PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDTE с QDTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDTE с QDTE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDTE (Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF) and QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, XDTE returned 25.78% vs 39.17% for QDTE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.97% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XDTE и QDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDTE показывает доходность 9.12%, что значительно ниже, чем у QDTE с доходностью 16.06%.

XDTE

1 день
0.27%
1 месяц
3.52%
С начала года
9.12%
6 месяцев
9.07%
1 год
25.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QDTE

1 день
-0.45%
1 месяц
7.12%
С начала года
16.06%
6 месяцев
15.73%
1 год
39.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDTE и QDTE

2026 (YTD)20252024
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		9.12%12.60%16.39%
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		16.06%19.32%16.07%

Correlation

The correlation between XDTE and QDTE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г.

0.93

The correlation between XDTE and QDTE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XDTE и QDTE

Секторы
XDTE
QDTE

Технологии

35.6%

-

Финансовые услуги

11.8%
5.4%

Коммуникационные услуги

11.2%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

XDTE
35.6%
QDTE

-

Финансовые услуги

XDTE
11.8%
QDTE
5.4%

Коммуникационные услуги

XDTE
11.2%
QDTE

-

Потребительский циклический сектор

XDTE
10.1%
QDTE

-

Здравоохранение

XDTE
8.5%
QDTE

-

Промышленность

XDTE
8.3%
QDTE

-

Потребительский защитный сектор

XDTE
4.9%
QDTE

-

Энергетика

XDTE
3.5%
QDTE

-

Коммунальные услуги

XDTE
2.4%
QDTE

-

Недвижимость

XDTE
1.9%
QDTE

-

Сырьевые материалы

XDTE
1.8%
QDTE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF

Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с XDTE:
XDTE с SPYXDTE с YMAXXDTE с RDTEXDTE с TSPYXDTE с JEPIXDTE с XPAYXDTE с WDTE
Часто сравнивают с QDTE:
QDTE с YMAXQDTE с QQQIQDTE с QQQQDTE с QQQYQDTE с QYLDQDTE с RDTEQDTE с JEPQ

Доходность на риск

XDTE vs. QDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDTE
Ранг доходности на риск XDTE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDTE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDTE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDTE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDTE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDTE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
QDTE
Ранг доходности на риск QDTE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDTE c QDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDTEQDTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.66

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
3.41

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.46

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

3.86

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.42

15.60

-0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDTE vs. QDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDTE на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDTE равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDTE и QDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDTEQDTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.66

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

1.29

-0.03

Просадки

Сравнение просадок XDTE и QDTE

Максимальная просадка XDTE за все время составила -19.09%, что меньше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDTE и QDTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDTEQDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.09%

-22.86%

+3.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.68%

-10.20%

+2.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-0.60%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-3.14%

+0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

2.52%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности XDTE и QDTE

Текущая волатильность для Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) составляет 2.43%, в то время как у Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что XDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDTEQDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.43%

3.72%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

11.01%

-2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.99%

14.81%

-3.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.84%

18.42%

-4.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.84%

18.42%

-4.58%

Сравнение комиссий XDTE и QDTE

И XDTE, и QDTE имеют комиссию равную 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDTE и QDTE

Дивидендная доходность XDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 33.55%, что меньше доходности QDTE в 43.41%

ПозицияTTM20252024
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		43.41%49.49%32.09%
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		33.55%39.16%20.35%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, XDTE and QDTE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QDTE has higher volatility (3.72%) compared to XDTE (2.43%). In terms of maximum drawdown, XDTE dropped -19.09% vs QDTE's -22.86%.

On 1-year performance, QDTE leads with 39.17% vs 25.78% for XDTE. Both ETFs have the same 0.97% expense ratio. On volatility, XDTE has been the lower-risk option at 2.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QDTE has performed better with a 39.17% return vs 25.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XDTE and QDTE have the same expense ratio: 0.97% per year.

QDTE has the higher dividend yield at 43.41%, compared with 33.55% for XDTE.

QDTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDTE и QDTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор