PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDTE с RDTE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDTE с RDTE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE).

QDTE и RDTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г.. RDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 9 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности QDTE и RDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDTE и RDTE

2026 (YTD)20252024
QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		-4.99%19.32%10.81%
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF		0.39%9.46%8.81%

Доходность по периодам

С начала года, QDTE показывает доходность -4.99%, что значительно ниже, чем у RDTE с доходностью 0.39%.

QDTE

1 день
-1.12%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-4.99%
6 месяцев
-1.19%
1 год
19.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RDTE

1 день
-0.59%
1 месяц
-3.86%
С начала года
0.39%
6 месяцев
0.46%
1 год
16.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с QDTE:
QDTE с XDTEQDTE с YMAXQDTE с QQQIQDTE с QQQQDTE с QQQYQDTE с QYLDQDTE с JEPQ
Часто сравнивают с RDTE:
RDTE с XDTERDTE с IWMYRDTE с IWMIRDTE с IWMRDTE с RDTYRDTE с JEPQRDTE с QQQ

Сравнение комиссий QDTE и RDTE

И QDTE, и RDTE имеют комиссию равную 0.95%.

QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF

Доходность на риск

QDTE vs. RDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDTE
Ранг доходности на риск QDTE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
RDTE
Ранг доходности на риск RDTE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDTE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDTE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDTE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDTE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDTE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDTE c RDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDTERDTEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.85

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.20

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.16

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.25

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.30

4.45

+0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDTE vs. RDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDTE на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RDTE равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDTE и RDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDTERDTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.85

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.63

+0.13

Корреляция

Корреляция между QDTE и RDTE составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDTE и RDTE

Дивидендная доходность QDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 51.75%, что сопоставимо с доходностью RDTE в 51.81%

TTM20252024
QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		51.75%49.49%32.09%
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF		51.81%50.16%10.70%

Просадки

Сравнение просадок QDTE и RDTE

Максимальная просадка QDTE за все время составила -22.86%, что меньше максимальной просадки RDTE в -24.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTE и RDTE.

Загрузка...

Показатели просадок

QDTERDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.86%

-24.32%

+1.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.20%

-9.17%

-1.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.96%

-6.51%

-1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.31%

-5.04%

+1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

3.93%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности QDTE и RDTE

Текущая волатильность для Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) составляет 5.67%, в то время как у Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что QDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDTERDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

6.70%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

13.08%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.39%

19.73%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.71%

19.43%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.71%

19.43%

-0.72%