Сравнение YMAX с LFGY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY).
YMAX и LFGY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YMAX - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г.. LFGY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 13 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности YMAX и LFGY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YMAX и LFGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | -13.38% | 8.14% |
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | -7.67% | -8.18% |
Доходность по периодам
С начала года, YMAX показывает доходность -13.38%, что значительно ниже, чем у LFGY с доходностью -7.67%.
YMAX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -7.59%
- С начала года
- -13.38%
- 6 месяцев
- -21.23%
- 1 год
- 5.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LFGY
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -6.89%
- С начала года
- -7.67%
- 6 месяцев
- -26.37%
- 1 год
- 11.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YMAX и LFGY
YMAX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии LFGY в 0.99%.
Доходность на риск
YMAX vs. LFGY — Ранг доходности на риск
YMAX
LFGY
Сравнение YMAX c LFGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YMAX | LFGY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | 0.12 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.15 | 0.45 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.05 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 0.18 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.09 | 0.42 | -0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YMAX | LFGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 0.12 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | -0.30 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между YMAX и LFGY составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YMAX и LFGY
Дивидендная доходность YMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 86.08%, что меньше доходности LFGY в 104.13%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 86.08% | 78.70% | 44.20% |
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 104.13% | 94.90% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок YMAX и LFGY
Максимальная просадка YMAX за все время составила -26.13%, что меньше максимальной просадки LFGY в -35.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAX и LFGY.
Загрузка...
Показатели просадок
| YMAX | LFGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.13% | -35.94% | +9.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.13% | -35.94% | +9.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.21% | -29.47% | +6.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.91% | -14.08% | +8.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.83% | 15.28% | -5.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности YMAX и LFGY
Текущая волатильность для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) составляет 9.41%, в то время как у YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) волатильность равна 13.65%. Это указывает на то, что YMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LFGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YMAX | LFGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.41% | 13.65% | -4.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.64% | 30.83% | -13.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.28% | 39.89% | -14.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 42.61% | -19.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.98% | 42.61% | -19.63% |