PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение YMAX с LFGY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YMAX с LFGY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

YMAX (YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs) and LFGY (YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, YMAX returned -5.35% vs -10.77% for LFGY. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. YMAX charges 1.28%/yr vs 1.02%/yr for LFGY.

Доходность

Сравнение доходности YMAX и LFGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YMAX показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у LFGY с доходностью 6.60%.

YMAX

1 день
-2.81%
1 месяц
-0.72%
6 месяцев
-1.86%
С начала года
0.58%
1 год
-5.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LFGY

1 день
-4.23%
1 месяц
-11.01%
6 месяцев
-1.96%
С начала года
6.60%
1 год
-10.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YMAX и LFGY

2026 (YTD)2025
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		0.58%8.54%
LFGY
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF		6.60%-9.35%

Correlation

The correlation between YMAX and LFGY is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2025 г.

0.84

The correlation between YMAX and LFGY has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов YMAX и LFGY

Секторы
YMAX
LFGY

Технологии

63.7%
33.5%

Финансовые услуги

12.7%
57.8%

Коммуникационные услуги

7.6%
5.4%

Потребительский циклический сектор

6.2%
3.4%

Промышленность

2.8%

-

Сырьевые материалы

2.0%

-

Потребительский защитный сектор

2.0%

-

Здравоохранение

2.0%

-

Энергетика

0.5%

-

Коммунальные услуги

0.3%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

YMAX
63.7%
LFGY
33.5%

Финансовые услуги

YMAX
12.7%
LFGY
57.8%

Коммуникационные услуги

YMAX
7.6%
LFGY
5.4%

Потребительский циклический сектор

YMAX
6.2%
LFGY
3.4%

Промышленность

YMAX
2.8%
LFGY

-

Сырьевые материалы

YMAX
2.0%
LFGY

-

Потребительский защитный сектор

YMAX
2.0%
LFGY

-

Здравоохранение

YMAX
2.0%
LFGY

-

Энергетика

YMAX
0.5%
LFGY

-

Коммунальные услуги

YMAX
0.3%
LFGY

-

Недвижимость

YMAX
0.1%
LFGY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs

YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF

Часто сравнивают с YMAX:
YMAX с ULTYYMAX с YMAGYMAX с QDTEYMAX с XDTEYMAX с TSYYYMAX с SPYYMAX с NVDY
Часто сравнивают с LFGY:
LFGY с ULTYLFGY с BLOXLFGY с CHPYLFGY с CEPILFGY с YBTCLFGY с MSTYLFGY с CONY

Доходность на риск

YMAX vs. LFGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YMAX
Ранг доходности на риск YMAX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
LFGY
Ранг доходности на риск LFGY: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFGY: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFGY: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFGY: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFGY: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFGY: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YMAX c LFGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YMAXLFGYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
-0.28

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.15
-0.13

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

0.98

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

-0.30

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.47

-0.63

+0.16

YMAX vs. LFGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YMAX на текущий момент составляет -0.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LFGY равному -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YMAX и LFGY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YMAX и LFGY

Максимальная просадка YMAX за все время составила -26.13%, что меньше максимальной просадки LFGY в -35.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAX и LFGY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YMAXLFGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.13%

-35.94%

+9.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.13%

-35.94%

+9.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.83%

-18.57%

+7.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-14.04%

+7.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.47%

17.12%

-5.65%

Волатильность

Сравнение волатильности YMAX и LFGY

Текущая волатильность для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) составляет 6.63%, в то время как у YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) волатильность равна 10.64%. Это указывает на то, что YMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LFGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YMAXLFGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

10.64%

-4.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.12%

32.11%

-11.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.94%

39.30%

-15.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.56%

42.23%

-18.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.56%

42.23%

-18.67%

Сравнение комиссий YMAX и LFGY

YMAX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии LFGY в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAX и LFGY

Дивидендная доходность YMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 74.89%, что меньше доходности LFGY в 89.21%

ПозицияTTM20252024
LFGY
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF		89.21%94.90%0.00%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		74.89%78.70%44.20%

Часто задаваемые вопросы

YMAX and LFGY have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LFGY has higher volatility (10.64%) compared to YMAX (6.63%). In terms of maximum drawdown, YMAX dropped -26.13% vs LFGY's -35.94%.

On 1-year performance, YMAX leads with -5.35% vs -10.77% for LFGY. On fees, LFGY is cheaper at 1.02% per year. On volatility, YMAX has been the lower-risk option at 6.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YMAX has performed better with a -5.35% return vs -10.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LFGY is cheaper with a 1.02% expense ratio, compared with 1.28% for YMAX.

LFGY has the higher dividend yield at 89.21%, compared with 74.89% for YMAX.

Their fees differ too: 1.28% for YMAX and 1.02% for LFGY.

YMAX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.22 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YMAX и LFGY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор