Сравнение GOOY с YMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX).
GOOY и YMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOOY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 июл. 2023 г.. YMAX - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности GOOY и YMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOOY и YMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | -2.52% | 53.95% | 11.00% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | -13.50% | 6.04% | 26.26% |
Доходность по периодам
С начала года, GOOY показывает доходность -2.52%, что значительно выше, чем у YMAX с доходностью -13.50%.
GOOY
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -2.52%
- 6 месяцев
- 18.19%
- 1 год
- 71.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -6.83%
- С начала года
- -13.50%
- 6 месяцев
- -20.90%
- 1 год
- 0.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOOY и YMAX
GOOY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAX в 1.28%.
Доходность на риск
GOOY vs. YMAX — Ранг доходности на риск
GOOY
YMAX
Сравнение GOOY c YMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOOY | YMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.91 | 0.03 | +2.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.77 | 0.22 | +3.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.03 | +0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.62 | 0.09 | +4.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.18 | 0.24 | +17.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOOY | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91 | 0.03 | +2.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.30 | +0.57 |
Корреляция
Корреляция между GOOY и YMAX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOY и YMAX
Дивидендная доходность GOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 47.95%, что меньше доходности YMAX в 88.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 47.95% | 41.50% | 36.74% | 7.90% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 88.51% | 78.70% | 44.20% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GOOY и YMAX
Максимальная просадка GOOY за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки YMAX в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOY и YMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOOY | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.40% | -26.13% | +1.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.15% | -26.13% | +9.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.22% | -23.31% | +13.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.50% | -5.88% | -0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.10% | 9.72% | -5.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOY и YMAX
Текущая волатильность для YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) составляет 8.04%, в то время как у YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что GOOY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOOY | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 9.79% | -1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.29% | 17.65% | -1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.71% | 25.33% | -0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.90% | 23.00% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.90% | 23.00% | -0.10% |