PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NVDY с CONY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NVDY и CONY составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности NVDY и CONY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
147.86%
146.27%
NVDY
CONY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVDY:

2.86

CONY:

0.70

Коэф-т Сортино

NVDY:

3.31

CONY:

1.39

Коэф-т Омега

NVDY:

1.46

CONY:

1.16

Коэф-т Кальмара

NVDY:

5.76

CONY:

1.22

Коэф-т Мартина

NVDY:

18.55

CONY:

2.80

Индекс Язвы

NVDY:

6.58%

CONY:

16.44%

Дневная вол-ть

NVDY:

42.63%

CONY:

66.07%

Макс. просадка

NVDY:

-21.19%

CONY:

-37.72%

Текущая просадка

NVDY:

-7.33%

CONY:

-15.37%

Доходность по периодам

С начала года, NVDY показывает доходность 114.23%, что значительно выше, чем у CONY с доходностью 36.03%.


NVDY

С начала года

114.23%

1 месяц

-5.03%

6 месяцев

9.51%

1 год

118.58%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CONY

С начала года

36.03%

1 месяц

-7.75%

6 месяцев

16.57%

1 год

43.01%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NVDY и CONY

И NVDY, и CONY имеют комиссию равную 0.99%.


NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF
График комиссии NVDY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии CONY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NVDY c CONY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NVDY, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.860.70
Коэффициент Сортино NVDY, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.311.39
Коэффициент Омега NVDY, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.461.16
Коэффициент Кальмара NVDY, с текущим значением в 5.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.761.22
Коэффициент Мартина NVDY, с текущим значением в 18.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.552.80
NVDY
CONY

Показатель коэффициента Шарпа NVDY на текущий момент составляет 2.86, что выше коэффициента Шарпа CONY равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDY и CONY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17Nov 24DecemberDec 08Dec 15
2.86
0.70
NVDY
CONY

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDY и CONY

Дивидендная доходность NVDY за последние двенадцать месяцев составляет около 83.65%, что меньше доходности CONY в 141.44%


TTM2023
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF
83.65%22.32%
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF
141.44%16.44%

Просадки

Сравнение просадок NVDY и CONY

Максимальная просадка NVDY за все время составила -21.19%, что меньше максимальной просадки CONY в -37.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDY и CONY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.33%
-15.37%
NVDY
CONY

Волатильность

Сравнение волатильности NVDY и CONY

Текущая волатильность для YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) составляет 8.48%, в то время как у YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) волатильность равна 19.56%. Это указывает на то, что NVDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CONY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.48%
19.56%
NVDY
CONY
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab