PortfoliosLab logo
Сравнение IWMY с XDTE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IWMY и XDTE составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности IWMY и XDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.13%
4.50%
IWMY
XDTE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IWMY:

0.02

XDTE:

0.40

Коэф-т Сортино

IWMY:

0.13

XDTE:

0.61

Коэф-т Омега

IWMY:

1.02

XDTE:

1.09

Коэф-т Кальмара

IWMY:

0.02

XDTE:

0.35

Коэф-т Мартина

IWMY:

0.08

XDTE:

1.36

Индекс Язвы

IWMY:

4.92%

XDTE:

4.85%

Дневная вол-ть

IWMY:

16.78%

XDTE:

16.47%

Макс. просадка

IWMY:

-18.72%

XDTE:

-19.09%

Текущая просадка

IWMY:

-11.93%

XDTE:

-13.93%

Доходность по периодам

С начала года, IWMY показывает доходность -6.68%, что значительно выше, чем у XDTE с доходностью -10.21%.


IWMY

С начала года

-6.68%

1 месяц

-5.89%

6 месяцев

-7.98%

1 год

0.89%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XDTE

С начала года

-10.21%

1 месяц

-8.58%

6 месяцев

-9.16%

1 год

7.33%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IWMY и XDTE

IWMY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XDTE в 0.95%.


График комиссии IWMY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IWMY: 0.99%
График комиссии XDTE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XDTE: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IWMY и XDTE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IWMY
Ранг риск-скорректированной доходности IWMY, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWMY, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMY, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMY, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMY, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMY, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина

XDTE
Ранг риск-скорректированной доходности XDTE, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XDTE, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDTE, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDTE, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDTE, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDTE, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IWMY c XDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IWMY, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IWMY: 0.02
XDTE: 0.40
Коэффициент Сортино IWMY, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IWMY: 0.13
XDTE: 0.61
Коэффициент Омега IWMY, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IWMY: 1.02
XDTE: 1.09
Коэффициент Кальмара IWMY, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IWMY: 0.02
XDTE: 0.35
Коэффициент Мартина IWMY, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IWMY: 0.08
XDTE: 1.36

Показатель коэффициента Шарпа IWMY на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа XDTE равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMY и XDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
0.02
0.40
IWMY
XDTE

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMY и XDTE

Дивидендная доходность IWMY за последние двенадцать месяцев составляет около 112.71%, что больше доходности XDTE в 32.70%


Просадки

Сравнение просадок IWMY и XDTE

Максимальная просадка IWMY за все время составила -18.72%, примерно равная максимальной просадке XDTE в -19.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMY и XDTE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.93%
-13.93%
IWMY
XDTE

Волатильность

Сравнение волатильности IWMY и XDTE

Текущая волатильность для Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) составляет 10.40%, в то время как у Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) волатильность равна 11.03%. Это указывает на то, что IWMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.40%
11.03%
IWMY
XDTE