Сравнение SMCY с USOY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY).
SMCY и USOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMCY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 11 сент. 2024 г.. USOY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 9 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SMCY и USOY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMCY и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | -19.23% | -15.41% | -33.07% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 59.52% | -7.93% | 14.94% |
Доходность по периодам
С начала года, SMCY показывает доходность -19.23%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 59.52%.
SMCY
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -24.98%
- С начала года
- -19.23%
- 6 месяцев
- -49.69%
- 1 год
- -33.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 30.11%
- С начала года
- 59.52%
- 6 месяцев
- 55.51%
- 1 год
- 43.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMCY и USOY
SMCY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Доходность на риск
SMCY vs. USOY — Ранг доходности на риск
SMCY
USOY
Сравнение SMCY c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMCY | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | 1.71 | -2.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | 2.16 | -2.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.31 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 2.78 | -3.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 5.23 | -6.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCY | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 1.71 | -2.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | 1.23 | -1.74 |
Корреляция
Корреляция между SMCY и USOY составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCY и USOY
Дивидендная доходность SMCY за последние двенадцать месяцев составляет около 262.32%, что больше доходности USOY в 56.23%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | 262.32% | 231.43% | 38.43% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.23% | 104.32% | 48.60% |
Просадки
Сравнение просадок SMCY и USOY
Максимальная просадка SMCY за все время составила -64.75%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCY и USOY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMCY | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.75% | -17.46% | -47.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.43% | -15.70% | -44.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.06% | -0.97% | -60.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.47% | -6.55% | -28.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.48% | 8.34% | +21.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCY и USOY
YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) имеет более высокую волатильность в 41.62% по сравнению с Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) с волатильностью 12.05%. Это указывает на то, что SMCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMCY | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.62% | 12.05% | +29.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.71% | 18.34% | +35.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.66% | 25.35% | +39.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.95% | 22.35% | +55.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.95% | 22.35% | +55.60% |