Сравнение LFGY с QDTE
LFGY (YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF) and QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, LFGY returned -1.80% vs 32.12% for QDTE. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LFGY charges 1.02%/yr vs 0.97%/yr for QDTE.
Доходность
Сравнение доходности LFGY и QDTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFGY показывает доходность 10.26%, что значительно ниже, чем у QDTE с доходностью 13.50%.
LFGY
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- -7.41%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- -1.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDTE
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- 13.50%
- 6 месяцев
- 12.07%
- 1 год
- 32.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LFGY и QDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 10.26% | -9.35% |
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 13.50% | 20.24% |
Correlation
The correlation between LFGY and QDTE is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2025 г. | 0.70 |
The correlation between LFGY and QDTE has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFGY vs. QDTE — Ранг доходности на риск
LFGY
QDTE
Сравнение LFGY c QDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LFGY | QDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.35 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 3.16 | -3.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 12.16 | -12.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LFGY и QDTE
Максимальная просадка LFGY за все время составила -35.94%, что больше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFGY и QDTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFGY | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.94% | -22.86% | -13.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.94% | -10.20% | -25.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.78% | -2.79% | -12.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.95% | -3.13% | -10.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.69% | 2.65% | +14.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFGY и QDTE
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) имеет более высокую волатильность в 13.75% по сравнению с Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) с волатильностью 8.47%. Это указывает на то, что LFGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFGY | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.75% | 8.47% | +5.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.52% | 13.30% | +18.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.63% | 16.63% | +22.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.38% | 18.97% | +23.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.38% | 18.97% | +23.41% |
Сравнение комиссий LFGY и QDTE
LFGY берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии QDTE в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFGY и QDTE
Дивидендная доходность LFGY за последние двенадцать месяцев составляет около 87.63%, что больше доходности QDTE в 45.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 87.63% | 94.90% | 0.00% |
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 45.00% | 49.49% | 32.09% |
Часто задаваемые вопросы
LFGY and QDTE have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LFGY has higher volatility (13.75%) compared to QDTE (8.47%). In terms of maximum drawdown, LFGY dropped -35.94% vs QDTE's -22.86%.
On 1-year performance, QDTE leads with 32.12% vs -1.80% for LFGY. On fees, QDTE is cheaper at 0.97% per year. On volatility, QDTE has been the lower-risk option at 8.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QDTE has performed better with a 32.12% return vs -1.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QDTE is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.02% for LFGY.
LFGY has the higher dividend yield at 87.63%, compared with 45.00% for QDTE.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill. Their fees differ too: 1.02% for LFGY and 0.97% for QDTE.
QDTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LFGY и QDTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор