Сравнение AMZY с USOY
AMZY (YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - AMZY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, AMZY returned 14.23% vs 57.29% for USOY. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. AMZY charges 0.99%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности AMZY и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZY показывает доходность 3.56%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 62.18%.
AMZY
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- 3.56%
- 6 месяцев
- 3.86%
- 1 год
- 14.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 62.18%
- 6 месяцев
- 59.35%
- 1 год
- 57.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMZY и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AMZY YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF | 3.56% | 10.39% | 7.36% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 62.18% | -7.93% | 7.27% |
Correlation
The correlation between AMZY and USOY is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2024 г. | -0.02 |
The correlation between AMZY and USOY shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZY vs. USOY — Ранг доходности на риск
AMZY
USOY
Сравнение AMZY c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMZY | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.35 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 4.03 | -3.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | 7.74 | -5.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZY | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.89 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.99 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок AMZY и USOY
Максимальная просадка AMZY за все время составила -23.70%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZY и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZY | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.70% | -17.46% | -6.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.61% | -14.29% | -5.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.53% | -5.11% | -2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.32% | -6.47% | +1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.88% | 7.42% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZY и USOY
Текущая волатильность для YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) составляет 6.01%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 11.62%. Это указывает на то, что AMZY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZY | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 11.62% | -5.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.09% | 27.18% | -11.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.59% | 30.44% | -6.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.06% | 26.13% | -1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.06% | 26.13% | -1.07% |
Сравнение комиссий AMZY и USOY
AMZY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZY и USOY
Дивидендная доходность AMZY за последние двенадцать месяцев составляет около 57.72%, что больше доходности USOY в 54.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMZY YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF | 57.72% | 52.59% | 47.91% | 9.90% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 54.16% | 104.32% | 48.60% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AMZY and USOY have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USOY has higher volatility (11.62%) compared to AMZY (6.01%). In terms of maximum drawdown, AMZY dropped -23.70% vs USOY's -17.46%.
On 1-year performance, USOY leads with 57.29% vs 14.23% for AMZY. On fees, AMZY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, AMZY has been the lower-risk option at 6.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOY has performed better with a 57.29% return vs 14.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AMZY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
AMZY has the higher dividend yield at 57.72%, compared with 54.16% for USOY.
AMZY is categorized as Options Trading, while USOY is Derivative Income. They also come from different issuers: YieldMax and Defiance. Their fees differ too: 0.99% for AMZY and 1.22% for USOY.
USOY currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZY и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор