Сравнение YMAX с MSTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY).
YMAX и MSTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YMAX - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г.. MSTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 21 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности YMAX и MSTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YMAX и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | -13.38% | 6.04% | 18.01% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -16.31% | -42.71% | 200.20% |
Доходность по периодам
С начала года, YMAX показывает доходность -13.38%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -16.31%.
YMAX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -7.59%
- С начала года
- -13.38%
- 6 месяцев
- -21.23%
- 1 год
- 5.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -13.17%
- С начала года
- -16.31%
- 6 месяцев
- -58.02%
- 1 год
- -49.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YMAX и MSTY
YMAX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии MSTY в 0.99%.
Доходность на риск
YMAX vs. MSTY — Ранг доходности на риск
YMAX
MSTY
Сравнение YMAX c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YMAX | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | -0.85 | +0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.15 | -1.28 | +1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.85 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | -0.74 | +0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.09 | -1.31 | +1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YMAX | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | -0.85 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.26 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между YMAX и MSTY составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YMAX и MSTY
Дивидендная доходность YMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 86.08%, что меньше доходности MSTY в 314.69%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 86.08% | 78.70% | 44.20% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 314.69% | 294.61% | 104.56% |
Просадки
Сравнение просадок YMAX и MSTY
Максимальная просадка YMAX за все время составила -26.13%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAX и MSTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| YMAX | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.13% | -71.79% | +45.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.13% | -71.79% | +45.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.21% | -67.10% | +43.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.91% | -23.54% | +17.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.83% | 40.46% | -30.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности YMAX и MSTY
Текущая волатильность для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) составляет 9.41%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 12.47%. Это указывает на то, что YMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YMAX | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.41% | 12.47% | -3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.64% | 48.77% | -31.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.28% | 63.67% | -38.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 72.55% | -49.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.98% | 72.55% | -49.57% |