PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDTE с IWMY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XDTE с IWMY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY).

XDTE и IWMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 7 мар. 2024 г.. IWMY - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности XDTE и IWMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XDTE и IWMY

2026 (YTD)20252024
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		-2.43%12.60%16.39%
IWMY
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		-0.96%10.18%5.05%

Доходность по периодам

С начала года, XDTE показывает доходность -2.43%, что значительно ниже, чем у IWMY с доходностью -0.96%.

XDTE

1 день
1.03%
1 месяц
-4.05%
С начала года
-2.43%
6 месяцев
0.99%
1 год
13.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWMY

1 день
0.61%
1 месяц
-5.59%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
-5.14%
1 год
12.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF

Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

Часто сравнивают с XDTE:
XDTE с QDTEXDTE с SPYXDTE с YMAXXDTE с RDTEXDTE с TSPYXDTE с JEPIXDTE с XPAY
Часто сравнивают с IWMY:
IWMY с IWMIIWMY с RDTEIWMY с QQQYIWMY с QDTEIWMY с JEPIIWMY с USOYIWMY с SPY

Сравнение комиссий XDTE и IWMY

XDTE берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии IWMY в 0.99%.

IWMY
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF

Доходность на риск

XDTE vs. IWMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDTE
Ранг доходности на риск XDTE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDTE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDTE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDTE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDTE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDTE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
IWMY
Ранг доходности на риск IWMY: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMY: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMY: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMY: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMY: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMY: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDTE c IWMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDTEIWMYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.68

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

0.95

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.13

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

0.97

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.60

3.02

+1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDTE vs. IWMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDTE на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа IWMY равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDTE и IWMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDTEIWMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.68

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.66

+0.25

Корреляция

Корреляция между XDTE и IWMY составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDTE и IWMY

Дивидендная доходность XDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 38.73%, что меньше доходности IWMY в 57.52%

TTM202520242023
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		38.73%39.16%20.35%0.00%
IWMY
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		57.52%63.33%107.92%11.34%

Просадки

Сравнение просадок XDTE и IWMY

Максимальная просадка XDTE за все время составила -19.09%, примерно равная максимальной просадке IWMY в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDTE и IWMY.

Загрузка...

Показатели просадок

XDTEIWMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.09%

-18.72%

-0.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.87%

-12.55%

-0.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.87%

-7.98%

+3.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-3.07%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

4.04%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности XDTE и IWMY

Текущая волатильность для Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) составляет 4.77%, в то время как у Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что XDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XDTEIWMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

7.26%

-2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.90%

12.32%

-3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.42%

17.74%

-2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.07%

15.62%

-1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.07%

15.62%

-1.55%