Сравнение NVDY с MSTY
NVDY (YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, NVDY returned 23.53% vs -67.95% for MSTY. Their 0.35 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NVDY и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDY показывает доходность 15.28%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -30.54%.
NVDY
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- 9.20%
- 6 месяцев
- 21.22%
- С начала года
- 15.28%
- 1 год
- 23.53%
- 3 года*
- 53.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 58.57%
MSTY
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.94%
- 6 месяцев
- -19.25%
- С начала года
- -30.54%
- 1 год
- -67.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.26%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $13.50M | $12.65M | $27.08M | |
| $27.89M | $27.94M | $36.54M |
Сравнение доходности по годам NVDY и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 15.28% | 27.38% | 81.32% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -30.54% | -42.71% | 212.16% |
Correlation
The correlation between NVDY and MSTY is 0.34, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2024 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDY vs. MSTY — Ранг доходности на риск
NVDY
MSTY
Сравнение NVDY c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDY | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.79 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | -0.91 | +2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.50 | -1.32 | +4.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDY и MSTY
Максимальная просадка NVDY за все время составила -34.08%, что меньше максимальной просадки MSTY в -77.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDY и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.08% | -77.40% | +43.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.31% | -74.91% | +59.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -72.69% | +67.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.36% | -29.27% | +22.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.74% | 51.33% | -44.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDY и MSTY
Текущая волатильность для YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) составляет 10.19%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 13.14%. Это указывает на то, что NVDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.19% | 13.14% | -2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.67% | 51.76% | -29.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.34% | 64.60% | -35.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.94% | 71.75% | -33.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.94% | 71.75% | -33.81% |
Сравнение комиссий NVDY и MSTY
И NVDY, и MSTY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDY и MSTY
Дивидендная доходность NVDY за последние двенадцать месяцев составляет около 59.42%, что меньше доходности MSTY в 241.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 241.58% | 294.61% | 104.56% | 0.00% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 59.42% | 83.10% | 83.65% | 22.32% |
Часто задаваемые вопросы
NVDY and MSTY have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (13.14%) compared to NVDY (10.19%). In terms of maximum drawdown, NVDY dropped -34.08% vs MSTY's -77.40%.
On 1-year performance, NVDY leads with 23.53% vs -67.95% for MSTY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, NVDY has been the lower-risk option at 10.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDY has performed better with a 23.53% return vs -67.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDY and MSTY have the same expense ratio: 0.99% per year.
MSTY has the higher dividend yield at 241.58%, compared with 59.42% for NVDY.
NVDY currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDY и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор