PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFO с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFO с SPYG

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

MSFO (YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF ) and SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - MSFO is a Options Trading fund actively managed by YieldMax, while SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. MSFO is actively managed, while SPYG is passively managed. Over the past year, MSFO returned -11.90% vs 32.88% for SPYG. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSFO charges 0.99%/yr vs 0.04%/yr for SPYG.

Доходность

Сравнение доходности MSFO и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFO показывает доходность -14.40%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 12.85%.

MSFO

1 день
2.09%
1 месяц
-5.79%
С начала года
-14.40%
6 месяцев
-12.96%
1 год
-11.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYG

1 день
2.87%
1 месяц
1.59%
С начала года
12.85%
6 месяцев
14.09%
1 год
32.88%
3 года*
26.69%
5 лет*
15.56%
10 лет*
18.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFO и SPYG

2026 (YTD)202520242023
MSFO
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF 		-14.40%15.69%10.34%18.74%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		12.85%22.09%35.99%8.43%

Correlation

The correlation between MSFO and SPYG is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2023 г.

0.65

The correlation between MSFO and SPYG has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с MSFO:
MSFO с MSFTMSFO с QQQMSFO с AMZYMSFO с MSFYMSFO с GPIXMSFO с JEPQMSFO с SPYI
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с SPYM

Доходность на риск

MSFO vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFO
Ранг доходности на риск MSFO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFO: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFO: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFO: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFO: 55
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFO c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSFOSPYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.55
1.95

-2.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.62
2.63

-3.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.34

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

2.40

-2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.87

9.64

-10.52

MSFO vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFO на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа SPYG равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFO и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFO и SPYG

Максимальная просадка MSFO за все время составила -29.29%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и SPYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFOSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.29%

-67.63%

+38.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.29%

-13.76%

-15.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.14%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.67%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.56%

-1.92%

-19.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.71%

-24.30%

+17.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.67%

3.42%

+10.25%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFO и SPYG

YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) имеет более высокую волатильность в 8.92% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) с волатильностью 6.86%. Это указывает на то, что MSFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFOSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.92%

6.86%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.43%

13.76%

+5.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.95%

17.01%

+4.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.84%

21.31%

-1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.84%

20.73%

-0.89%

Сравнение комиссий MSFO и SPYG

MSFO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFO и SPYG

Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 43.15%, что больше доходности SPYG в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFO
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF 		43.15%33.91%35.15%6.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.47%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Часто задаваемые вопросы

MSFO and SPYG have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFO has higher volatility (8.92%) compared to SPYG (6.86%). In terms of maximum drawdown, MSFO dropped -29.29% vs SPYG's -67.63%.

On 1-year performance, SPYG leads with 32.88% vs -11.90% for MSFO. On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPYG has been the lower-risk option at 6.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPYG has performed better with a 32.88% return vs -11.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.99% for MSFO.

MSFO has the higher dividend yield at 43.15%, compared with 0.47% for SPYG.

MSFO is categorized as Options Trading, while SPYG is S&P 500. They also come from different issuers: YieldMax and State Street. Their fees differ too: 0.99% for MSFO and 0.04% for SPYG.

SPYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFO и SPYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор