Сравнение XDTE с PLTY
XDTE (Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF) and PLTY (YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, XDTE returned 20.07% vs -8.96% for PLTY. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. XDTE charges 0.97%/yr vs 0.99%/yr for PLTY.
Доходность
Сравнение доходности XDTE и PLTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDTE показывает доходность 9.30%, что значительно выше, чем у PLTY с доходностью -17.59%.
XDTE
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 0.83%
- 6 месяцев
- 7.46%
- С начала года
- 9.30%
- 1 год
- 20.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTY
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 0.75%
- 6 месяцев
- -17.50%
- С начала года
- -17.59%
- 1 год
- -8.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDTE и PLTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 9.30% | 12.60% | 2.66% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | -17.59% | 78.06% | 52.50% |
Correlation
The correlation between XDTE and PLTY is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2024 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDTE vs. PLTY — Ранг доходности на риск
XDTE
PLTY
Сравнение XDTE c PLTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDTE | PLTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.00 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | -0.22 | +2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.29 | -0.43 | +11.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDTE и PLTY
Максимальная просадка XDTE за все время составила -19.09%, что меньше максимальной просадки PLTY в -41.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDTE и PLTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDTE | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.09% | -41.36% | +22.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.68% | -41.36% | +33.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -28.52% | +28.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.27% | -13.97% | +11.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 20.71% | -18.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDTE и PLTY
Текущая волатильность для Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) составляет 3.14%, в то время как у YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) волатильность равна 13.36%. Это указывает на то, что XDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDTE | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 13.36% | -10.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | 33.51% | -24.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.62% | 43.15% | -31.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.85% | 52.34% | -38.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.85% | 52.34% | -38.49% |
Сравнение комиссий XDTE и PLTY
XDTE берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии PLTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDTE и PLTY
Дивидендная доходность XDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 33.20%, что меньше доходности PLTY в 118.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 118.79% | 112.44% | 7.85% |
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 33.20% | 39.16% | 20.35% |
Часто задаваемые вопросы
XDTE and PLTY have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTY has higher volatility (13.36%) compared to XDTE (3.14%). In terms of maximum drawdown, XDTE dropped -19.09% vs PLTY's -41.36%.
On 1-year performance, XDTE leads with 20.07% vs -8.96% for PLTY. On fees, XDTE is cheaper at 0.97% per year. On volatility, XDTE has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XDTE has performed better with a 20.07% return vs -8.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XDTE is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.99% for PLTY.
PLTY has the higher dividend yield at 118.79%, compared with 33.20% for XDTE.
They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax. Their fees differ too: 0.97% for XDTE and 0.99% for PLTY.
XDTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XDTE и PLTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор