- Эмитент
- Defiance
- Дата выпуска
- 9 мая 2024 г.
- Категория
- Derivative Income
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Товар
- Активы под управлением
- $62M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) прибавил 56.6% с начала года. Текущая цена акции USOY — $8.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) показал доход в 56.61% с начала года и 51.90% за последние 12 месяцев.
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- 56.61%
- 6 месяцев
- 52.27%
- 1 год
- 51.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность USOY по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 мая 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.99%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.9 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2026 г. с доходностью +34.0%, в то время как худший месяц был апр. 2025 г. с доходностью -13.5%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении USOY закрывался с повышением в 59% случаев. Лучший день был 13 апр. 2026 г. с доходностью +7.4%, в то время как худший день был 8 апр. 2026 г. с доходностью -8.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.53% | 9.13% | 34.04% | 4.02% | -9.27% | 3.57% | 56.61% | ||||||
| 2025 | 3.34% | -1.83% | 0.80% | -13.45% | 4.81% | 2.31% | 5.64% | -1.75% | -3.63% | -1.91% | -0.03% | -1.10% | -7.93% |
| 2024 | 0.02% | 3.20% | -2.21% | -4.02% | -2.77% | 3.63% | 3.85% | 5.81% | 7.27% |
Метрики бенчмарка
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF has an annualized alpha of 24.70%, beta of 0.14, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 13, 2024.
- This ETF captured 14.54% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -241.96%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.14 may look defensive, but with R2 of 0.01 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.01 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 24.70%
- Бета
- 0.14
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 14.54%
- Участие в снижении
- -241.96%
Комиссия
Комиссия USOY составляет 1.22%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
USOY имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| USOY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.36 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.65 | 2.69 | +0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.98 | 12.34 | -5.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Defiance Oil Enhanced Options Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 57.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.70 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.70 | $6.79 | $6.83 |
Дивидендный доход | 57.61% | 104.32% | 48.60% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Defiance Oil Enhanced Options Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.25 | $0.28 | $0.37 | $0.43 | $0.34 | $0.08 | $1.74 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $1.01 | $0.71 | $0.80 | $0.54 | $1.12 | $0.72 | $0.48 | $0.36 | $0.44 | $0.31 | $0.30 | $6.79 |
| 2024 | $0.72 | $2.01 | $0.00 | $1.06 | $0.61 | $0.78 | $1.66 | $6.83 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF показал максимальную просадку в 17.46%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 217 торговых сессий.
Текущая просадка Defiance Oil Enhanced Options Income ETF составляет 8.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -17.46%апр. 2025 г. | 2mo 17d | 10mo 17d | 1y 29dянв. 2025 г. - февр. 2026 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -14.34%сент. 2024 г. | 2mo 4d | 3mo 21d | 5mo 25dиюль 2024 г. - дек. 2024 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -13.85%апр. 2026 г. | 10d | 12d | 22dапр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -11.53%май 2026 г. | 9d | — | 17d 20hмай 2026 г. - сейчас |
Откат 2026 года2026 | -8.87%май 2026 г. | 6d | 13d | 19dапр. 2026 г. - май 2026 г. |
Показатели просадок
| USOY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.46% | -56.78% | +39.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.29% | -9.10% | -5.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.37% | -2.97% | -5.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.47% | -10.72% | +4.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.45% | 1.97% | +5.48% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с USOY
Добавьте Defiance Oil Enhanced Options Income ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с USOY