PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMCY с MSTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMCY с MSTY

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SMCY (YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, SMCY returned -27.84% vs -70.33% for MSTY. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SMCY и MSTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMCY показывает доходность -0.35%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -34.39%.

SMCY

1 день
-1.79%
1 месяц
-10.03%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
-3.24%
1 год
-27.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTY

1 день
-9.12%
1 месяц
-37.97%
С начала года
-34.39%
6 месяцев
-36.51%
1 год
-70.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMCY и MSTY

2026 (YTD)20252024
SMCY
YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF		-0.35%-15.41%-33.36%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		-34.39%-42.71%75.86%

Correlation

The correlation between SMCY and MSTY is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2024 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF

YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с SMCY:
SMCY с SMCISMCY с PLTYSMCY с CONYSMCY с NVDYSMCY с AMDLSMCY с XDTESMCY с AIYY
Часто сравнивают с MSTY:
MSTY с MSTRMSTY с ULTYMSTY с NVDYMSTY с BTC-USDMSTY с MSTE.TOMSTY с BTCIMSTY с PLTY

Доходность на риск

SMCY vs. MSTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCY
Ранг доходности на риск SMCY: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCY: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCY: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCY: 66
Ранг коэф-та Мартина
MSTY
Ранг доходности на риск MSTY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTY: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTY: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTY: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMCY c MSTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMCYMSTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.39
-1.13

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.08
-2.17

+2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

0.76

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.46

-0.95

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.77

-1.42

+0.65

SMCY vs. MSTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMCY на текущий момент составляет -0.39, что выше коэффициента Шарпа MSTY равного -1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCY и MSTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMCY и MSTY

Максимальная просадка SMCY за все время составила -64.75%, что меньше максимальной просадки MSTY в -74.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCY и MSTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMCYMSTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.75%

-74.21%

+9.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.43%

-74.21%

+13.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.95%

-74.21%

+22.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.31%

-27.06%

-10.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.34%

49.58%

-13.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SMCY и MSTY

YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) имеет более высокую волатильность в 41.41% по сравнению с YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) с волатильностью 20.77%. Это указывает на то, что SMCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMCYMSTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

41.41%

20.77%

+20.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

67.08%

50.35%

+16.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.25%

62.64%

+9.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.58%

72.01%

+8.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.58%

72.01%

+8.57%

Сравнение комиссий SMCY и MSTY

И SMCY, и MSTY имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCY и MSTY

Дивидендная доходность SMCY за последние двенадцать месяцев составляет около 203.19%, что меньше доходности MSTY в 314.78%

ПозицияTTM20252024
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		314.78%294.61%104.56%
SMCY
YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF		203.19%231.43%38.43%

Часто задаваемые вопросы

SMCY and MSTY have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMCY has higher volatility (41.41%) compared to MSTY (20.77%). In terms of maximum drawdown, SMCY dropped -64.75% vs MSTY's -74.21%.

On 1-year performance, SMCY leads with -27.84% vs -70.33% for MSTY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, MSTY has been the lower-risk option at 20.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMCY has performed better with a -27.84% return vs -70.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMCY and MSTY have the same expense ratio: 0.99% per year.

MSTY has the higher dividend yield at 314.78%, compared with 203.19% for SMCY.

SMCY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.39 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMCY и MSTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор