PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDTE с RDTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDTE с RDTE

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) and RDTE (Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, QDTE returned 33.31% vs 25.14% for RDTE. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QDTE charges 0.97%/yr vs 0.95%/yr for RDTE.

Доходность

Сравнение доходности QDTE и RDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QDTE показывает доходность 10.39%, а RDTE немного ниже – 9.93%.

QDTE

1 день
-4.88%
1 месяц
0.29%
С начала года
10.39%
6 месяцев
9.51%
1 год
33.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RDTE

1 день
-3.48%
1 месяц
-3.15%
С начала года
9.93%
6 месяцев
8.91%
1 год
25.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDTE и RDTE

2026 (YTD)20252024
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		10.39%19.32%10.81%
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF		9.93%9.46%8.81%

Correlation

The correlation between QDTE and RDTE is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г.

0.70

The correlation between QDTE and RDTE has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QDTE и RDTE

Секторы
QDTE
RDTE

Финансовые услуги

5.4%
6.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

QDTE
5.4%
RDTE
6.4%

Сырьевые материалы

QDTE

-

RDTE

-

Коммуникационные услуги

QDTE

-

RDTE

-

Потребительский циклический сектор

QDTE

-

RDTE

-

Потребительский защитный сектор

QDTE

-

RDTE

-

Энергетика

QDTE

-

RDTE

-

Здравоохранение

QDTE

-

RDTE

-

Промышленность

QDTE

-

RDTE

-

Недвижимость

QDTE

-

RDTE

-

Технологии

QDTE

-

RDTE

-

Коммунальные услуги

QDTE

-

RDTE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с QDTE:
QDTE с XDTEQDTE с YMAXQDTE с QQQIQDTE с QQQQDTE с QQQYQDTE с QYLDQDTE с JEPQ
Часто сравнивают с RDTE:
RDTE с XDTERDTE с IWMIRDTE с IWMYRDTE с IWMRDTE с RDTYRDTE с JEPQRDTE с QQQ

Доходность на риск

QDTE vs. RDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDTE
Ранг доходности на риск QDTE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
RDTE
Ранг доходности на риск RDTE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDTE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDTE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDTE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDTE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDTE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDTE c RDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDTERDTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.48

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
2.04

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.25

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

2.76

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.15

9.55

+3.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDTE vs. RDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDTE на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа RDTE равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDTE и RDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDTERDTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.48

+0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.88

+0.25

Просадки

Сравнение просадок QDTE и RDTE

Максимальная просадка QDTE за все время составила -22.86%, что меньше максимальной просадки RDTE в -24.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTE и RDTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDTERDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.86%

-24.32%

+1.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.20%

-9.17%

-1.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.46%

-3.52%

-1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.14%

-4.65%

+1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.64%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности QDTE и RDTE

Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что QDTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDTERDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

5.89%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.14%

12.84%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.63%

17.11%

-1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.70%

19.33%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.70%

19.33%

-0.63%

Сравнение комиссий QDTE и RDTE

QDTE берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии RDTE в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDTE и RDTE

Дивидендная доходность QDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 44.96%, что меньше доходности RDTE в 46.59%

ПозицияTTM20252024
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		44.96%49.49%32.09%
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF		46.59%50.16%10.70%

Часто задаваемые вопросы

QDTE and RDTE have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QDTE has higher volatility (6.32%) compared to RDTE (5.89%). In terms of maximum drawdown, QDTE dropped -22.86% vs RDTE's -24.32%.

On 1-year performance, QDTE leads with 33.31% vs 25.14% for RDTE. On fees, RDTE is cheaper at 0.95% per year. On volatility, RDTE has been the lower-risk option at 5.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QDTE has performed better with a 33.31% return vs 25.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RDTE is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.97% for QDTE.

RDTE has the higher dividend yield at 46.59%, compared with 44.96% for QDTE.

Their fees differ too: 0.97% for QDTE and 0.95% for RDTE.

QDTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDTE и RDTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор