Сравнение YMAX с MSTY
YMAX (YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, YMAX returned 9.04% vs -59.99% for MSTY. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YMAX charges 1.28%/yr vs 0.99%/yr for MSTY.
Доходность
Сравнение доходности YMAX и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YMAX показывает доходность 6.30%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -12.93%.
YMAX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 6.50%
- С начала года
- 6.30%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 9.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -27.89%
- С начала года
- -12.93%
- 6 месяцев
- -25.20%
- 1 год
- -59.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YMAX и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 6.30% | 6.04% | 18.01% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -12.93% | -42.71% | 200.20% |
Correlation
The correlation between YMAX and MSTY is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2024 г. | 0.66 |
The correlation between YMAX and MSTY has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YMAX vs. MSTY — Ранг доходности на риск
YMAX
MSTY
Сравнение YMAX c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YMAX | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.81 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | -0.84 | +1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.82 | -1.28 | +2.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YMAX | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | -1.00 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.27 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок YMAX и MSTY
Максимальная просадка YMAX за все время составила -26.13%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAX и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YMAX | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.13% | -71.79% | +45.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.13% | -71.79% | +45.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.75% | -65.77% | +60.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.33% | -26.15% | +19.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.00% | 47.05% | -36.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности YMAX и MSTY
Текущая волатильность для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) составляет 6.22%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 17.17%. Это указывает на то, что YMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YMAX | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.22% | 17.17% | -10.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.09% | 48.56% | -31.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.60% | 60.41% | -38.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.95% | 71.87% | -48.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.95% | 71.87% | -48.92% |
Сравнение комиссий YMAX и MSTY
YMAX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии MSTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YMAX и MSTY
Дивидендная доходность YMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 72.77%, что меньше доходности MSTY в 268.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 268.88% | 294.61% | 104.56% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 72.77% | 78.70% | 44.20% |
Часто задаваемые вопросы
YMAX and MSTY have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (17.17%) compared to YMAX (6.22%). In terms of maximum drawdown, YMAX dropped -26.13% vs MSTY's -71.79%.
On 1-year performance, YMAX leads with 9.04% vs -59.99% for MSTY. On fees, MSTY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, YMAX has been the lower-risk option at 6.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YMAX has performed better with a 9.04% return vs -59.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.28% for YMAX.
MSTY has the higher dividend yield at 268.88%, compared with 72.77% for YMAX.
Their fees differ too: 1.28% for YMAX and 0.99% for MSTY.
YMAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YMAX и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор