Сравнение XDTE с PLTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY).
XDTE и PLTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 7 мар. 2024 г.. PLTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности XDTE и PLTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XDTE и PLTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | -2.43% | 12.60% | 1.67% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | -12.87% | 78.06% | 49.98% |
Доходность по периодам
С начала года, XDTE показывает доходность -2.43%, что значительно выше, чем у PLTY с доходностью -12.87%.
XDTE
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- -2.43%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 13.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTY
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 3.01%
- С начала года
- -12.87%
- 6 месяцев
- -15.83%
- 1 год
- 46.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XDTE и PLTY
XDTE берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии PLTY в 0.99%.
Доходность на риск
XDTE vs. PLTY — Ранг доходности на риск
XDTE
PLTY
Сравнение XDTE c PLTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDTE | PLTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.01 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.47 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.20 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 1.38 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 3.43 | +1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDTE | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.01 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 1.45 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между XDTE и PLTY составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDTE и PLTY
Дивидендная доходность XDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 38.73%, что меньше доходности PLTY в 119.26%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 38.73% | 39.16% | 20.35% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 119.26% | 112.44% | 7.85% |
Просадки
Сравнение просадок XDTE и PLTY
Максимальная просадка XDTE за все время составила -19.09%, что меньше максимальной просадки PLTY в -36.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDTE и PLTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| XDTE | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.09% | -36.61% | +17.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.87% | -34.41% | +21.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.87% | -24.43% | +19.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -11.11% | +8.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 13.81% | -10.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDTE и PLTY
Текущая волатильность для Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) составляет 4.77%, в то время как у YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) волатильность равна 11.90%. Это указывает на то, что XDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XDTE | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 11.90% | -7.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.90% | 32.35% | -23.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.42% | 46.34% | -30.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.07% | 53.54% | -39.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.07% | 53.54% | -39.47% |