PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение YMAX с MSTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YMAX с MSTY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

YMAX (YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, YMAX returned -5.35% vs -74.10% for MSTY. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YMAX charges 1.28%/yr vs 0.99%/yr for MSTY.

Доходность

Сравнение доходности YMAX и MSTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YMAX показывает доходность 0.58%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -34.11%.

YMAX

1 день
-2.81%
1 месяц
-0.72%
6 месяцев
-1.86%
С начала года
0.58%
1 год
-5.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTY

1 день
-2.79%
1 месяц
-21.10%
6 месяцев
-40.36%
С начала года
-34.11%
1 год
-74.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YMAX и MSTY

2026 (YTD)20252024
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		0.58%6.04%22.01%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		-34.11%-42.71%212.16%

Correlation

The correlation between YMAX and MSTY is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2024 г.

0.65

The correlation between YMAX and MSTY has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs

YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с YMAX:
YMAX с ULTYYMAX с YMAGYMAX с QDTEYMAX с XDTEYMAX с TSYYYMAX с SPYYMAX с NVDY
Часто сравнивают с MSTY:
MSTY с MSTRMSTY с ULTYMSTY с NVDYMSTY с BTC-USDMSTY с MSTE.TOMSTY с BTCIMSTY с PLTY

Доходность на риск

YMAX vs. MSTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YMAX
Ранг доходности на риск YMAX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
MSTY
Ранг доходности на риск MSTY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTY: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTY: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YMAX c MSTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YMAXMSTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
-1.15

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.15
-2.37

+2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

0.75

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

-0.96

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.47

-1.40

+0.94

YMAX vs. MSTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YMAX на текущий момент составляет -0.22, что выше коэффициента Шарпа MSTY равного -1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YMAX и MSTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YMAX и MSTY

Максимальная просадка YMAX за все время составила -26.13%, что меньше максимальной просадки MSTY в -77.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAX и MSTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YMAXMSTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.13%

-77.40%

+51.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.13%

-77.37%

+51.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.83%

-74.10%

+63.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-28.24%

+21.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.47%

52.80%

-41.33%

Волатильность

Сравнение волатильности YMAX и MSTY

Текущая волатильность для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) составляет 6.63%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 23.12%. Это указывает на то, что YMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YMAXMSTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

23.12%

-16.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.12%

52.77%

-32.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.94%

64.70%

-40.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.56%

72.23%

-48.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.56%

72.23%

-48.67%

Сравнение комиссий YMAX и MSTY

YMAX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии MSTY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAX и MSTY

Дивидендная доходность YMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 74.89%, что меньше доходности MSTY в 289.23%

ПозицияTTM20252024
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		289.23%294.61%104.56%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		74.89%78.70%44.20%

Часто задаваемые вопросы

YMAX and MSTY have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTY has higher volatility (23.12%) compared to YMAX (6.63%). In terms of maximum drawdown, YMAX dropped -26.13% vs MSTY's -77.40%.

On 1-year performance, YMAX leads with -5.35% vs -74.10% for MSTY. On fees, MSTY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, YMAX has been the lower-risk option at 6.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YMAX has performed better with a -5.35% return vs -74.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.28% for YMAX.

MSTY has the higher dividend yield at 289.23%, compared with 74.89% for YMAX.

Their fees differ too: 1.28% for YMAX and 0.99% for MSTY.

YMAX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.22 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YMAX и MSTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор