PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LFGY с MSTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LFGY и MSTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LFGY и MSTY


Доходность по периодам

С начала года, LFGY показывает доходность -7.99%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -14.76%.


LFGY

1 день
0.22%
1 месяц
-3.25%
С начала года
-7.99%
6 месяцев
-24.51%
1 год
6.09%
3 года*
5 лет*
10 лет*

MSTY

1 день
-1.36%
1 месяц
-7.50%
С начала года
-14.76%
6 месяцев
-56.08%
1 год
-52.14%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF

YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF

Сравнение комиссий LFGY и MSTY

И LFGY, и MSTY имеют комиссию равную 0.99%.


Доходность на риск

LFGY vs. MSTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LFGY
Ранг доходности на риск LFGY: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFGY: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFGY: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFGY: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFGY: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFGY: 1717
Ранг коэф-та Мартина

MSTY
Ранг доходности на риск MSTY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFGY c MSTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LFGYMSTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

-0.82

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.50

-1.20

+1.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

0.86

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

-0.69

+1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.72

-1.23

+1.95

LFGY vs. MSTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFGY на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа MSTY равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFGY и MSTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LFGYMSTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

-0.82

+0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.31

0.28

-0.58

Корреляция

Корреляция между LFGY и MSTY составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LFGY и MSTY

Дивидендная доходность LFGY за последние двенадцать месяцев составляет около 106.59%, что меньше доходности MSTY в 302.86%


Просадки

Сравнение просадок LFGY и MSTY

Максимальная просадка LFGY за все время составила -35.94%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFGY и MSTY.


Загрузка...

Показатели просадок


LFGYMSTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.94%

-71.79%

+35.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.94%

-71.79%

+35.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.72%

-66.49%

+36.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.03%

-23.45%

+9.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.17%

40.24%

-25.07%

Волатильность

Сравнение волатильности LFGY и MSTY

YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) имеют волатильность 14.92% и 14.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LFGYMSTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.92%

14.72%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.83%

48.87%

-18.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.15%

63.89%

-23.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.68%

72.61%

-29.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.68%

72.61%

-29.93%