Сравнение SNOY с USOY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF (SNOY) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY).
SNOY и USOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SNOY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 июн. 2024 г.. USOY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 9 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SNOY и USOY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SNOY и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SNOY YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF | -27.15% | 30.66% | 21.03% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 59.52% | -7.93% | 8.71% |
Доходность по периодам
С начала года, SNOY показывает доходность -27.15%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 59.52%.
SNOY
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -7.65%
- С начала года
- -27.15%
- 6 месяцев
- -30.95%
- 1 год
- -5.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 30.11%
- С начала года
- 59.52%
- 6 месяцев
- 55.51%
- 1 год
- 43.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SNOY и USOY
SNOY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Доходность на риск
SNOY vs. USOY — Ранг доходности на риск
SNOY
USOY
Сравнение SNOY c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF (SNOY) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SNOY | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | 1.71 | -1.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.11 | 2.16 | -2.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.31 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 2.78 | -2.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 5.23 | -5.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SNOY | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 1.71 | -1.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 1.23 | -1.04 |
Корреляция
Корреляция между SNOY и USOY составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNOY и USOY
Дивидендная доходность SNOY за последние двенадцать месяцев составляет около 113.79%, что больше доходности USOY в 56.23%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SNOY YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF | 113.79% | 84.96% | 33.32% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.23% | 104.32% | 48.60% |
Просадки
Сравнение просадок SNOY и USOY
Максимальная просадка SNOY за все время составила -40.63%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNOY и USOY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SNOY | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.63% | -17.46% | -23.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.63% | -15.70% | -24.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.51% | -0.97% | -38.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.42% | -6.55% | -3.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.50% | 8.34% | +8.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNOY и USOY
YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF (SNOY) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) имеют волатильность 11.83% и 12.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SNOY | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.83% | 12.05% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.55% | 18.34% | +12.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.95% | 25.35% | +16.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.61% | 22.35% | +21.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.61% | 22.35% | +21.26% |