Сравнение QDTE с IWMY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY).
QDTE и IWMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г.. IWMY - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности QDTE и IWMY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QDTE и IWMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QDTE Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | -3.92% | 19.32% | 16.07% |
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | -0.96% | 10.18% | 5.05% |
Доходность по периодам
С начала года, QDTE показывает доходность -3.92%, что значительно ниже, чем у IWMY с доходностью -0.96%.
QDTE
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- -3.92%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 21.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWMY
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- -5.14%
- 1 год
- 12.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDTE и IWMY
QDTE берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии IWMY в 0.99%.
Доходность на риск
QDTE vs. IWMY — Ранг доходности на риск
QDTE
IWMY
Сравнение QDTE c IWMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDTE | IWMY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.68 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 0.95 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.13 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 0.97 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.99 | 3.02 | +2.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDTE | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.68 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.66 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между QDTE и IWMY составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDTE и IWMY
Дивидендная доходность QDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 51.17%, что меньше доходности IWMY в 57.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QDTE Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 51.17% | 49.49% | 32.09% | 0.00% |
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 57.52% | 63.33% | 107.92% | 11.34% |
Просадки
Сравнение просадок QDTE и IWMY
Максимальная просадка QDTE за все время составила -22.86%, что больше максимальной просадки IWMY в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTE и IWMY.
Загрузка...
Показатели просадок
| QDTE | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.86% | -18.72% | -4.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.08% | -12.55% | -1.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.92% | -7.98% | +1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.30% | -3.07% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 4.04% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDTE и IWMY
Текущая волатильность для Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) составляет 5.86%, в то время как у Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что QDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QDTE | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | 7.26% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.11% | 12.32% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.37% | 17.74% | +1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.71% | 15.62% | +3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.71% | 15.62% | +3.09% |