PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XDTE с QDTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDTE с QDTE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

XDTE (Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF) and QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, XDTE returned 21.42% vs 27.27% for QDTE. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. XDTE charges 0.97%/yr vs 0.95%/yr for QDTE.

Доходность

Сравнение доходности XDTE и QDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDTE показывает доходность 11.29%, что значительно ниже, чем у QDTE с доходностью 13.76%.

XDTE

1 день
0.05%
1 месяц
2.01%
6 месяцев
9.93%
С начала года
11.29%
1 год
21.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
17.24%

QDTE

1 день
-0.50%
1 месяц
-0.22%
6 месяцев
14.80%
С начала года
13.76%
1 год
27.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
21.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

QDTE

Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF
$17.60M$18.17M$19.83M

XDTE

Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF
$7.06M$7.78M$7.52M

Сравнение доходности по годам XDTE и QDTE

2026 (YTD)20252024
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		11.29%12.60%17.12%
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		13.76%19.32%17.13%

Correlation

The correlation between XDTE and QDTE is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г.

0.93

The correlation between XDTE and QDTE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XDTE и QDTE

Секторы
XDTE
QDTE

Технологии

39.0%

-

Финансовые услуги

11.1%
5.3%

Коммуникационные услуги

10.6%

-

Потребительский циклический сектор

9.9%

-

Здравоохранение

8.3%

-

Промышленность

7.8%

-

Потребительский защитный сектор

4.5%

-

Энергетика

3.1%

-

Коммунальные услуги

2.1%

-

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Технологии

XDTE
39.0%
QDTE

-

Финансовые услуги

XDTE
11.1%
QDTE
5.3%

Коммуникационные услуги

XDTE
10.6%
QDTE

-

Потребительский циклический сектор

XDTE
9.9%
QDTE

-

Здравоохранение

XDTE
8.3%
QDTE

-

Промышленность

XDTE
7.8%
QDTE

-

Потребительский защитный сектор

XDTE
4.5%
QDTE

-

Энергетика

XDTE
3.1%
QDTE

-

Коммунальные услуги

XDTE
2.1%
QDTE

-

Недвижимость

XDTE
1.8%
QDTE

-

Сырьевые материалы

XDTE
1.7%
QDTE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF

Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с XDTE:
XDTE с SPYXDTE с YMAXXDTE с TSPYXDTE с RDTEXDTE с JEPIXDTE с XPAYXDTE с WDTE
Часто сравнивают с QDTE:
QDTE с QQQIQDTE с YMAXQDTE с QQQQDTE с QQQYQDTE с QYLDQDTE с RDTEQDTE с JEPQ

Доходность на риск

XDTE vs. QDTE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
XDTE
Ранг доходности на риск XDTE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDTE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDTE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDTE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDTE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDTE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
QDTE
Ранг доходности на риск QDTE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XDTE c QDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XDTEQDTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.52

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
2.04

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.27

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

2.69

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.88

9.08

+2.80

XDTE vs. QDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDTE на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDTE равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDTE и QDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDTE и QDTE

Максимальная просадка XDTE за все время составила -19.09%, что меньше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDTE и QDTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDTEQDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.09%

-22.86%

+3.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.68%

-10.20%

+2.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.57%

+2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.25%

-3.17%

+0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

3.01%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности XDTE и QDTE

Текущая волатильность для Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) составляет 3.60%, в то время как у Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) волатильность равна 6.75%. Это указывает на то, что XDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDTEQDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

6.75%

-3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

14.87%

-5.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.84%

18.04%

-6.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.85%

19.20%

-5.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.85%

19.20%

-5.35%

Сравнение комиссий XDTE и QDTE

XDTE берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии QDTE в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDTE и QDTE

Дивидендная доходность XDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 31.42%, что меньше доходности QDTE в 45.09%

ПозицияTTM20252024
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		45.09%49.49%32.09%
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		31.42%39.16%20.35%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, XDTE and QDTE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QDTE has higher volatility (6.75%) compared to XDTE (3.60%). In terms of maximum drawdown, XDTE dropped -19.09% vs QDTE's -22.86%.

On 1-year performance, QDTE leads with 27.27% vs 21.42% for XDTE. On fees, QDTE is cheaper at 0.95% per year. On volatility, XDTE has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QDTE has performed better with a 27.27% return vs 21.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QDTE is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.97% for XDTE.

QDTE has the higher dividend yield at 45.09%, compared with 31.42% for XDTE.

Their fees differ too: 0.97% for XDTE and 0.95% for QDTE.

XDTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDTE и QDTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор