Сравнение SMCY с MSTY
SMCY (YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, SMCY returned 0.19% vs -59.99% for MSTY. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SMCY и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCY показывает доходность 39.53%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -12.93%.
SMCY
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 49.28%
- С начала года
- 39.53%
- 6 месяцев
- 24.49%
- 1 год
- 0.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -27.89%
- С начала года
- -12.93%
- 6 месяцев
- -25.20%
- 1 год
- -59.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCY и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | 39.53% | -15.41% | -33.07% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -12.93% | -42.71% | 73.81% |
Correlation
The correlation between SMCY and MSTY is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2024 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCY vs. MSTY — Ранг доходности на риск
SMCY
MSTY
Сравнение SMCY c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMCY | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.81 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | -0.84 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.01 | -1.28 | +1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 | -1.00 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.27 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок SMCY и MSTY
Максимальная просадка SMCY за все время составила -64.75%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCY и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.75% | -71.79% | +7.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.43% | -71.79% | +11.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.73% | -65.77% | +33.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.01% | -26.15% | -10.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.90% | 47.05% | -12.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCY и MSTY
YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) имеет более высокую волатильность в 24.80% по сравнению с YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) с волатильностью 17.17%. Это указывает на то, что SMCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.80% | 17.17% | +7.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.00% | 48.56% | +7.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.51% | 60.41% | +4.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.45% | 71.87% | +5.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.45% | 71.87% | +5.58% |
Сравнение комиссий SMCY и MSTY
И SMCY, и MSTY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCY и MSTY
Дивидендная доходность SMCY за последние двенадцать месяцев составляет около 157.96%, что меньше доходности MSTY в 268.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 268.88% | 294.61% | 104.56% |
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | 157.96% | 231.43% | 38.43% |
Часто задаваемые вопросы
SMCY and MSTY have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCY has higher volatility (24.80%) compared to MSTY (17.17%). In terms of maximum drawdown, SMCY dropped -64.75% vs MSTY's -71.79%.
On 1-year performance, SMCY leads with 0.19% vs -59.99% for MSTY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, MSTY has been the lower-risk option at 17.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMCY has performed better with a 0.19% return vs -59.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMCY and MSTY have the same expense ratio: 0.99% per year.
MSTY has the higher dividend yield at 268.88%, compared with 157.96% for SMCY.
SMCY currently has the higher Sharpe Ratio (0.00 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCY и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор