Сравнение IWMY с RDTE
IWMY (Defiance R2000 Weekly Distribution ETF) and RDTE (Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - IWMY is a Options Trading fund actively managed by Defiance, while RDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, IWMY returned 21.33% vs 29.78% for RDTE. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. IWMY charges 1.05%/yr vs 0.97%/yr for RDTE.
Доходность
Сравнение доходности IWMY и RDTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWMY показывает доходность 16.70%, что значительно ниже, чем у RDTE с доходностью 20.62%.
IWMY
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 0.76%
- 6 месяцев
- 12.26%
- С начала года
- 16.70%
- 1 год
- 21.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.64%
RDTE
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 1.13%
- 6 месяцев
- 15.04%
- С начала года
- 20.62%
- 1 год
- 29.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.72%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $616.15K | $697.32K | $976.93K | |
| $2.78M | $2.84M | $2.75M |
Сравнение доходности по годам IWMY и RDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | 16.70% | 10.18% | 2.53% |
RDTE Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 20.62% | 9.46% | 8.32% |
Correlation
The correlation between IWMY and RDTE is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2024 г. | 0.92 |
The correlation between IWMY and RDTE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWMY vs. RDTE — Ранг доходности на риск
IWMY
RDTE
Сравнение IWMY c RDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance R2000 Weekly Distribution ETF (IWMY) и Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWMY | RDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.30 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 3.26 | -1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.01 | 11.44 | -5.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWMY и RDTE
Максимальная просадка IWMY за все время составила -18.72%, что меньше максимальной просадки RDTE в -24.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMY и RDTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWMY | RDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.72% | -24.32% | +5.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -9.17% | -2.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -0.31% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -4.31% | +1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 2.61% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWMY и RDTE
Defiance R2000 Weekly Distribution ETF (IWMY) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что IWMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWMY | RDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 3.83% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.58% | 12.96% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.36% | 16.93% | -0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.81% | 18.92% | -3.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.81% | 18.92% | -3.11% |
Сравнение комиссий IWMY и RDTE
IWMY берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии RDTE в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWMY и RDTE
Дивидендная доходность IWMY за последние двенадцать месяцев составляет около 40.65%, что меньше доходности RDTE в 43.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | 40.65% | 63.33% | 107.92% | 11.34% |
RDTE Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 43.43% | 50.16% | 10.70% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, IWMY and RDTE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IWMY has higher volatility (4.10%) compared to RDTE (3.83%). In terms of maximum drawdown, IWMY dropped -18.72% vs RDTE's -24.32%.
On 1-year performance, RDTE leads with 29.78% vs 21.33% for IWMY. On fees, RDTE is cheaper at 0.97% per year. On volatility, RDTE has been the lower-risk option at 3.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RDTE has performed better with a 29.78% return vs 21.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RDTE is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.05% for IWMY.
RDTE has the higher dividend yield at 43.43%, compared with 40.65% for IWMY.
IWMY is categorized as Options Trading, while RDTE is Derivative Income. They also come from different issuers: Defiance and Roundhill. Their fees differ too: 1.05% for IWMY and 0.97% for RDTE.
RDTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IWMY и RDTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор