Сравнение MSTY с USOY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY).
MSTY и USOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 21 февр. 2024 г.. USOY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 9 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTY и USOY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTY и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.76% | -42.71% | 82.31% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 59.52% | -7.93% | 7.27% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTY показывает доходность -14.76%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 59.52%.
MSTY
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -14.76%
- 6 месяцев
- -56.08%
- 1 год
- -52.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 30.11%
- С начала года
- 59.52%
- 6 месяцев
- 55.51%
- 1 год
- 43.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTY и USOY
MSTY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Доходность на риск
MSTY vs. USOY — Ранг доходности на риск
MSTY
USOY
Сравнение MSTY c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTY | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | 1.71 | -2.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | 2.16 | -3.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.31 | -0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 2.78 | -3.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 5.23 | -6.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTY | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | 1.71 | -2.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 1.23 | -0.95 |
Корреляция
Корреляция между MSTY и USOY составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTY и USOY
Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 302.86%, что больше доходности USOY в 56.23%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 302.86% | 294.61% | 104.56% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.23% | 104.32% | 48.60% |
Просадки
Сравнение просадок MSTY и USOY
Максимальная просадка MSTY за все время составила -71.79%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и USOY.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTY | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.79% | -17.46% | -54.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.79% | -15.70% | -56.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.49% | -0.97% | -65.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.45% | -6.55% | -16.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.24% | 8.34% | +31.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTY и USOY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) имеет более высокую волатильность в 14.72% по сравнению с Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) с волатильностью 12.05%. Это указывает на то, что MSTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTY | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.72% | 12.05% | +2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.87% | 18.34% | +30.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.89% | 25.35% | +38.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.61% | 22.35% | +50.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.61% | 22.35% | +50.26% |