- Эмитент
- Defiance
- Дата выпуска
- 9 мая 2024 г.
- Регион
- Global (Broad)
- Категория
- Derivative Income, Options Trading, Actively Managed
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Товар
- Активы под управлением
- $64M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 461K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $3.29M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) прибавил 37.5% с начала года. Текущая цена акции USOY — $7.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) показал доход в 37.45% с начала года и 31.42% за последние 12 месяцев.
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 6.61%
- 6 месяцев
- 24.76%
- С начала года
- 37.45%
- 1 год
- 31.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.09%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность USOY по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 мая 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.43%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.1 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2026 г. с доходностью +34.0%, в то время как худший месяц был апр. 2025 г. с доходностью -13.5%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении USOY закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 13 апр. 2026 г. с доходностью +7.4%, в то время как худший день был 8 апр. 2026 г. с доходностью -8.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.53% | 9.13% | 34.04% | 4.02% | -9.27% | -13.20% | 15.23% | -9.13% | 37.45% | ||||
| 2025 | 3.34% | -1.83% | 0.80% | -13.45% | 4.81% | 2.31% | 5.64% | -1.75% | -3.63% | -1.91% | -0.03% | -1.10% | -7.93% |
| 2024 | -1.04% | 3.20% | -2.21% | -4.02% | -2.77% | 3.63% | 3.85% | 5.81% | 6.13% |
Метрики бенчмарка
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF has an annualized alpha of 17.83%, beta of 0.05, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 10, 2024.
- This ETF tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -218.25%), but participation in market rallies was also limited (-1.65%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- Beta of 0.05 may look defensive, but with R2 of 0.00 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.00 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 17.83%
- Бета
- 0.05
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- -1.65%
- Участие в снижении
- -218.25%
Комиссия
Комиссия USOY составляет 1.22%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
USOY имеет ранг 32 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 32% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USOY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.32 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 2.50 | -1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.58 | 10.58 | -7.00 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Defiance Oil Enhanced Options Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 62.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.15 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.15 | $6.79 | $6.83 |
Дивидендный доход | 62.27% | 104.32% | 48.60% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Defiance Oil Enhanced Options Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.25 | $0.28 | $0.37 | $0.43 | $0.34 | $0.29 | $0.30 | $0.00 | $2.26 | ||||
| 2025 | $0.00 | $1.01 | $0.71 | $0.80 | $0.54 | $1.12 | $0.72 | $0.48 | $0.36 | $0.44 | $0.31 | $0.30 | $6.79 |
| 2024 | $0.72 | $2.01 | $0.00 | $1.06 | $0.61 | $0.78 | $1.66 | $6.83 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF показал максимальную просадку в 25.51%, зарегистрированную 1 июл. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Defiance Oil Enhanced Options Income ETF составляет 19.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-25.51%июль 2026 г. | 1mo 12d | — | 2mo 18dмай 2026 г. - сейчас | — |
-17.46%апр. 2025 г. | 2mo 17d | 10mo 17d | 1y 29dянв. 2025 г. - февр. 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-14.34%сент. 2024 г. | 2mo 4d | 3mo 21d | 5mo 25dиюль 2024 г. - дек. 2024 г. | — |
-13.85%апр. 2026 г. | 10d | 12d | 22dапр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-8.87%май 2026 г. | 6d | 13d | 19dапр. 2026 г. - май 2026 г. | — |
Показатели просадок
| USOY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.51% | -56.78% | +31.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.51% | -9.10% | -16.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.58% | -0.17% | -19.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.22% | -10.69% | +3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.80% | 2.14% | +6.66% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с USOY
Добавьте Defiance Oil Enhanced Options Income ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с USOY