Сравнение LFGY с MSTY
LFGY (YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, LFGY returned -0.39% vs -67.95% for MSTY. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. LFGY charges 1.02%/yr vs 0.99%/yr for MSTY.
Доходность
Сравнение доходности LFGY и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFGY показывает доходность 8.16%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -30.54%.
LFGY
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -3.37%
- 6 месяцев
- 18.42%
- С начала года
- 8.16%
- 1 год
- -0.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.26%
MSTY
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.94%
- 6 месяцев
- -19.25%
- С начала года
- -30.54%
- 1 год
- -67.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.26%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $926.45K | $847.81K | $1.27M | |
| $13.50M | $12.65M | $27.08M |
Сравнение доходности по годам LFGY и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 8.16% | -9.35% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -30.54% | -47.24% |
Correlation
The correlation between LFGY and MSTY is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2025 г. | 0.71 |
The correlation between LFGY and MSTY has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFGY vs. MSTY — Ранг доходности на риск
LFGY
MSTY
Сравнение LFGY c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LFGY | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.79 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | -0.91 | +0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | -1.32 | +1.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LFGY и MSTY
Максимальная просадка LFGY за все время составила -35.94%, что меньше максимальной просадки MSTY в -77.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFGY и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFGY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.94% | -77.40% | +41.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.94% | -74.91% | +38.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.38% | -72.69% | +55.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.14% | -29.27% | +15.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.35% | 51.33% | -33.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFGY и MSTY
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) имеют волатильность 13.59% и 13.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFGY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.59% | 13.14% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.14% | 51.76% | -18.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.34% | 64.60% | -24.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.54% | 71.75% | -29.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.54% | 71.75% | -29.21% |
Сравнение комиссий LFGY и MSTY
LFGY берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии MSTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFGY и MSTY
Дивидендная доходность LFGY за последние двенадцать месяцев составляет около 86.14%, что меньше доходности MSTY в 241.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 86.14% | 94.90% | 0.00% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 241.58% | 294.61% | 104.56% |
Часто задаваемые вопросы
LFGY and MSTY have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LFGY has higher volatility (13.59%) compared to MSTY (13.14%). In terms of maximum drawdown, LFGY dropped -35.94% vs MSTY's -77.40%.
On 1-year performance, LFGY leads with -0.39% vs -67.95% for MSTY. On fees, MSTY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, MSTY has been the lower-risk option at 13.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LFGY has performed better with a -0.39% return vs -67.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.02% for LFGY.
MSTY has the higher dividend yield at 241.58%, compared with 86.14% for LFGY.
Their fees differ too: 1.02% for LFGY and 0.99% for MSTY.
LFGY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LFGY и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор