Сравнение SNOY с ULTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF (SNOY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY).
SNOY и ULTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SNOY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 июн. 2024 г.. ULTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SNOY и ULTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SNOY и ULTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SNOY YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF | -27.15% | 30.66% | 21.03% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | -3.10% | -0.84% | 4.64% |
Доходность по периодам
С начала года, SNOY показывает доходность -27.15%, что значительно ниже, чем у ULTY с доходностью -3.10%.
SNOY
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -7.65%
- С начала года
- -27.15%
- 6 месяцев
- -30.95%
- 1 год
- -5.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ULTY
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -3.10%
- 6 месяцев
- -18.46%
- 1 год
- 10.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SNOY и ULTY
SNOY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.
Доходность на риск
SNOY vs. ULTY — Ранг доходности на риск
SNOY
ULTY
Сравнение SNOY c ULTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF (SNOY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SNOY | ULTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | 0.42 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.11 | 0.74 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.09 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 0.51 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 1.11 | -1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SNOY | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 0.42 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | -0.06 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между SNOY и ULTY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNOY и ULTY
Дивидендная доходность SNOY за последние двенадцать месяцев составляет около 113.79%, что меньше доходности ULTY в 133.15%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SNOY YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF | 113.79% | 84.96% | 33.32% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 133.15% | 142.99% | 111.70% |
Просадки
Сравнение просадок SNOY и ULTY
Максимальная просадка SNOY за все время составила -40.63%, что больше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNOY и ULTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SNOY | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.63% | -26.85% | -13.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.63% | -24.16% | -16.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.51% | -20.55% | -18.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.42% | -9.06% | -1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.50% | 11.12% | +5.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNOY и ULTY
YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF (SNOY) имеет более высокую волатильность в 11.83% по сравнению с YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) с волатильностью 9.06%. Это указывает на то, что SNOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SNOY | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.83% | 9.06% | +2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.55% | 17.10% | +13.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.95% | 25.28% | +16.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.61% | 27.62% | +15.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.61% | 27.62% | +15.99% |