Сравнение XDTE с IWMY
XDTE (Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF) and IWMY (Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) are both exchange-traded funds - XDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while IWMY is a Options Trading fund tracking the Russell 2000 Index. XDTE is actively managed, while IWMY is passively managed. Over the past year, XDTE returned 25.78% vs 24.81% for IWMY. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDTE charges 0.97%/yr vs 0.99%/yr for IWMY.
Доходность
Сравнение доходности XDTE и IWMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDTE показывает доходность 9.12%, что значительно ниже, чем у IWMY с доходностью 13.83%.
XDTE
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 3.52%
- С начала года
- 9.12%
- 6 месяцев
- 9.07%
- 1 год
- 25.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWMY
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 2.87%
- С начала года
- 13.83%
- 6 месяцев
- 12.08%
- 1 год
- 24.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDTE и IWMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 9.12% | 12.60% | 16.39% |
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 13.83% | 10.18% | 5.05% |
Correlation
The correlation between XDTE and IWMY is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г. | 0.74 |
The correlation between XDTE and IWMY has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDTE vs. IWMY — Ранг доходности на риск
XDTE
IWMY
Сравнение XDTE c IWMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDTE | IWMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.27 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 2.15 | +1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.42 | 7.08 | +8.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDTE | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | 1.58 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.26 | 0.99 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок XDTE и IWMY
Максимальная просадка XDTE за все время составила -19.09%, примерно равная максимальной просадке IWMY в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDTE и IWMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDTE | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.09% | -18.72% | -0.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.68% | -11.57% | +3.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | 0.00% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -2.98% | +0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 3.51% | -1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDTE и IWMY
Текущая волатильность для Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) составляет 2.43%, в то время как у Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что XDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDTE | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.43% | 5.37% | -2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.28% | 12.69% | -4.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.99% | 15.74% | -4.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.84% | 15.76% | -1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.84% | 15.76% | -1.92% |
Сравнение комиссий XDTE и IWMY
XDTE берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии IWMY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDTE и IWMY
Дивидендная доходность XDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 33.55%, что меньше доходности IWMY в 46.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 46.16% | 63.33% | 107.92% | 11.34% |
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 33.55% | 39.16% | 20.35% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDTE and IWMY have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IWMY has higher volatility (5.37%) compared to XDTE (2.43%). In terms of maximum drawdown, XDTE dropped -19.09% vs IWMY's -18.72%.
On 1-year performance, XDTE leads with 25.78% vs 24.81% for IWMY. On fees, XDTE is cheaper at 0.97% per year. On volatility, XDTE has been the lower-risk option at 2.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XDTE has performed better with a 25.78% return vs 24.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XDTE is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.99% for IWMY.
IWMY has the higher dividend yield at 46.16%, compared with 33.55% for XDTE.
XDTE is categorized as Derivative Income, while IWMY is Options Trading. They also come from different issuers: Roundhill and Defiance. Their fees differ too: 0.97% for XDTE and 0.99% for IWMY.
XDTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XDTE и IWMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор