- CUSIP
- 88634T428
- Эмитент
- YieldMax
- Дата выпуска
- 24 авг. 2023 г.
- Категория
- Options Trading, Dividend
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Активы под управлением
- $82M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MSFO
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) снизился на 19.0% с начала года. Текущая цена акции MSFO — $11.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) показал доход в -18.98% с начала года и -18.05% за последние 12 месяцев.
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -10.24%
- С начала года
- -18.98%
- 6 месяцев
- -19.24%
- 1 год
- -18.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность MSFO по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 авг. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.77%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.5 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +13.2%, в то время как худший месяц был июнь 2026 г. с доходностью -14.8%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении MSFO закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.7%, в то время как худший день был 29 янв. 2026 г. с доходностью -8.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -9.81% | -6.65% | -5.14% | 10.63% | 7.61% | -14.79% | -18.98% | ||||||
| 2025 | -1.78% | -3.08% | -3.85% | 5.57% | 13.16% | 6.38% | 5.62% | -3.53% | 1.79% | 1.21% | -4.43% | -0.86% | 15.69% |
| 2024 | 4.31% | 2.90% | 2.84% | -5.27% | 5.91% | 6.60% | -6.98% | 0.52% | 2.21% | -4.62% | 4.02% | -1.42% | 10.34% |
| 2023 | 2.04% | -2.89% | 8.49% | 8.83% | 1.49% | 18.74% |
Метрики бенчмарка
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF has an annualized alpha of -5.94%, beta of 0.78, and R2 of 0.36 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 25, 2023.
- This ETF participated in 112.53% of S&P 500 Index downside but only 63.49% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.36 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -5.94%
- Бета
- 0.78
- R²
- 0.36
- Участие в росте
- 63.49%
- Участие в снижении
- 112.53%
Комиссия
Комиссия MSFO составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MSFO имеет ранг 3 по соотношению доходности и риска — в нижних 3% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.32 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 2.46 | -3.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 10.92 | -12.20 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 46.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.91 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.91 | $5.24 | $6.39 | $1.44 |
Дивидендный доход | 46.39% | 33.91% | 35.15% | 6.44% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF . Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.30 | $0.28 | $0.30 | $0.54 | $0.45 | $0.23 | $2.10 | ||||||
| 2025 | $0.37 | $0.36 | $0.28 | $0.33 | $1.08 | $0.48 | $0.41 | $0.32 | $0.32 | $0.46 | $0.44 | $0.38 | $5.24 |
| 2024 | $0.51 | $0.68 | $0.76 | $0.73 | $0.57 | $0.48 | $0.38 | $0.41 | $0.43 | $0.51 | $0.51 | $0.41 | $6.39 |
| 2023 | $0.28 | $0.38 | $0.78 | $1.44 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF показал максимальную просадку в 29.29%, зарегистрированную 27 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF составляет 25.76%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -29.29%март 2026 г. | 4mo 28d | — | 7mo 27dокт. 2025 г. - сейчас |
Распродажа 2025 года2025 | -19.16%апр. 2025 г. | 9mo 4d | 1mo 12d | 10mo 16dиюль 2024 г. - май 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -7.30%апр. 2024 г. | 18d | 20d | 1mo 8dапр. 2024 г. - май 2024 г. |
Откат 2023 года2023 | -6.81%сент. 2023 г. | 11d | 28d | 1mo 9dсент. 2023 г. - окт. 2023 г. |
Откат 2025 года2025 | -6.35%сент. 2025 г. | 1mo 1d | 1mo 22d | 2mo 23dавг. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Показатели просадок
| MSFO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.29% | -56.78% | +27.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.29% | -9.10% | -20.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.76% | -3.21% | -22.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.84% | -10.71% | +3.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.12% | 2.04% | +12.08% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MSFO
Добавьте YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MSFO