PortfoliosLab logo
Сравнение RDTE с QDTE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RDTE и QDTE составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности RDTE и QDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.30%
-3.10%
RDTE
QDTE

Основные характеристики

Дневная вол-ть

RDTE:

22.92%

QDTE:

21.76%

Макс. просадка

RDTE:

-24.91%

QDTE:

-22.86%

Текущая просадка

RDTE:

-20.44%

QDTE:

-17.49%

Доходность по периодам

С начала года, RDTE показывает доходность -14.81%, что значительно ниже, чем у QDTE с доходностью -12.55%.


RDTE

С начала года

-14.81%

1 месяц

-12.18%

6 месяцев

-12.61%

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QDTE

С начала года

-12.55%

1 месяц

-11.79%

6 месяцев

-10.48%

1 год

5.91%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RDTE и QDTE

И RDTE, и QDTE имеют комиссию равную 0.95%.


График комиссии RDTE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RDTE: 0.95%
График комиссии QDTE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QDTE: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RDTE и QDTE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RDTE

QDTE
Ранг риск-скорректированной доходности QDTE, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QDTE, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTE, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTE, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTE, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTE, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RDTE c QDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDTE и QDTE

Дивидендная доходность RDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 26.72%, что меньше доходности QDTE в 49.26%


Просадки

Сравнение просадок RDTE и QDTE

Максимальная просадка RDTE за все время составила -24.91%, что больше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTE и QDTE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.44%
-17.49%
RDTE
QDTE

Волатильность

Сравнение волатильности RDTE и QDTE

Текущая волатильность для Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) составляет 11.58%, в то время как у Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) волатильность равна 13.09%. Это указывает на то, что RDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.58%
13.09%
RDTE
QDTE