Сравнение RDTE с QDTE
RDTE (Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF) and QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, RDTE returned 29.78% vs 27.27% for QDTE. Their 0.70 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. RDTE charges 0.97%/yr vs 0.95%/yr for QDTE.
Доходность
Сравнение доходности RDTE и QDTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDTE показывает доходность 20.62%, что значительно выше, чем у QDTE с доходностью 13.76%.
RDTE
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 1.13%
- 6 месяцев
- 15.04%
- С начала года
- 20.62%
- 1 год
- 29.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.72%
QDTE
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -0.22%
- 6 месяцев
- 14.80%
- С начала года
- 13.76%
- 1 год
- 27.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.20%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $17.60M | $18.17M | $19.83M | |
| $2.78M | $2.84M | $2.75M |
Сравнение доходности по годам RDTE и QDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RDTE Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 20.62% | 9.46% | 8.32% |
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 13.76% | 19.32% | 11.99% |
Correlation
The correlation between RDTE and QDTE is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2024 г. | 0.70 |
The correlation between RDTE and QDTE has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDTE vs. QDTE — Ранг доходности на риск
RDTE
QDTE
Сравнение RDTE c QDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDTE | QDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.27 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 2.69 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.44 | 9.08 | +2.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RDTE и QDTE
Максимальная просадка RDTE за все время составила -24.32%, что больше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTE и QDTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDTE | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.32% | -22.86% | -1.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.17% | -10.20% | +1.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -2.57% | +2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.31% | -3.17% | -1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 3.01% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDTE и QDTE
Текущая волатильность для Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) составляет 3.83%, в то время как у Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) волатильность равна 6.75%. Это указывает на то, что RDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDTE | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 6.75% | -2.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.96% | 14.87% | -1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.93% | 18.04% | -1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 19.20% | -0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.92% | 19.20% | -0.28% |
Сравнение комиссий RDTE и QDTE
RDTE берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии QDTE в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDTE и QDTE
Дивидендная доходность RDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 43.43%, что меньше доходности QDTE в 45.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 45.09% | 49.49% | 32.09% |
RDTE Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 43.43% | 50.16% | 10.70% |
Часто задаваемые вопросы
RDTE and QDTE have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QDTE has higher volatility (6.75%) compared to RDTE (3.83%). In terms of maximum drawdown, RDTE dropped -24.32% vs QDTE's -22.86%.
On 1-year performance, RDTE leads with 29.78% vs 27.27% for QDTE. On fees, QDTE is cheaper at 0.95% per year. On volatility, RDTE has been the lower-risk option at 3.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RDTE has performed better with a 29.78% return vs 27.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QDTE is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.97% for RDTE.
QDTE has the higher dividend yield at 45.09%, compared with 43.43% for RDTE.
Their fees differ too: 0.97% for RDTE and 0.95% for QDTE.
RDTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDTE и QDTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор