PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDTE с QDTE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XDTE с QDTE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE).

XDTE и QDTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 7 мар. 2024 г.. QDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности XDTE и QDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XDTE и QDTE

2026 (YTD)20252024
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		-2.43%12.60%16.39%
QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		-3.92%19.32%16.07%

Доходность по периодам

С начала года, XDTE показывает доходность -2.43%, что значительно выше, чем у QDTE с доходностью -3.92%.

XDTE

1 день
1.03%
1 месяц
-4.05%
С начала года
-2.43%
6 месяцев
0.99%
1 год
13.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QDTE

1 день
1.50%
1 месяц
-4.27%
С начала года
-3.92%
6 месяцев
0.35%
1 год
21.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF

Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с XDTE:
XDTE с SPYXDTE с YMAXXDTE с RDTEXDTE с TSPYXDTE с JEPIXDTE с XPAYXDTE с WDTE
Часто сравнивают с QDTE:
QDTE с YMAXQDTE с QQQIQDTE с QQQQDTE с QQQYQDTE с QYLDQDTE с RDTEQDTE с JEPQ

Сравнение комиссий XDTE и QDTE

XDTE берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии QDTE в 0.95%.

XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF
QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

Доходность на риск

XDTE vs. QDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDTE
Ранг доходности на риск XDTE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDTE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDTE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDTE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDTE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDTE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
QDTE
Ранг доходности на риск QDTE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDTE c QDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDTEQDTEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.09

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.46

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.22

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

1.56

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.60

5.99

-1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDTE vs. QDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDTE на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDTE равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDTE и QDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDTEQDTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.09

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.80

+0.11

Корреляция

Корреляция между XDTE и QDTE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDTE и QDTE

Дивидендная доходность XDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 38.73%, что меньше доходности QDTE в 51.17%

TTM20252024
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		38.73%39.16%20.35%
QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		51.17%49.49%32.09%

Просадки

Сравнение просадок XDTE и QDTE

Максимальная просадка XDTE за все время составила -19.09%, что меньше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDTE и QDTE.

Загрузка...

Показатели просадок

XDTEQDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.09%

-22.86%

+3.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.87%

-14.08%

+1.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.87%

-6.92%

+2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-3.30%

+0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

3.68%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности XDTE и QDTE

Текущая волатильность для Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) составляет 4.77%, в то время как у Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) волатильность равна 5.86%. Это указывает на то, что XDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XDTEQDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

5.86%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.90%

12.11%

-3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.42%

19.37%

-3.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.07%

18.71%

-4.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.07%

18.71%

-4.64%