PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NVDY с MSTY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVDY с MSTY

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY).

NVDY и MSTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 мая 2023 г.. MSTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 21 февр. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVDY или MSTY.

Корреляция

Корреляция между NVDY и MSTY составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NVDY и MSTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVDY:

0.49

MSTY:

1.81

Коэф-т Сортино

NVDY:

0.97

MSTY:

2.31

Коэф-т Омега

NVDY:

1.14

MSTY:

1.30

Коэф-т Кальмара

NVDY:

0.75

MSTY:

3.21

Коэф-т Мартина

NVDY:

1.92

MSTY:

7.87

Индекс Язвы

NVDY:

13.38%

MSTY:

16.66%

Дневная вол-ть

NVDY:

48.31%

MSTY:

75.18%

Макс. просадка

NVDY:

-34.09%

MSTY:

-40.83%

Текущая просадка

NVDY:

-16.16%

MSTY:

-2.88%

Доходность по периодам

С начала года, NVDY показывает доходность -9.53%, что значительно ниже, чем у MSTY с доходностью 34.01%.

NVDY

С начала года

-9.53%

1 месяц

12.41%

6 месяцев

-14.84%

1 год

23.39%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MSTY

С начала года

34.01%

1 месяц

32.49%

6 месяцев

16.17%

1 год

134.83%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий NVDY и MSTY

И NVDY, и MSTY имеют комиссию равную 0.99%.

NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVDY и MSTY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDY
Ранг риск-скорректированной доходности NVDY, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDY, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDY, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
MSTY
Ранг риск-скорректированной доходности MSTY, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSTY, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTY, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVDY c MSTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NVDY на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа MSTY равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDY и MSTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDY и MSTY

Дивидендная доходность NVDY за последние двенадцать месяцев составляет около 96.49%, что меньше доходности MSTY в 126.82%

TTM20242023
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		96.49%83.65%22.32%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		126.82%104.56%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NVDY и MSTY

Максимальная просадка NVDY за все время составила -34.09%, что меньше максимальной просадки MSTY в -40.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDY и MSTY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NVDY и MSTY

YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) имеет более высокую волатильность в 11.32% по сравнению с YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) с волатильностью 8.32%. Это указывает на то, что NVDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...