- Эмитент
- Defiance
- Дата выпуска
- 9 мая 2024 г.
- Категория
- Derivative Income
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Товар
- Активы под управлением
- $58M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) прибавил 44.6% с начала года. Текущая цена акции USOY — $7.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) показал доход в 44.56% с начала года и 36.51% за последние 12 месяцев.
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -0.44%
- 6 месяцев
- 40.15%
- С начала года
- 44.56%
- 1 год
- 36.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 9.32%
- С начала года
- 10.62%
- 1 год
- 21.28%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 13.36%
Доходность USOY по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 мая 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.63%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2026 г. с доходностью +34.0%, в то время как худший месяц был апр. 2025 г. с доходностью -13.5%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении USOY закрывался с повышением в 59% случаев. Лучший день был 13 апр. 2026 г. с доходностью +7.4%, в то время как худший день был 8 апр. 2026 г. с доходностью -8.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.53% | 9.13% | 34.04% | 4.02% | -9.27% | -13.20% | 10.13% | 44.56% | |||||
| 2025 | 3.34% | -1.83% | 0.80% | -13.45% | 4.81% | 2.31% | 5.64% | -1.75% | -3.63% | -1.91% | -0.03% | -1.10% | -7.93% |
| 2024 | -1.04% | 3.20% | -2.21% | -4.02% | -2.77% | 3.63% | 3.85% | 5.81% | 6.13% |
Метрики бенчмарка
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF has an annualized alpha of 19.19%, beta of 0.11, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 10, 2024.
- This ETF captured 28.13% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -110.59%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.11 may look defensive, but with R2 of 0.00 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.00 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 19.19%
- Бета
- 0.11
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 28.13%
- Участие в снижении
- -110.59%
Комиссия
Комиссия USOY составляет 1.22%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
USOY имеет ранг 37 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 37% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USOY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.31 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 2.35 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.37 | 10.19 | -5.83 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Defiance Oil Enhanced Options Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 60.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.36 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.36 | $6.79 | $6.83 |
Дивидендный доход | 60.51% | 104.32% | 48.60% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Defiance Oil Enhanced Options Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.25 | $0.28 | $0.37 | $0.43 | $0.34 | $0.29 | $0.11 | $2.07 | |||||
| 2025 | $0.00 | $1.01 | $0.71 | $0.80 | $0.54 | $1.12 | $0.72 | $0.48 | $0.36 | $0.44 | $0.31 | $0.30 | $6.79 |
| 2024 | $0.72 | $2.01 | $0.00 | $1.06 | $0.61 | $0.78 | $1.66 | $6.83 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF показал максимальную просадку в 25.51%, зарегистрированную 1 июл. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Defiance Oil Enhanced Options Income ETF составляет 15.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-25.51%июль 2026 г. | 1mo 12d | — | 1mo 28dмай 2026 г. - сейчас | — |
-17.46%апр. 2025 г. | 2mo 17d | 10mo 17d | 1y 29dянв. 2025 г. - февр. 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-14.34%сент. 2024 г. | 2mo 4d | 3mo 21d | 5mo 25dиюль 2024 г. - дек. 2024 г. | — |
-13.85%апр. 2026 г. | 10d | 12d | 22dапр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-8.87%май 2026 г. | 6d | 13d | 19dапр. 2026 г. - май 2026 г. | — |
Показатели просадок
| USOY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.51% | -56.78% | +31.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.51% | -9.10% | -16.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.42% | -0.49% | -14.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.05% | -10.70% | +3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.39% | 2.09% | +6.30% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с USOY
Добавьте Defiance Oil Enhanced Options Income ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с USOY