PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LFGY с MSTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности LFGY и MSTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LFGY показывает доходность 8.16%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -30.54%.


LFGY

1 день
-1.73%
1 месяц
-3.37%
6 месяцев
18.42%
С начала года
8.16%
1 год
-0.39%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
-1.26%

MSTY

1 день
0.39%
1 месяц
0.94%
6 месяцев
-19.25%
С начала года
-30.54%
1 год
-67.95%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
9.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$926.45K$847.81K$1.27M
$13.50M$12.65M$27.08M

Сравнение доходности по годам LFGY и MSTY


Correlation

The correlation between LFGY and MSTY is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2025 г.

0.71

The correlation between LFGY and MSTY has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF

YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

LFGY vs. MSTY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

LFGY
Ранг доходности на риск LFGY: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFGY: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFGY: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFGY: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFGY: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFGY: 1010
Ранг коэф-та Мартина

MSTY
Ранг доходности на риск MSTY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение LFGY c MSTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


LFGYMSTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.79

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

-0.91

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.02

-1.32

+1.30

LFGY vs. MSTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFGY на текущий момент составляет -0.01, что выше коэффициента Шарпа MSTY равного -1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFGY и MSTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LFGY и MSTY

Максимальная просадка LFGY за все время составила -35.94%, что меньше максимальной просадки MSTY в -77.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFGY и MSTY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LFGYMSTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.94%

-77.40%

+41.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.94%

-74.91%

+38.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.38%

-72.69%

+55.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.14%

-29.27%

+15.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.35%

51.33%

-33.98%

Волатильность

Сравнение волатильности LFGY и MSTY

YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) имеют волатильность 13.59% и 13.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LFGYMSTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.59%

13.14%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.14%

51.76%

-18.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.34%

64.60%

-24.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.54%

71.75%

-29.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.54%

71.75%

-29.21%

Сравнение комиссий LFGY и MSTY

LFGY берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии MSTY в 0.99%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LFGY и MSTY

Дивидендная доходность LFGY за последние двенадцать месяцев составляет около 86.14%, что меньше доходности MSTY в 241.58%


ПозицияTTM20252024
LFGY
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF
86.14%94.90%0.00%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF
241.58%294.61%104.56%

Часто задаваемые вопросы


LFGY and MSTY have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LFGY has higher volatility (13.59%) compared to MSTY (13.14%). In terms of maximum drawdown, LFGY dropped -35.94% vs MSTY's -77.40%.

On 1-year performance, LFGY leads with -0.39% vs -67.95% for MSTY. On fees, MSTY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, MSTY has been the lower-risk option at 13.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LFGY has performed better with a -0.39% return vs -67.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.02% for LFGY.

MSTY has the higher dividend yield at 241.58%, compared with 86.14% for LFGY.

Their fees differ too: 1.02% for LFGY and 0.99% for MSTY.

LFGY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LFGY и MSTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор