Сравнение LFGY с MSTY
LFGY (YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, LFGY returned -0.48% vs -70.33% for MSTY. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LFGY charges 1.02%/yr vs 0.99%/yr for MSTY.
Доходность
Сравнение доходности LFGY и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFGY показывает доходность 11.35%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -34.39%.
LFGY
- 1 день
- -4.86%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- 11.35%
- 6 месяцев
- 7.53%
- 1 год
- -0.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -9.12%
- 1 месяц
- -37.97%
- С начала года
- -34.39%
- 6 месяцев
- -36.51%
- 1 год
- -70.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LFGY и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 11.35% | -9.35% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -34.39% | -47.24% |
Correlation
The correlation between LFGY and MSTY is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2025 г. | 0.74 |
The correlation between LFGY and MSTY has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFGY vs. MSTY — Ранг доходности на риск
LFGY
MSTY
Сравнение LFGY c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LFGY | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.76 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | -0.95 | +0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | -1.42 | +1.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LFGY и MSTY
Максимальная просадка LFGY за все время составила -35.94%, что меньше максимальной просадки MSTY в -74.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFGY и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFGY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.94% | -74.21% | +38.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.94% | -74.21% | +38.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.94% | -74.21% | +59.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.95% | -27.06% | +13.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.66% | 49.58% | -32.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFGY и MSTY
Текущая волатильность для YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) составляет 14.10%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 20.77%. Это указывает на то, что LFGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFGY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.10% | 20.77% | -6.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.63% | 50.35% | -18.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.83% | 62.64% | -23.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.48% | 72.01% | -29.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.48% | 72.01% | -29.53% |
Сравнение комиссий LFGY и MSTY
LFGY берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии MSTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFGY и MSTY
Дивидендная доходность LFGY за последние двенадцать месяцев составляет около 84.72%, что меньше доходности MSTY в 314.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 84.72% | 94.90% | 0.00% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 314.78% | 294.61% | 104.56% |
Часто задаваемые вопросы
LFGY and MSTY have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (20.77%) compared to LFGY (14.10%). In terms of maximum drawdown, LFGY dropped -35.94% vs MSTY's -74.21%.
On 1-year performance, LFGY leads with -0.48% vs -70.33% for MSTY. On fees, MSTY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, LFGY has been the lower-risk option at 14.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LFGY has performed better with a -0.48% return vs -70.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.02% for LFGY.
MSTY has the higher dividend yield at 314.78%, compared with 84.72% for LFGY.
Their fees differ too: 1.02% for LFGY and 0.99% for MSTY.
LFGY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LFGY и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор