Сравнение XDTE с USOY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY).
XDTE и USOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 7 мар. 2024 г.. USOY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 9 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности XDTE и USOY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XDTE и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | -2.43% | 12.60% | 14.66% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 59.52% | -7.93% | 7.27% |
Доходность по периодам
С начала года, XDTE показывает доходность -2.43%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 59.52%.
XDTE
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- -2.43%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 13.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 30.11%
- С начала года
- 59.52%
- 6 месяцев
- 55.51%
- 1 год
- 43.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XDTE и USOY
XDTE берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Доходность на риск
XDTE vs. USOY — Ранг доходности на риск
XDTE
USOY
Сравнение XDTE c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDTE | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.71 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 2.16 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.31 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 2.78 | -1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 5.23 | -0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDTE | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.71 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 1.23 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между XDTE и USOY составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDTE и USOY
Дивидендная доходность XDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 38.73%, что меньше доходности USOY в 56.23%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 38.73% | 39.16% | 20.35% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.23% | 104.32% | 48.60% |
Просадки
Сравнение просадок XDTE и USOY
Максимальная просадка XDTE за все время составила -19.09%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDTE и USOY.
Загрузка...
Показатели просадок
| XDTE | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.09% | -17.46% | -1.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.87% | -15.70% | +2.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.87% | -0.97% | -3.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -6.55% | +4.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 8.34% | -5.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDTE и USOY
Текущая волатильность для Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) составляет 4.77%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 12.05%. Это указывает на то, что XDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XDTE | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 12.05% | -7.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.90% | 18.34% | -9.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.42% | 25.35% | -9.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.07% | 22.35% | -8.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.07% | 22.35% | -8.28% |