PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XDTE с QDTE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


XDTEQDTE
Дневная вол-ть12.09%17.27%
Макс. просадка-6.90%-10.74%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между XDTE и QDTE составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности XDTE и QDTE

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.09%
19.09%
XDTE
QDTE

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XDTE и QDTE

И XDTE, и QDTE имеют комиссию равную 0.95%.


XDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF
График комиссии XDTE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии QDTE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XDTE c QDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XDTE
Коэффициент Шарпа
Нет данных

Сравнение коэффициента Шарпа XDTE и QDTE


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDTE и QDTE

Дивидендная доходность XDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 14.66%, что меньше доходности QDTE в 23.01%


TTM
XDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF
14.66%
QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF
23.01%

Просадки

Сравнение просадок XDTE и QDTE

Максимальная просадка XDTE за все время составила -6.90%, что меньше максимальной просадки QDTE в -10.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDTE и QDTE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
XDTE
QDTE

Волатильность

Сравнение волатильности XDTE и QDTE

Текущая волатильность для Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) составляет 3.47%, в то время как у Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) волатильность равна 4.81%. Это указывает на то, что XDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.47%
4.81%
XDTE
QDTE