PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDTE с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDTE с SPYG

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XDTE (Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF) and SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - XDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. XDTE is actively managed, while SPYG is passively managed. Over the past year, XDTE returned 23.13% vs 29.17% for SPYG. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. XDTE charges 0.97%/yr vs 0.04%/yr for SPYG.

Доходность

Сравнение доходности XDTE и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDTE показывает доходность 6.97%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 9.70%.

XDTE

1 день
0.65%
1 месяц
-0.01%
С начала года
6.97%
6 месяцев
7.43%
1 год
23.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYG

1 день
0.41%
1 месяц
-1.24%
С начала года
9.70%
6 месяцев
10.60%
1 год
29.17%
3 года*
25.85%
5 лет*
14.92%
10 лет*
17.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDTE и SPYG

2026 (YTD)20252024
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		6.97%12.60%17.12%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		9.70%22.09%23.74%

Correlation

The correlation between XDTE and SPYG is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г.

0.91

The correlation between XDTE and SPYG has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XDTE и SPYG

Секторы
XDTE
SPYG

Технологии

39.0%
53.2%

Финансовые услуги

11.1%
8.4%

Коммуникационные услуги

10.6%
16.1%

Потребительский циклический сектор

9.9%
8.5%

Здравоохранение

8.3%
5.8%

Промышленность

7.8%
5.1%

Потребительский защитный сектор

4.5%
0.9%

Энергетика

3.1%
0.1%

Коммунальные услуги

2.1%
1.1%

Недвижимость

1.8%
0.5%

Сырьевые материалы

1.7%
0.3%

Технологии

XDTE
39.0%
SPYG
53.2%

Финансовые услуги

XDTE
11.1%
SPYG
8.4%

Коммуникационные услуги

XDTE
10.6%
SPYG
16.1%

Потребительский циклический сектор

XDTE
9.9%
SPYG
8.5%

Здравоохранение

XDTE
8.3%
SPYG
5.8%

Промышленность

XDTE
7.8%
SPYG
5.1%

Потребительский защитный сектор

XDTE
4.5%
SPYG
0.9%

Энергетика

XDTE
3.1%
SPYG
0.1%

Коммунальные услуги

XDTE
2.1%
SPYG
1.1%

Недвижимость

XDTE
1.8%
SPYG
0.5%

Сырьевые материалы

XDTE
1.7%
SPYG
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с XDTE:
XDTE с QDTEXDTE с SPYXDTE с YMAXXDTE с RDTEXDTE с TSPYXDTE с JEPIXDTE с XPAY
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с SPYM

Доходность на риск

XDTE vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDTE
Ранг доходности на риск XDTE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDTE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDTE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDTE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDTE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDTE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDTE c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XDTESPYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.65

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.26

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.29

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

2.01

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.55

8.08

+4.46

XDTE vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDTE на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYG равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDTE и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDTE и SPYG

Максимальная просадка XDTE за все время составила -19.09%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDTE и SPYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDTESPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.09%

-67.63%

+48.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.68%

-13.76%

+6.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.14%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.67%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.36%

-4.65%

+2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-24.30%

+21.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

3.42%

-1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности XDTE и SPYG

Текущая волатильность для Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) составляет 3.93%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что XDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDTESPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

6.33%

-2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.88%

13.48%

-4.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.38%

16.81%

-5.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

21.27%

-7.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.92%

20.70%

-6.78%

Сравнение комиссий XDTE и SPYG

XDTE берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDTE и SPYG

Дивидендная доходность XDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 33.43%, что больше доходности SPYG в 0.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.48%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		33.43%39.16%20.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, XDTE and SPYG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPYG has higher volatility (6.33%) compared to XDTE (3.93%). In terms of maximum drawdown, XDTE dropped -19.09% vs SPYG's -67.63%.

On 1-year performance, SPYG leads with 29.17% vs 23.13% for XDTE. On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, XDTE has been the lower-risk option at 3.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPYG has performed better with a 29.17% return vs 23.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.97% for XDTE.

XDTE has the higher dividend yield at 33.43%, compared with 0.48% for SPYG.

XDTE is categorized as Derivative Income, while SPYG is S&P 500. They also come from different issuers: Roundhill and State Street. Their fees differ too: 0.97% for XDTE and 0.04% for SPYG.

XDTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDTE и SPYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор