Сравнение MSTY с GOOY
MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) and GOOY (YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, MSTY returned -59.99% vs 92.21% for GOOY. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MSTY и GOOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTY показывает доходность -12.93%, что значительно ниже, чем у GOOY с доходностью 17.06%.
MSTY
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -27.89%
- С начала года
- -12.93%
- 6 месяцев
- -25.20%
- 1 год
- -59.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOY
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 17.06%
- 6 месяцев
- 15.49%
- 1 год
- 92.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTY и GOOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -12.93% | -42.71% | 200.20% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 17.06% | 53.95% | 15.58% |
Correlation
The correlation between MSTY and GOOY is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2024 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTY vs. GOOY — Ранг доходности на риск
MSTY
GOOY
Сравнение MSTY c GOOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTY | GOOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.67 | -0.85 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 5.74 | -6.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 21.94 | -23.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTY | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | 3.98 | -4.98 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 1.14 | -0.87 |
Просадки
Сравнение просадок MSTY и GOOY
Максимальная просадка MSTY за все время составила -71.79%, что больше максимальной просадки GOOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и GOOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTY | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.79% | -24.40% | -47.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.79% | -16.15% | -55.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.77% | -5.84% | -59.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.15% | -6.26% | -19.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.05% | 4.22% | +42.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTY и GOOY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) имеет более высокую волатильность в 17.17% по сравнению с YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) с волатильностью 7.52%. Это указывает на то, что MSTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTY | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.17% | 7.52% | +9.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.56% | 17.43% | +31.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.41% | 23.28% | +37.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.87% | 23.36% | +48.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.87% | 23.36% | +48.51% |
Сравнение комиссий MSTY и GOOY
И MSTY, и GOOY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTY и GOOY
Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 268.88%, что больше доходности GOOY в 50.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 50.39% | 41.50% | 36.74% | 7.90% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 268.88% | 294.61% | 104.56% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTY and GOOY have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (17.17%) compared to GOOY (7.52%). In terms of maximum drawdown, MSTY dropped -71.79% vs GOOY's -24.40%.
On 1-year performance, GOOY leads with 92.21% vs -59.99% for MSTY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, GOOY has been the lower-risk option at 7.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GOOY has performed better with a 92.21% return vs -59.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTY and GOOY have the same expense ratio: 0.99% per year.
MSTY has the higher dividend yield at 268.88%, compared with 50.39% for GOOY.
GOOY currently has the higher Sharpe Ratio (3.98 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTY и GOOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор