PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QDTE с RDTE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDTE с RDTE

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE).

QDTE и RDTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г.. RDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 9 сент. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QDTE или RDTE.

Корреляция

Корреляция между QDTE и RDTE составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности QDTE и RDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

QDTE:

21.58%

RDTE:

22.64%

Макс. просадка

QDTE:

-22.86%

RDTE:

-24.91%

Текущая просадка

QDTE:

-13.43%

RDTE:

-15.02%

Доходность по периодам

С начала года, QDTE показывает доходность -8.25%, что значительно выше, чем у RDTE с доходностью -9.00%.

QDTE

С начала года

-8.25%

1 месяц

9.84%

6 месяцев

-10.15%

1 год

7.40%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

RDTE

С начала года

-9.00%

1 месяц

13.17%

6 месяцев

-13.26%

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий QDTE и RDTE

И QDTE, и RDTE имеют комиссию равную 0.95%.

QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QDTE и RDTE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QDTE
Ранг риск-скорректированной доходности QDTE, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QDTE, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTE, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTE, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTE, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTE, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
RDTE
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QDTE c RDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDTE и RDTE

Дивидендная доходность QDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 47.61%, что больше доходности RDTE в 28.08%

TTM2024
QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		47.61%32.10%
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF		28.08%10.70%

Просадки

Сравнение просадок QDTE и RDTE

Максимальная просадка QDTE за все время составила -22.86%, что меньше максимальной просадки RDTE в -24.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTE и RDTE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности QDTE и RDTE

Загрузка...