PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYG с NVDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYG с NVDY

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) and NVDY (YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index, while NVDY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. SPYG is passively managed, while NVDY is actively managed. Over the past 3 years, SPYG returned 26.69%/yr vs 52.59%/yr for NVDY. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYG charges 0.04%/yr vs 0.99%/yr for NVDY.

Доходность

Сравнение доходности SPYG и NVDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYG показывает доходность 12.85%, что значительно выше, чем у NVDY с доходностью 11.61%.

SPYG

1 день
2.87%
1 месяц
1.59%
С начала года
12.85%
6 месяцев
14.09%
1 год
32.88%
3 года*
26.69%
5 лет*
15.56%
10 лет*
18.30%

NVDY

1 день
2.48%
1 месяц
-4.26%
С начала года
11.61%
6 месяцев
16.73%
1 год
42.62%
3 года*
52.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYG и NVDY

2026 (YTD)202520242023
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		12.85%22.09%35.99%16.83%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		11.61%27.38%114.23%41.31%

Correlation

The correlation between SPYG and NVDY is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г.

0.73

The correlation between SPYG and NVDY has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с SPYM
Часто сравнивают с NVDY:
NVDY с NVDANVDY с MSTYNVDY с TSLYNVDY с CONYNVDY с ULTYNVDY с NVDXNVDY с YMAX

Доходность на риск

SPYG vs. NVDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
NVDY
Ранг доходности на риск NVDY: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDY: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDY: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDY: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDY: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDY: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYG c NVDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYGNVDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.53

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
2.06

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.26

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

3.34

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.64

7.83

+1.82

SPYG vs. NVDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYG на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVDY равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYG и NVDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPYG и NVDY

Максимальная просадка SPYG за все время составила -67.63%, что больше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYG и NVDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYGNVDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.63%

-34.08%

-33.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-12.81%

-0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.14%

-34.08%

+11.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.67%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-7.86%

+5.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.30%

-6.18%

-18.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

5.46%

-2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYG и NVDY

Текущая волатильность для State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) составляет 6.86%, в то время как у YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) волатильность равна 10.18%. Это указывает на то, что SPYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYGNVDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

10.18%

-3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.76%

21.76%

-8.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.01%

28.12%

-11.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.31%

38.23%

-16.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

38.23%

-17.50%

Сравнение комиссий SPYG и NVDY

SPYG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии NVDY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYG и NVDY

Дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности NVDY в 65.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		65.25%83.10%83.65%22.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.47%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Часто задаваемые вопросы

SPYG and NVDY have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDY has higher volatility (10.18%) compared to SPYG (6.86%). In terms of maximum drawdown, SPYG dropped -67.63% vs NVDY's -34.08%.

On 3-year performance, NVDY leads with 52.59% vs 26.69% for SPYG. On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPYG has been the lower-risk option at 6.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NVDY has performed better with a 52.59% return vs 26.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.99% for NVDY.

NVDY has the higher dividend yield at 65.25%, compared with 0.47% for SPYG.

SPYG is categorized as S&P 500, while NVDY is Derivative Income. They also come from different issuers: State Street and YieldMax. Their fees differ too: 0.04% for SPYG and 0.99% for NVDY.

SPYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYG и NVDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор