Сравнение MSTY с USOY
MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, MSTY returned -61.25% vs 57.29% for USOY. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. MSTY charges 0.99%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности MSTY и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTY показывает доходность -14.73%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 62.18%.
MSTY
- 1 день
- -6.76%
- 1 месяц
- -28.46%
- С начала года
- -14.73%
- 6 месяцев
- -26.86%
- 1 год
- -61.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 62.18%
- 6 месяцев
- 59.35%
- 1 год
- 57.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTY и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.73% | -42.71% | 82.31% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 62.18% | -7.93% | 7.27% |
Correlation
The correlation between MSTY and USOY is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2024 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTY vs. USOY — Ранг доходности на риск
MSTY
USOY
Сравнение MSTY c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTY | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.35 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 4.03 | -4.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 7.74 | -9.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTY | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.02 | 1.89 | -2.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.99 | -0.73 |
Просадки
Сравнение просадок MSTY и USOY
Максимальная просадка MSTY за все время составила -71.79%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTY | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.79% | -17.46% | -54.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.79% | -14.29% | -57.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.48% | -5.11% | -61.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.09% | -6.47% | -19.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.87% | 7.42% | +39.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTY и USOY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) имеет более высокую волатильность в 17.01% по сравнению с Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) с волатильностью 11.62%. Это указывает на то, что MSTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTY | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.01% | 11.62% | +5.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.79% | 27.18% | +21.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.44% | 30.44% | +30.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.92% | 26.13% | +45.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.92% | 26.13% | +45.79% |
Сравнение комиссий MSTY и USOY
MSTY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTY и USOY
Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 269.45%, что больше доходности USOY в 54.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 269.45% | 294.61% | 104.56% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 54.16% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
MSTY and USOY have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (17.01%) compared to USOY (11.62%). In terms of maximum drawdown, MSTY dropped -71.79% vs USOY's -17.46%.
On 1-year performance, USOY leads with 57.29% vs -61.25% for MSTY. On fees, MSTY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, USOY has been the lower-risk option at 11.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOY has performed better with a 57.29% return vs -61.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
MSTY has the higher dividend yield at 269.45%, compared with 54.16% for USOY.
They also come from different issuers: YieldMax and Defiance. Their fees differ too: 0.99% for MSTY and 1.22% for USOY.
USOY currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTY и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор