Сравнение LFGY с QDTE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE).
LFGY и QDTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LFGY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 13 янв. 2025 г.. QDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности LFGY и QDTE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LFGY и QDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | -7.99% | -8.18% |
QDTE Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | -3.92% | 20.08% |
Доходность по периодам
С начала года, LFGY показывает доходность -7.99%, что значительно ниже, чем у QDTE с доходностью -3.92%.
LFGY
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -7.99%
- 6 месяцев
- -24.51%
- 1 год
- 6.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDTE
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- -3.92%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 21.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LFGY и QDTE
LFGY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QDTE в 0.95%.
Доходность на риск
LFGY vs. QDTE — Ранг доходности на риск
LFGY
QDTE
Сравнение LFGY c QDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LFGY | QDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 1.09 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.50 | 1.46 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.22 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 1.56 | -1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.72 | 5.99 | -5.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LFGY | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 1.09 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | 0.80 | -1.10 |
Корреляция
Корреляция между LFGY и QDTE составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFGY и QDTE
Дивидендная доходность LFGY за последние двенадцать месяцев составляет около 106.59%, что больше доходности QDTE в 51.17%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 106.59% | 94.90% | 0.00% |
QDTE Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 51.17% | 49.49% | 32.09% |
Просадки
Сравнение просадок LFGY и QDTE
Максимальная просадка LFGY за все время составила -35.94%, что больше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFGY и QDTE.
Загрузка...
Показатели просадок
| LFGY | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.94% | -22.86% | -13.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.94% | -14.08% | -21.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.72% | -6.92% | -22.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.03% | -3.30% | -10.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.17% | 3.68% | +11.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFGY и QDTE
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) имеет более высокую волатильность в 14.92% по сравнению с Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что LFGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LFGY | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.92% | 5.86% | +9.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.83% | 12.11% | +18.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.15% | 19.37% | +20.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.68% | 18.71% | +23.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.68% | 18.71% | +23.97% |