PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWMY с RDTE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWMY с RDTE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE).

IWMY и RDTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWMY - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г.. RDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 9 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности IWMY и RDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWMY и RDTE

2026 (YTD)20252024
IWMY
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		-0.54%10.18%2.33%
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF		0.39%9.46%8.81%

Доходность по периодам

С начала года, IWMY показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у RDTE с доходностью 0.39%.

IWMY

1 день
0.42%
1 месяц
-3.53%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
-4.94%
1 год
11.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RDTE

1 день
-0.59%
1 месяц
-3.86%
С начала года
0.39%
6 месяцев
0.46%
1 год
16.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с IWMY:
IWMY с IWMIIWMY с QQQYIWMY с QDTEIWMY с JEPIIWMY с USOYIWMY с SPYIWMY с JEPQ
Часто сравнивают с RDTE:
RDTE с QDTERDTE с XDTERDTE с IWMIRDTE с IWMRDTE с RDTYRDTE с JEPQRDTE с QQQ

Сравнение комиссий IWMY и RDTE

IWMY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии RDTE в 0.95%.

IWMY
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF

Доходность на риск

IWMY vs. RDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWMY
Ранг доходности на риск IWMY: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMY: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMY: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMY: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMY: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMY: 2929
Ранг коэф-та Мартина
RDTE
Ранг доходности на риск RDTE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDTE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDTE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDTE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDTE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDTE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWMY c RDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWMYRDTEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

0.85

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

1.20

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.16

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

1.25

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.07

4.45

-1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWMY vs. RDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWMY на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RDTE равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMY и RDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWMYRDTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.85

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.63

+0.04

Корреляция

Корреляция между IWMY и RDTE составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMY и RDTE

Дивидендная доходность IWMY за последние двенадцать месяцев составляет около 58.16%, что больше доходности RDTE в 51.81%

TTM202520242023
IWMY
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		58.16%63.33%107.92%11.34%
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF		51.81%50.16%10.70%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IWMY и RDTE

Максимальная просадка IWMY за все время составила -18.72%, что меньше максимальной просадки RDTE в -24.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMY и RDTE.

Загрузка...

Показатели просадок

IWMYRDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.72%

-24.32%

+5.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-9.17%

-2.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.59%

-6.51%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.08%

-5.04%

+1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

3.93%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности IWMY и RDTE

Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что IWMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWMYRDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

6.70%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

13.08%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.74%

19.73%

-1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.61%

19.43%

-3.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.61%

19.43%

-3.82%