Сравнение GDXY с MSTY
GDXY (YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - GDXY is a Gold fund actively managed by YieldMax, while MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, GDXY returned 20.32% vs -67.95% for MSTY. Their 0.26 correlation means their historical movements had little consistent relationship. GDXY charges 1.08%/yr vs 0.99%/yr for MSTY.
Доходность
Сравнение доходности GDXY и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXY показывает доходность -10.00%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -30.54%.
GDXY
- 1 день
- 6.33%
- 1 месяц
- 5.20%
- 6 месяцев
- -17.63%
- С начала года
- -10.00%
- 1 год
- 20.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.89%
MSTY
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.94%
- 6 месяцев
- -19.25%
- С начала года
- -30.54%
- 1 год
- -67.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.26%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.19M | $4.51M | $7.57M | |
| $13.50M | $12.65M | $27.08M |
Сравнение доходности по годам GDXY и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | -10.00% | 88.08% | -11.84% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -30.54% | -42.71% | 49.96% |
Correlation
The correlation between GDXY and MSTY is 0.34, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2024 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXY vs. MSTY — Ранг доходности на риск
GDXY
MSTY
Сравнение GDXY c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDXY | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.79 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | -0.91 | +1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.17 | -1.32 | +2.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDXY и MSTY
Максимальная просадка GDXY за все время составила -36.99%, что меньше максимальной просадки MSTY в -77.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXY и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.99% | -77.40% | +40.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.99% | -74.91% | +37.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.75% | -72.69% | +44.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.43% | -29.27% | +20.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.36% | 51.33% | -33.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXY и MSTY
Текущая волатильность для YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) составляет 11.06%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 13.14%. Это указывает на то, что GDXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.06% | 13.14% | -2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.66% | 51.76% | -20.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.84% | 64.60% | -24.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.81% | 71.75% | -38.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.81% | 71.75% | -38.94% |
Сравнение комиссий GDXY и MSTY
GDXY берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии MSTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXY и MSTY
Дивидендная доходность GDXY за последние двенадцать месяцев составляет около 79.35%, что меньше доходности MSTY в 241.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | 79.35% | 52.13% | 23.91% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 241.58% | 294.61% | 104.56% |
Часто задаваемые вопросы
GDXY and MSTY have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (13.14%) compared to GDXY (11.06%). In terms of maximum drawdown, GDXY dropped -36.99% vs MSTY's -77.40%.
On 1-year performance, GDXY leads with 20.32% vs -67.95% for MSTY. On fees, MSTY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, GDXY has been the lower-risk option at 11.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GDXY has performed better with a 20.32% return vs -67.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.08% for GDXY.
MSTY has the higher dividend yield at 241.58%, compared with 79.35% for GDXY.
GDXY is categorized as Gold, while MSTY is Derivative Income. Their fees differ too: 1.08% for GDXY and 0.99% for MSTY.
GDXY currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDXY и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор