GOOY (6.60%). In terms of maximum drawdown, IWMY dropped -18.72% vs GOOY's -24.40%.

On 1-year performance, GOOY leads with 84.81% vs 24.36% for IWMY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, GOOY has been the lower-risk option at 6.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GOOY has performed better with a 84.81% return vs 24.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWMY and GOOY have the same expense ratio: 0.99% per year.

GOOY has the higher dividend yield at 48.88%, compared with 44.32% for IWMY.

IWMY is categorized as Options Trading, while GOOY is Derivative Income. They also come from different issuers: Defiance and YieldMax.

GOOY currently has the higher Sharpe Ratio (3.65 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWMY и GOOY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор