PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LFGY с MSFO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LFGY с MSFO

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

LFGY (YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF) and MSFO (YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF ) are both exchange-traded funds - LFGY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while MSFO is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, LFGY returned 11.47% vs -11.90% for MSFO. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности LFGY и MSFO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LFGY показывает доходность 19.02%, что значительно выше, чем у MSFO с доходностью -14.40%.

LFGY

1 день
3.65%
1 месяц
2.13%
С начала года
19.02%
6 месяцев
17.68%
1 год
11.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSFO

1 день
2.09%
1 месяц
-5.79%
С начала года
-14.40%
6 месяцев
-12.96%
1 год
-11.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LFGY и MSFO

2026 (YTD)2025
LFGY
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF		19.02%-9.35%
MSFO
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF 		-14.40%15.89%

Correlation

The correlation between LFGY and MSFO is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2025 г.

0.44

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF

YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с LFGY:
LFGY с ULTYLFGY с BLOXLFGY с CEPILFGY с YBTCLFGY с CHPYLFGY с MSTYLFGY с YMAX
Часто сравнивают с MSFO:
MSFO с MSFTMSFO с QQQMSFO с AMZYMSFO с MSFYMSFO с GPIXMSFO с JEPQMSFO с SPYI

Доходность на риск

LFGY vs. MSFO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LFGY
Ранг доходности на риск LFGY: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFGY: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFGY: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFGY: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFGY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFGY: 1313
Ранг коэф-та Мартина
MSFO
Ранг доходности на риск MSFO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFO: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFO: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFO: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFO: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFGY c MSFO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LFGYMSFODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
-0.55

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.67
-0.62

+1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.92

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.32

-0.41

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.69

-0.87

+1.57

LFGY vs. MSFO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFGY на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа MSFO равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFGY и MSFO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LFGY и MSFO

Максимальная просадка LFGY за все время составила -35.94%, что больше максимальной просадки MSFO в -29.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFGY и MSFO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LFGYMSFOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.94%

-29.29%

-6.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.94%

-29.29%

-6.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.09%

-21.56%

+12.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.01%

-6.71%

-7.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.58%

13.67%

+2.91%

Волатильность

Сравнение волатильности LFGY и MSFO

YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) имеет более высокую волатильность в 14.16% по сравнению с YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) с волатильностью 8.92%. Это указывает на то, что LFGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LFGYMSFOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.16%

8.92%

+5.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.02%

19.43%

+12.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.51%

21.95%

+16.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.53%

19.84%

+22.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.53%

19.84%

+22.69%

Сравнение комиссий LFGY и MSFO

И LFGY, и MSFO имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LFGY и MSFO

Дивидендная доходность LFGY за последние двенадцать месяцев составляет около 79.37%, что больше доходности MSFO в 43.15%

ПозицияTTM202520242023
LFGY
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF		79.37%94.90%0.00%0.00%
MSFO
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF 		43.15%33.91%35.15%6.44%

Часто задаваемые вопросы

LFGY and MSFO have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LFGY has higher volatility (14.16%) compared to MSFO (8.92%). In terms of maximum drawdown, LFGY dropped -35.94% vs MSFO's -29.29%.

On 1-year performance, LFGY leads with 11.47% vs -11.90% for MSFO. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, MSFO has been the lower-risk option at 8.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LFGY has performed better with a 11.47% return vs -11.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LFGY and MSFO have the same expense ratio: 0.99% per year.

LFGY has the higher dividend yield at 79.37%, compared with 43.15% for MSFO.

LFGY is categorized as Derivative Income, while MSFO is Options Trading.

LFGY currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LFGY и MSFO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор