PortfoliosLab logo
Сравнение IWMY с RDTE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IWMY и RDTE составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности IWMY и RDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.51%
-6.12%
IWMY
RDTE

Основные характеристики

Дневная вол-ть

IWMY:

16.78%

RDTE:

22.88%

Макс. просадка

IWMY:

-18.72%

RDTE:

-24.91%

Текущая просадка

IWMY:

-11.93%

RDTE:

-19.43%

Доходность по периодам

С начала года, IWMY показывает доходность -6.68%, что значительно выше, чем у RDTE с доходностью -13.72%.


IWMY

С начала года

-6.68%

1 месяц

-5.89%

6 месяцев

-7.98%

1 год

0.89%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

RDTE

С начала года

-13.72%

1 месяц

-10.18%

6 месяцев

-11.21%

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IWMY и RDTE

IWMY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии RDTE в 0.95%.


График комиссии IWMY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IWMY: 0.99%
График комиссии RDTE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RDTE: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IWMY и RDTE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IWMY
Ранг риск-скорректированной доходности IWMY, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWMY, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMY, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMY, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMY, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMY, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина

RDTE
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IWMY c RDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IWMY, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IWMY: 0.02
Коэффициент Сортино IWMY, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IWMY: 0.13
Коэффициент Омега IWMY, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IWMY: 1.02
Коэффициент Кальмара IWMY, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IWMY: 0.02
Коэффициент Мартина IWMY, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IWMY: 0.08


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMY и RDTE

Дивидендная доходность IWMY за последние двенадцать месяцев составляет около 112.71%, что больше доходности RDTE в 27.62%


Просадки

Сравнение просадок IWMY и RDTE

Максимальная просадка IWMY за все время составила -18.72%, что меньше максимальной просадки RDTE в -24.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMY и RDTE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.93%
-19.43%
IWMY
RDTE

Волатильность

Сравнение волатильности IWMY и RDTE

Текущая волатильность для Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) составляет 10.40%, в то время как у Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) волатильность равна 11.69%. Это указывает на то, что IWMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.40%
11.69%
IWMY
RDTE