Сравнение IWMY с MSFO
IWMY (Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) and MSFO (YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF ) are both Options Trading funds. IWMY is passively managed, while MSFO is actively managed. Over the past year, IWMY returned 23.55% vs -13.71% for MSFO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IWMY и MSFO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWMY показывает доходность 13.70%, что значительно выше, чем у MSFO с доходностью -16.15%.
IWMY
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- 23.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -7.72%
- С начала года
- -16.15%
- 6 месяцев
- -15.35%
- 1 год
- -13.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWMY и MSFO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 13.70% | 10.18% | 5.56% | 10.06% |
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| -16.15% | 15.69% | 10.34% | 10.82% |
Correlation
The correlation between IWMY and MSFO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2023 г. | 0.32 |
The correlation between IWMY and MSFO shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWMY vs. MSFO — Ранг доходности на риск
IWMY
MSFO
Сравнение IWMY c MSFO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWMY | MSFO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.90 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | -0.47 | +2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | -1.02 | +7.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWMY и MSFO
Максимальная просадка IWMY за все время составила -18.72%, что меньше максимальной просадки MSFO в -29.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMY и MSFO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWMY | MSFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.72% | -29.29% | +10.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -29.29% | +17.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -23.17% | +23.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.96% | -6.69% | +3.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 13.60% | -10.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWMY и MSFO
Текущая волатильность для Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) составляет 6.80%, в то время как у YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) волатильность равна 8.81%. Это указывает на то, что IWMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWMY | MSFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.80% | 8.81% | -2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.47% | 19.32% | -5.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.36% | 21.81% | -5.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.94% | 19.81% | -3.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.94% | 19.81% | -3.87% |
Сравнение комиссий IWMY и MSFO
И IWMY, и MSFO имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWMY и MSFO
Дивидендная доходность IWMY за последние двенадцать месяцев составляет около 44.61%, что больше доходности MSFO в 44.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 44.61% | 63.33% | 107.92% | 11.34% |
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| 44.05% | 33.91% | 35.15% | 6.44% |
Часто задаваемые вопросы
IWMY and MSFO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFO has higher volatility (8.81%) compared to IWMY (6.80%). In terms of maximum drawdown, IWMY dropped -18.72% vs MSFO's -29.29%.
On 1-year performance, IWMY leads with 23.55% vs -13.71% for MSFO. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, IWMY has been the lower-risk option at 6.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IWMY has performed better with a 23.55% return vs -13.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IWMY and MSFO have the same expense ratio: 0.99% per year.
IWMY has the higher dividend yield at 44.61%, compared with 44.05% for MSFO.
They also come from different issuers: Defiance and YieldMax.
IWMY currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IWMY и MSFO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор