PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NVDY с MSTY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NVDY и MSTY составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности NVDY и MSTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
55.01%
255.65%
NVDY
MSTY

Основные характеристики

Дневная вол-ть

NVDY:

42.63%

MSTY:

80.14%

Макс. просадка

NVDY:

-21.19%

MSTY:

-33.16%

Текущая просадка

NVDY:

-7.33%

MSTY:

-14.14%

Доходность по периодам


NVDY

С начала года

114.23%

1 месяц

-5.03%

6 месяцев

9.51%

1 год

118.58%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MSTY

С начала года

N/A

1 месяц

-14.14%

6 месяцев

92.63%

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NVDY и MSTY

И NVDY, и MSTY имеют комиссию равную 0.99%.


NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF
График комиссии NVDY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии MSTY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NVDY c MSTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NVDY, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.86
Коэффициент Сортино NVDY, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.31
Коэффициент Омега NVDY, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.46
Коэффициент Кальмара NVDY, с текущим значением в 5.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.76
Коэффициент Мартина NVDY, с текущим значением в 18.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.55
NVDY
MSTY


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDY и MSTY

Дивидендная доходность NVDY за последние двенадцать месяцев составляет около 83.65%, что меньше доходности MSTY в 88.26%


TTM2023
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF
83.65%22.32%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF
88.26%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NVDY и MSTY

Максимальная просадка NVDY за все время составила -21.19%, что меньше максимальной просадки MSTY в -33.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDY и MSTY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.33%
-14.14%
NVDY
MSTY

Волатильность

Сравнение волатильности NVDY и MSTY

Текущая волатильность для YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) составляет 8.48%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 29.59%. Это указывает на то, что NVDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.48%
29.59%
NVDY
MSTY
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab