PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QDTE с IWMY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QDTE и IWMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDTE и IWMY


Доходность по периодам

С начала года, QDTE показывает доходность -3.92%, что значительно ниже, чем у IWMY с доходностью -0.96%.


QDTE

1 день
1.50%
1 месяц
-4.27%
С начала года
-3.92%
6 месяцев
0.35%
1 год
21.01%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IWMY

1 день
0.61%
1 месяц
-5.59%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
-5.14%
1 год
12.02%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

Сравнение комиссий QDTE и IWMY

QDTE берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии IWMY в 0.99%.


Доходность на риск

QDTE vs. IWMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QDTE
Ранг доходности на риск QDTE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTE: 5959
Ранг коэф-та Мартина

IWMY
Ранг доходности на риск IWMY: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMY: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMY: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMY: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMY: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMY: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDTE c IWMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QDTEIWMYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.68

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

0.95

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.13

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

0.97

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.99

3.02

+2.97

QDTE vs. IWMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDTE на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа IWMY равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDTE и IWMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QDTEIWMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.68

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.66

+0.14

Корреляция

Корреляция между QDTE и IWMY составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QDTE и IWMY

Дивидендная доходность QDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 51.17%, что меньше доходности IWMY в 57.52%


Просадки

Сравнение просадок QDTE и IWMY

Максимальная просадка QDTE за все время составила -22.86%, что больше максимальной просадки IWMY в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTE и IWMY.


Загрузка...

Показатели просадок


QDTEIWMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.86%

-18.72%

-4.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-12.55%

-1.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.92%

-7.98%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-3.07%

-0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

4.04%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности QDTE и IWMY

Текущая волатильность для Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) составляет 5.86%, в то время как у Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что QDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


QDTEIWMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

7.26%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

12.32%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.37%

17.74%

+1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.71%

15.62%

+3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.71%

15.62%

+3.09%