PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US88634T7744

CUSIP

88634T774

Эмитент

YieldMax

Дата выпуска

10 мая 2023 г.

Категория

Options Trading

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Дивидендная политика

Распределительная

Домашняя страница

www.elevateshares.com

Комиссия

Комиссия NVDY составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии NVDY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
NVDY с NVDA NVDY с TSLY NVDY с MSTY NVDY с CONY NVDY с NVDX NVDY с QQQY NVDY с OARK NVDY с KLIP NVDY с JEPI NVDY с AMDY
Популярные сравнения:
NVDY с NVDA NVDY с TSLY NVDY с MSTY NVDY с CONY NVDY с NVDX NVDY с QQQY NVDY с OARK NVDY с KLIP NVDY с JEPI NVDY с AMDY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


50.00%100.00%150.00%200.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
196.29%
42.04%
NVDY (YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF показал доход в 108.64% с начала года и 116.29% за последние 12 месяцев.


NVDY

С начала года

108.64%

1 месяц

-8.12%

6 месяцев

3.33%

1 год

116.29%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.66%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

8.64%

1 год

26.56%

5 лет

13.06%

10 лет

11.10%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NVDY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202412.70%25.93%9.30%-4.24%16.57%11.92%-1.05%0.50%0.20%8.41%5.67%108.64%
202314.66%6.74%5.51%7.73%-8.18%-4.15%8.37%7.05%42.02%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг NVDY составляет 91, что ставит его в топ 9% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности NVDY, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDY, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDY, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NVDY, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.632.12
Коэффициент Сортино NVDY, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.132.83
Коэффициент Омега NVDY, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.431.39
Коэффициент Кальмара NVDY, с текущим значением в 5.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.283.13
Коэффициент Мартина NVDY, с текущим значением в 17.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.0413.67
NVDY
^GSPC

YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.63. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.63
1.83
NVDY (YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 85.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $19.53 на акцию.


22.32%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.002023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023
Дивиденд$19.53$5.05

Дивидендный доход

85.90%22.32%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.63$1.53$2.62$2.61$1.20$2.56$2.47$1.25$1.36$1.10$1.02$1.19$19.53
2023$0.75$0.96$0.81$0.93$0.68$0.42$0.51$5.05

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.75%
-3.66%
NVDY (YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF показал максимальную просадку в 21.19%, зарегистрированную 7 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 45 торговых сессий.

Текущая просадка YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF составляет 9.75%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-21.19%11 июл. 2024 г.207 авг. 2024 г.4510 окт. 2024 г.65
-16.37%26 мар. 2024 г.1819 апр. 2024 г.2120 мая 2024 г.39
-13.92%6 сент. 2023 г.3726 окт. 2023 г.3618 дек. 2023 г.73
-11.12%20 июн. 2024 г.324 июн. 2024 г.1110 июл. 2024 г.14
-10.91%14 июл. 2023 г.2111 авг. 2023 г.924 авг. 2023 г.30

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF составляет 7.92%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.92%
3.62%
NVDY (YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab